В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Двойная перекрестная тенденция Следующая стратегия: EMA и MACD Synergistic Trading System

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-17 16:06:16
Тэги:ЕМАMACDDIFDEAТПSLRR

Dual Crossover Trend Following Strategy: EMA and MACD Synergistic Trading System

Обзор

Эта стратегия представляет собой тенденционную торговую систему, которая сочетает в себе двойные технические индикаторы EMA и MACD. Она фиксирует рыночные тенденции через перекресток EMA9 с ценой и перекресток быстрой линии MACD (DIF) со медленной линией (DEA). Стратегия использует адаптивную стоп-лосс на основе прошлых 5 свечей и использует соотношение вознаграждения и риска 3,5:1 для целей прибыли, образуя полную торговую систему.

Принцип стратегии

Основная логика разделена на длинные и короткие направления: 1. Долгие условия: когда цена закрытия превышает EMA9 снизу, и линия MACD DIF пересекает линию DEA, система генерирует длинный сигнал. 2. Короткие условия: когда цена закрытия переходит ниже EMA9 сверху, а линия MACD DIF пересекает ниже линии DEA, система генерирует короткий сигнал. Управление рисками: - Стоп-лосс длинной позиции установлен ниже самой низкой точки предыдущих 5 свечей - Стоп-лосс короткой позиции установлен выше высочайшей точки предыдущих 5 свечей - Цель прибыли установлена в 3,5 раза больше расстояния стоп-лосса

Преимущества стратегии

Механизм двойного подтверждения: благодаря синергии EMA и MACD эффективно фильтрует ложные сигналы и улучшает точность торговли.
Адаптивный стоп-лосс: позиции стоп-лосса, основанные на недавней волатильности цен, автоматически корректируются в соответствии с волатильностью рынка.
Ясное соотношение риск-вознаграждение: фиксированная установка риска-вознаграждения на уровне 3,5:1 способствует достижению долгосрочной стабильной прибыли.
Ясная логика стратегии: условия входа и выхода ясны, легко понятны и выполняются.
Высокая адаптивность: параметры могут регулироваться в соответствии с различными условиями рынка.

Стратегические риски

Рыночный риск колебаний: на боковых рынках могут происходить частые ложные прорывы, приводящие к последовательным стоп-лосс.
Риск скольжения: на быстро меняющихся рынках фактические цены стоп-лосса и прибыли могут отклоняться от ожиданий.
Чувствительность параметров: параметры EMA и MACD имеют значительное влияние на эффективность стратегии.
Зависимость от тенденций: стратегия может не работать хорошо на рынках без четких тенденций.

Направления оптимизации стратегии

Добавить фильтр тренда: ввести более длительные индикаторы тренда, чтобы торговать только в основном направлении тренда.
Динамический мультипликатор риска: автоматически корректирует соотношение риск-прибыль на основе волатильности рынка.
Фильтрация по времени: добавление фильтров по времени торговли, чтобы избежать периодов низкой ликвидности.
Оптимизация управления позицией: динамическое регулирование размера позиции на основе силы сигнала.
Ввести индикаторы волатильности: для динамической корректировки расстояний стоп-лосса.

Резюме

Эта стратегия строит полную тенденцию после торговой системы с помощью двойного подтверждения технических индикаторов и строгого управления рисками. Хотя есть некоторая зависимость от рыночной среды, стратегия показывает хорошую адаптивность и стабильность с помощью разумной оптимизации параметров и управления рисками. Будущие направления оптимизации в основном сосредоточены на улучшении точности идентификации тенденций и динамики управления рисками для повышения общей эффективности стратегии.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
     shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
     overlay=true,
     initial_capital=100000,    // Ajuste conforme desejar
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=200)      // Ajuste % de risco ou quantidade

// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen          = input.int(9,     "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen     = input.int(12,    "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen     = input.int(26,    "Período MACD Lento",  minval=1)
macdSignalLen   = input.int(9,     "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier  = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5,     "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)

// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)

// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover   = ta.crossover(macdLine, signalLine)   // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder  = ta.crossunder(macdLine, signalLine)  // DIF cruza DEA p/ baixo

// ----- Condições de Compra/Venda -----

// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover

// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder

// ----- Execução das ordens -----

// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5  = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)

// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
    // Fecha posição vendida, se existir
    strategy.close("Sell")
    // Entra comprado
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = lowestLow5
    // Risco = (preço de entrada) - (stop)
    // Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
    // Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
    // Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
    // A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
    // mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
    risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
    
    // Take Profit = entrada + 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
    // Fecha posição comprada, se existir
    strategy.close("Buy")
    // Entra vendido
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    // STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = highestHigh5
    // Risco = (stop) - (preço de entrada)
    risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
    
    // Take Profit = entrada - 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")

plot(macdLine,       color=color.new(color.blue, 0),   title="MACD")
plot(signalLine,     color=color.new(color.red, 0),    title="Signal")
plot(histLine,       color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")

// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5,    color=color.new(color.lime, 70),  style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5,  color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")

Связанные

Больше