В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая стратегия количественной торговли с множественным перекрестным перемещением скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-17 16:14:38
Тэги:РСИМ.А.SMAЕМАWMAСММАRMA

Dynamic RSI Quantitative Trading Strategy with Multiple Moving Average Crossover

Обзор

Это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) с несколькими скользящими средними. Стратегия в основном определяет рыночные тенденции путем мониторинга перекрестных сигналов между различными типами скользящих средних (включая SMA, EMA, WMA и SMMA) на индикаторе RSI, используя в качестве дополнительных критериев принятия решений зоны перекупления и перепродажи RSI.

Принципы стратегии

Стратегия включает в себя несколько ключевых этапов расчета: 1. Вычислить 14-периодный РСИ с уровнем перекупленности на уровне 70 и перепроданности на уровне 30 Вычислить три разных скользящих средних на кривой RSI: - MA1: 20-летний период, выбор SMA/EMA/WMA/SMMA - MA2: 50-летний период, выбор SMA/EMA/WMA/SMMA - MA3: 100-летний период, выбор SMA/EMA/WMA/SMMA Правила генерации торговых сигналов: - Сигнал покупки: когда MA2 пересекает MA3 - Сигнал продажи: когда MA2 пересекается ниже MA3 4. Одновременно обнаруживать расхождения RSI для дополнительной справки

Преимущества стратегии

Взаимная проверка нескольких технических показателей повышает надежность сигнала
Типы и параметры гибких скользящих средних
Выявление дивергенции РСИ помогает ранне определить поворотные моменты на рынке
Управление позициями на основе процентов для эффективного контроля рисков
Отличная визуализация для анализа и обратного тестирования

Стратегические риски

Пересечение скользящих средних может иметь эффект задержки
На различных рынках могут возникать ложные сигналы
Извращение РСИ при определенных рыночных условиях
Неправильный выбор параметров может привести к чрезмерным или недостаточным торговым сигналам Уменьшение риска:

Рекомендовать перекрестное подтверждение с учетом рыночных тенденций и объема
Оптимизировать частоту торговли путем корректировки параметров скользящей средней
Установление уровней стоп-лосса и уровень получения прибыли для контроля рисков

Направления оптимизации стратегии

Оптимизация фильтрации сигнала:

Добавить индикаторы подтверждения тенденции
Включить анализ объема

Динамическая оптимизация параметров:

Автоматическая корректировка параметров RSI и MA на основе волатильности рынка
Внедрение методов расчета адаптивного периода

Оптимизация контроля рисков:

Разработка динамических механизмов стоп-лосса и получения прибыли
Проектирование системы управления динамической позицией

Резюме

Стратегия создает адаптивную торговую систему путем объединения RSI и нескольких скользящих средних. Ее основные преимущества заключаются в перекрестной проверке нескольких технических индикаторов и гибкой конфигурации параметров, в то время как внимание должно быть уделено отставанию скользящих средних и влиянию рыночных условий на эффективность стратегии. Благодаря постоянной оптимизации и контролю рисков эта стратегия обещает стабильную производительность в фактической торговле.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy(title="Relative Strength Index with MA Strategy", shorttitle="RSI-MA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// RSI Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")

// RSI Calculation
change_rsi = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// RSI Plot
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(hline(70), hline(30), color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")

// RSI-based MA Inputs
grpRSIMovingAverages = "RSI Moving Averages"
ma1Length = input.int(20, title="MA1 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma2Length = input.int(50, title="MA2 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma3Length = input.int(100, title="MA3 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma1Type = input.string("SMA", title="MA1 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma2Type = input.string("EMA", title="MA2 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma3Type = input.string("WMA", title="MA3 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)

// MA Calculation Function
calcMA(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "SMMA" => ta.rma(source, length)

// MA Calculations
ma1 = calcMA(rsi, ma1Length, ma1Type)
ma2 = calcMA(rsi, ma2Length, ma2Type)
ma3 = calcMA(rsi, ma3Length, ma3Type)

// MA Plots
plot(ma1, title="RSI MA1", color=color.blue)
plot(ma2, title="RSI MA2", color=color.green)
plot(ma3, title="RSI MA3", color=color.red)

// Divergence (Retained from original script)
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

_inRange(bool cond) =>
    bars = ta.barssince(cond)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

plFound = false
phFound = false

bullCond = false
bearCond = false

rsiLBR = rsi[lookbackRight]

if calculateDivergence
    // Regular Bullish
    plFound := not na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))    
    rsiHL = rsiLBR > ta.valuewhen(plFound, rsiLBR, 1) and _inRange(plFound[1])
    lowLBR = low[lookbackRight]
    priceLL = lowLBR < ta.valuewhen(plFound, lowLBR, 1)
    bullCond := priceLL and rsiHL and plFound

    // Regular Bearish
    phFound := not na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
    rsiLH = rsiLBR < ta.valuewhen(phFound, rsiLBR, 1) and _inRange(phFound[1])
    highLBR = high[lookbackRight]
    priceHH = highLBR > ta.valuewhen(phFound, highLBR, 1)
    bearCond := priceHH and rsiLH and phFound

// plot(
//      plFound ? rsiLBR : na,
//      offset=-lookbackRight,
//      title="Regular Bullish",
//      linewidth=2,
//      color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
//      display = display.pane
//      )

plotshape(
     bullCond ? rsiLBR : na,
     offset=-lookbackRight,
     title="Regular Bullish Label",
     text=" Bull ",
     style=shape.labelup,
     location=location.absolute,
     color=bullColor,
     textcolor=textColor
     )

// plot(
//      phFound ? rsiLBR : na,
//      offset=-lookbackRight,
//      title="Regular Bearish",
//      linewidth=2,
//      color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
//      display = display.pane
//      )

plotshape(
     bearCond ? rsiLBR : na,
     offset=-lookbackRight,
     title="Regular Bearish Label",
     text=" Bear ",
     style=shape.labeldown,
     location=location.absolute,
     color=bearColor,
     textcolor=textColor
     )

alertcondition(bullCond, title='Regular Bullish Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.")
alertcondition(bearCond, title='Regular Bearish Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.')

// ----- MUA/BÁN -----

// Điều kiện Mua: MA2 cắt lên MA3 và MA3 < 55
buyCondition = ta.crossover(ma2, ma3) 

// Điều kiện Bán: MA2 cắt xuống MA3 và MA3 > 40
sellCondition = ta.crossunder(ma2, ma3)

// Thực hiện lệnh Mua/Bán
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")



// ----- KẾT THÚC -----

Связанные

Больше