FMZ Quant Trading Platform делит систему бэкстеста науровень ботаиуровень моделированияУровень бота должен полностью проверяться в соответствии с полными историческими данными; в то время как уровень симуляции генерируетtickданные в соответствии с реальными данными K-линии с регулярными интервалами для бэкстеста. Они оба основаны на реальных исторических данных, но данные на уровне бота более точны, и результаты более достоверны. Однако бэкстестинг - это просто выполнение стратегии в соответствии с историческими данными. Исторические данные не могут полностью представлять будущий рынок. Исторический рынок может повториться, или он также может привести к Черному лебедя. Поэтому результаты бэкстеста должны рассматриваться рационально и объективно.
Вуровень симуляции Tickгенерирует симулированныйДанные о клещахна основе базового периода K-линии, каждый базовый период K-линии будет генерировать максимум 12 временных точек обратного тестирования;реальный уровень рынка TickБактестинг использует реальные собранные секундопосекундные данные, объем данных очень большой, а скорость бактестинг медленная, поэтому его нельзя бактестировать в течение очень длительного периода времени. Механизм бактестинг FMZ Quant позволяет стратегии торговать несколько раз на одной K-линии, избегая ситуации, когда торговля может быть выполнена только по цене закрытия.
Описание механизма системы обратного тестирования
Уровень симуляции Вуровень симуляции Tickбазируется на базовых данных K-линии системы бэкстеста, имитируя данные тика для бэкстеста в рамках значения наивысшей цены, самой низкой цены, цены открытия и цены закрытия данной базовой K-линии в соответствии с определенным алгоритмом. Как данные тика в режиме реального времени на временных рядах бэкстеста, он возвращается, когда программа стратегии вызывает интерфейс.Описание механизма уровня моделирования системы обратного тестирования.
Отметка уровня бота
Бактэст уровня бота - это фактические данные уровня клеща в временной серии Бар. Для стратегий, основанных на данных уровня клеща, использование реального уровня рынка для бактестона ближе к реальности. В бактесте уровня бота, данные клеща - это реальные записанные данные, а не имитируемые. Он поддерживает глубинные данные, воспроизведение данных записи рыночных сделок, пользовательскую глубину и каждые отдельные торговые данные. Максимальный размер бактестона данных уровня реального рынка составляет до 50 МБ, без ограничения на временной диапазон бактестона в пределах верхнего предела набора данных. Если вам нужно максимально увеличить временной диапазон бактестона, вы можете уменьшить значение настройки глубины трейдера и не использовать каждый отдельный торговый данный для увеличения временного диапазона бактестона.GetDepth, GetTradesВ момент, когда данные рынка на временной шкале, звонокGetTicker, GetTrades, GetDepthиGetRecordsне будет несколько раз продвигать время, когда время перемещается по временной шкале обратного теста (что не вызовет прыжок к следующему моменту данных рынка). Повторяющиеся вызовы к одной из вышеперечисленных функций продвинут время обратного теста, чтобы переместиться по временной шкале обратного теста (прыгнуть к следующему моменту данных рынка). Когда для обратного теста используется реальный уровень рынка, не рекомендуется выбирать более раннее время. В раннем временном периоде могут отсутствовать данные на уровне реального рынка.
Тик на уровне ботаиТик на уровне симуляцииСценарий частичной сделки не может быть протестирован в системе обратного теста.
Редактор стратегии Система обратного тестирования поддерживает несколько языков программирования