В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Формат данных

Формат возврата должен быть одним из следующих двух форматов (который будут автоматически распознаваться системой):

  • Уровень моделирования Tick, следующий пример данных JSON:

    {
    "detail": {
        "eid": "Binance",
        "symbol": "BTC_USDT",
        "alias": "BTCUSDT",
        "baseCurrency": "BTC",
        "quoteCurrency": "USDT",
        "marginCurrency": "USDT",
        "basePrecision": 5,
        "quotePrecision": 2,
        "minQty": 0.00001,
        "maxQty": 9000,
        "minNotional": 5,
        "maxNotional": 9000000,
        "priceTick": 0.01,
        "volumeTick": 0.00001,
        "marginLevel": 10
    },
    "schema":["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
    "data":[
        [1564315200000, 9531300, 9531300, 9497060, 9497060, 787],
        [1564316100000, 9495160, 9495160, 9474260, 9489460, 338]
    ]
}

  • Отметка уровня бота, ниже приведен пример данных JSON: Данные обратного теста уровня Tick (содержат информацию о глубине рынка, а формат глубины представляет собой массив[price, volume]Он может иметь несколько уровней глубины,asksдля ценового восходящего порядка,bidsдля понижающегося порядка цен).

    {
    "detail": {
        "eid": "Binance",
        "symbol": "BTC_USDT",
        "alias": "BTCUSDT",
        "baseCurrency": "BTC",
        "quoteCurrency": "USDT",
        "marginCurrency": "USDT",
        "basePrecision": 5,
        "quotePrecision": 2,
        "minQty": 0.00001,
        "maxQty": 9000,
        "minNotional": 5,
        "maxNotional": 9000000,
        "priceTick": 0.01,
        "volumeTick": 0.00001,
        "marginLevel": 10
    },
    "schema":["time", "asks", "bids", "trades", "close", "vol"],
    "data":[
        [1564315200000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564315200000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787],
        [1564316100000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564316100000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787]
    ]
}
Поле Описание
подробности Подробная информация о запрашиваемом типе данных,

включая наименование деноминированной валюты, наименование валюту, точность, минимальное количество заказов и т.д. Схема. Она определяет атрибуты столбцов в данных. массив, который чувствителен к буквам и ограничен временем, открыт, высокий, низкий, закрытый, объем, просьбы, предложения, сделки Данные. Структура столбца, записанные данные согласно схеме. настройки.

Детальное поле

Поле Описание
Еда Exchange Id, пожалуйста, обратите внимание, что спот и фьючерсы
Некоторые обмены имеют разные эффекты.
символ Код торгового продукта
псевдоним Символ в обмене соответствует текущему
код торгового продукта
Базовая Валюта Валюта торговли
котировкаВалюта В денежной форме
маржа Валюта Валюта маржи
БазаПрецизия Точность валюты транзакции
ЦитатаПрецизия Точность ценообразования валюты
minQty Минимальное количество заказов
maxQty Максимальное количество заказа
Минимальная Минимальная сумма заказа
maxНоциональный Максимальная сумма заказа
ценыTick Скачок цен
объемЗаметка Минимальное значение изменения количества заказа (один скачок в
количество заказов)
Маржинальный уровень Фьючерсы
контракт Тип Для бессрочных контрактов, установленных на:swap,

Система backtest будет продолжать отправлять процент финансирования и индекс цен просьбы.

Специальные атрибуты столбцовasks, bids, trades:

Поле Описание Примечания
просьбы / предложения [цена, объем],...] Например, данные в

- Да.Live Trading Level TickПример данных:[[9531300, 10]]Ѕыло бы здорово. Ѕыло бы здорово. ∙∙∙Торговля ∙∙∙ Время, направление, цена, объем ∙∙∙ Например, данные вLive Trading Level TickПример данных:[[1564315200000, 0, 9531300, 10]] |

При обратном тестировании вечных контрактов на фьючерсных биржах, пользовательские источники данных также требуют дополнительных данных о ставках финансирования и цене Система обратного тестирования будет продолжать отправлять запросы для ставок финансирования только при возврате запрашиваемых рыночных данных и поле деталей в возвращенной структуре содержит"contractType": "swap"пара ключевых значений.

Когда система обратного тестирования получает данные о процентах финансирования, она будет продолжать отправлять запросы на данные о индексе цен.

Структура данных по ставкам финансирования выглядит следующим образом:

{
    "detail": {
        "eid": "Futures_Binance",
        "symbol": "BTC_USDT.funding",
        "alias": "BTC_USDT.funding",
        "baseCurrency": "BTC",
        "quoteCurrency": "USDT",
        "marginCurrency": "",
        "basePrecision": 8,
        "quotePrecision": 8,
        "minQty": 1,
        "maxQty": 10000,
        "minNotional": 1,
        "maxNotional": 100000000,
        "priceTick": 1e-8,
        "volumeTick": 1e-8,
        "marginLevel": 10
    },
    "schema": [
        "time",
        "open",
        "high",
        "low",
        "close",
        "vol"
    ],
    "data": [
        [
            1584921600000,
            -16795,
            -16795,
            -16795,
            -16795,
            0
        ],
        [
            1584950400000,
            -16294,
            -16294,
            -16294,
            -16294,
            0
        ]
        // ...
    ]
}
  • Интервал между соседними периодами составляет 8 часов.
  • Например, курс финансирования Binance обновляется каждые 8 часов. Данные по ставке финансирования -16795? Поскольку, как и данные K-линии, для того, чтобы избежать потери точности плавающей запятой во время сетевой передачи, данные используют тип целого числа; данные по ставке финансирования также могут быть отрицательными.

Пример запроса на данные по ставке финансирования из обратного тестирования Система:

http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.funding&to=1611244800&trades=0

Структура данных по индексу цен выглядит следующим образом:


{
    "detail": {
        "eid": "Futures_Binance",
        "symbol": "BTC_USDT.index",
        "alias": "BTCUSDT",
        "baseCurrency": "BTC",
        "quoteCurrency": "USDT",
        "contractType": "index",
        "marginCurrency": "USDT",
        "basePrecision": 3,
        "quotePrecision": 1,
        "minQty": 0.001,
        "maxQty": 1000,
        "minNotional": 0,
        "maxNotional": 1.7976931348623157e+308,
        "priceTick": 0.1,
        "volumeTick": 0.001,
        "marginLevel": 10,
        "volumeMultiple": 1
    },
    "schema": [
        "time",
        "open",
        "high",
        "low",
        "close",
        "vol"
    ],
    "data": [
        [1584921600000, 58172, 59167, 56902, 58962, 0],
        [1584922500000, 58975, 59428, 58581, 59154, 0],
        // ...
    ]
}

Пример запроса данных о индексе цен, отправленного с помощью обратного тестирования Система:

http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.index&to=1611244800&trades=0
Сохранить настройки обратного тестирования Пример пользовательского источника данных

2019 FMZ - Все права защищены.