ڈیجیٹل کرنسی ہائی فریکوئنسی حکمت عملی تفصیلی تعارف

میں نے 2020 میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں ہائی فریکوئنسی کی حکمت عملی متعارف کرائی گئی تھی،https://www.fmz.com/bbs-topic/9750. اگرچہ اس نے کافی توجہ حاصل کی ، لیکن یہ بہت گہرائی میں نہیں تھا۔ اس کے بعد سے دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ، اور مارکیٹ بدل گئی ہے۔ اس مضمون کی اشاعت کے بعد ، میری ہائی فریکوئنسی حکمت عملی طویل عرصے تک مستحکم منافع کما سکتی تھی ، لیکن آہستہ آہستہ ، منافع میں کمی واقع ہوئی اور یہاں تک کہ ایک مقام پر رک گئی۔ حالیہ مہینوں میں میں نے اس کی تجدید کے لئے کچھ کوششیں کیں ، اور اب یہ ابھی بھی کچھ منافع کما سکتا ہے۔ اس مضمون میں ، میں اپنے ہائی فریکوئنسی حکمت عملی کے خیالات کا مزید تفصیلی تعارف پیش کروں گا اور گفتگو کے لئے ایک نقطہ اغاز کے طور پر کچھ آسان کوڈ فراہم کروں گا۔ اور آراء کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔

ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے حالات

• ریبیٹ اکاؤنٹس ، بائننس کو مثال کے طور پر لیتے ہوئے ، اس وقت اس کی تخلیق کار کی چھوٹ 0.0005٪ ہے۔ اگر روزانہ کی ٹرانزیکشن کی رقم 100 ملین یو ہے تو ، چھوٹ 5000 یو ہوگی۔ یقینا ، لینے والے کی فیسیں اب بھی وی آئی پی کی شرحوں پر مبنی ہیں ، لہذا اگر حکمت عملی میں لینے والوں کی ضرورت نہیں ہے تو ، وی آئی پی کی سطح کا اعلی تعدد کی حکمت عملیوں پر بہت کم اثر پڑتا ہے۔ تبادلے کی مختلف سطحوں میں عام طور پر مختلف چھوٹ کی شرحیں ہوتی ہیں اور اعلی ٹرانزیکشن کی رقم کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدائی اوقات میں جب کچھ کرنسی مارکیٹوں میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتا تھا ، تب بھی چھوٹ کے بغیر منافع ہوتا تھا۔ جیسے جیسے مقابلہ شدت اختیار کرتا گیا ، چھوٹ میں منافع کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا یا یہاں تک کہ صرف ان پر انحصار ہوتا تھا۔ اعلی تعدد کے تاجر اعلی سطح کی فیسوں کا پیچھا کرتے تھے۔

• رفتار۔ ہائی فریکوئنسی حکمت عملیوں کو ہائی فریکوئنسی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت تیز ہیں۔ ایکسچینج کے کلو سرور میں شامل ہونا ، کم سے کم تاخیر اور مستحکم ترین کنکشن حاصل کرنا بھی اندرونی مقابلہ کی شرائط میں سے ایک بن گیا ہے۔ حکمت عملی کا اندرونی استعمال کا وقت کم سے کم ہونا چاہئے ، اور یہ مضمون میرے استعمال کردہ ویب ساکٹ فریم ورک کا تعارف کرائے گا ، جو بیک وقت عمل درآمد کو اپناتا ہے۔

• مناسب مارکیٹ۔ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کو مقداری تجارت کا موتی کہا جاتا ہے ، اور بہت سارے پروگرامٹک تاجروں نے اس کی کوشش کی ہے ، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کی کوشش کو روک دیا کیونکہ وہ منافع نہیں کما سکتے اور بہتری کی سمت نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہونی چاہئے کہ انہوں نے غلط تجارتی مارکیٹ کا انتخاب کیا ہے۔ حکمت عملی کی ترقی کے ابتدائی مرحلے میں ، تجارت میں منافع کمانے کے لئے نسبتا easy آسان مارکیٹوں کا انتخاب کیا جانا چاہئے تاکہ منافع اور اصلاح کے لئے آراء موجود ہوں ، جو حکمت عملی کی ترقی کے لئے موزوں ہو۔ اگر آپ بہت سارے ممکنہ مخالفین کے ساتھ انتہائی مسابقتی مارکیٹ میں مقابلہ کرنا شروع کردیں تو ، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں ، آپ جلد ہی پیسہ کھو دیں گے اور ہار مان لیں گے۔ میں نئے دائمی معاہدے کی تجارت کے جوڑوں کی سفارش کرتا ہوں جب اتنے زیادہ حریف نہیں ہیں ، خاص طور پر نسبتا large بڑی ٹرانزیکشن کی رقم والے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب منافع کمانا سب سے آسان ہوتا ہے۔ بی ٹی سی اور ایچ ٹی میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشن کی رقم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ فعال ٹرانزیکشنز

• مقابلہ کا سامنا کرنا۔ کسی بھی لین دین کے لئے مارکیٹ مستقل طور پر بدلتی رہتی ہے ، اور کوئی بھی تجارتی حکمت عملی ہمیشہ کے لئے نہیں چل سکتی ، خاص طور پر اعلی تعدد کی تجارت میں۔ اس مارکیٹ میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ براہ راست ہوشیار اور محنتی تاجروں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ صفر رقم والے کھیل کی مارکیٹ میں ، جتنا زیادہ آپ کمائیں گے ، دوسروں کو کم کمائیں گے۔ جتنا دیر سے آپ داخل ہوں گے ، مشکل اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پہلے سے ہی مارکیٹ میں موجود لوگوں کو بھی مستقل طور پر بہتری لانا ہوگی۔ 3-4 سال پہلے شاید بہترین موقع تھا؛ حال ہی میں ، ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹوں میں مجموعی سرگرمی میں کمی واقع ہوئی ہے ، جس سے نئے آنے والوں کے لئے اب اعلی تعدد کی تجارت شروع کرنا بہت مشکل ہے۔

ہائی فریکوئنسی اصول

مختلف ہائی فریکوئنسی کی حکمت عملی ہیں:

• ہائی فریکوئنسی ہیجنگ، اس ایکسچینج یا دیگر ایکسچینجز کے ذریعے ہیجنگ کے مواقع تلاش کرنا، آرڈر لینے اور منافع کمانے کے لئے رفتار کے فائدہ پر انحصار کرنا۔
• ہائی فریکوئنسی رجحان، قلیل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرکے منافع حاصل کرنا؛
• مارکیٹ میکر، خریدنے اور فروخت دونوں اطراف پر احکامات رکھنے، پوزیشنوں کو اچھی طرح سے کنٹرول کرنے اور چھوٹ کے ذریعے منافع بنانے؛
• بہت سے اور بھی ہیں جن کا میں ایک ایک کرکے ذکر نہیں کروں گا۔ میری حکمت عملی رجحان اور مارکیٹ بنانے والے کا امتزاج ہے۔ پہلے ، ہم رجحان کا فیصلہ کرتے ہیں ، پھر آرڈر دیتے ہیں۔ لین دین مکمل ہونے کے بعد ، اسٹاک پوزیشنوں کو برقرار رکھے بغیر فوری طور پر فروخت کرنے کا آرڈر دیں۔ اگلا ، میں اسے حکمت عملی کے کوڈ کے ساتھ مل کر متعارف کرواؤں گا۔

حکمت عملی کا فریم ورک

مندرجہ ذیل کوڈ بائننس دائمی معاہدوں کے بنیادی فریم ورک پر مبنی ہے ، بنیادی طور پر ویب ساکٹ کی گہرائی ، گہرائی آرڈر فلو ٹریڈز مارکیٹ کے اعداد و شمار اور پوزیشن کی معلومات کو سبسکرائب کرتا ہے۔ چونکہ مارکیٹ کے اعداد و شمار اور اکاؤنٹ کی معلومات کو الگ الگ سبسکرائب کیا جاتا ہے ، لہذا یہ معلوم کرنے کے لئے مستقل طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آیا تازہ ترین معلومات حاصل کی گئیں۔ یہاں ایونٹ لوپ 1000) کا استعمال براہ راست لامحدود لوپ سے بچنے اور سسٹم بوجھ کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ ایونٹ لوپ 1000) تب تک بلاک ہوجائے گا جب تک کہ 1000ms کی ٹائم آؤٹ کے ساتھ wss یا بیک وقت ٹاسک کی واپسی نہ ہو۔

var datastream = null
var tickerstream = null
var update_listenKey_time = 0

function ConncetWss(){
    if (Date.now() - update_listenKey_time < 50*60*1000) {
        return
    }
    if(datastream || tickerstream){
        datastream.close()
        tickerstream.close()
    }
    //Need APIKEY
    let req = HttpQuery(Base+'/fapi/v1/listenKey', {method: 'POST',data: ''}, null, 'X-MBX-APIKEY:' + APIKEY) 
    let listenKey = JSON.parse(req).listenKey
    datastream = Dial("wss://fstream.binance.com/ws/" + listenKey + '|reconnect=true', 60)
    //Symbols are the set trading pairs
    let trade_symbols_string = Symbols.toLowerCase().split(',')
    let wss_url = "wss://fstream.binance.com/stream?streams="+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/")+Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/"+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms/")+Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms"
    tickerstream = Dial(wss_url+"|reconnect=true", 60)
    update_listenKey_time = Date.now()
}

function ReadWss(){
    let data = datastream.read(-1)
    let ticker = tickerstream.read(-1)
    while(data){
        data = JSON.parse(data)
        if (data.e == 'ACCOUNT_UPDATE') {
            updateWsPosition(data)
        }
        if (data.e == 'ORDER_TRADE_UPDATE'){
            updateWsOrder(data)
        }        
        data = datastream.read(-1)
    }
    while(ticker){
        ticker = JSON.parse(ticker).data
        if(ticker.e == 'aggTrade'){
            updateWsTrades(ticker)
        }
        if(ticker.e == 'depthUpdate'){
            updateWsDepth(ticker)
        }
        ticker = tickerstream.read(-1)
    }
    makerOrder()
}

function main() {
    while(true){
        ConncetWss()
        ReadWss()
        worker()
        updateStatus()
        EventLoop(1000)
    }
}

حکمت عملی کے اشارے

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے ، میری اعلی تعدد کی حکمت عملی میں خرید و فروخت کے عمل کو انجام دینے سے پہلے رجحان کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ قلیل مدتی رجحان بنیادی طور پر ٹک ٹاک ٹرانزیکشن کے اعداد و شمار ، یعنی سبسکرپشن میں ایگ ٹریڈ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے ، جس میں ٹرانزیکشن کی سمت ، قیمت ، مقدار ، ٹرانزیکشن کا وقت وغیرہ شامل ہے۔ خرید و فروخت بنیادی طور پر گہرائی اور تجارتی رقم سے مراد ہے۔ مندرجہ ذیل اشارے کے بارے میں تفصیلی تعارف ہیں جن کے بارے میں فکر مند ہونا چاہئے۔ ان میں سے بیشتر کو خرید و فروخت کے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک خاص وقت کی کھڑکی کے اندر متحرک طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ میری حکمت عملی کی وقت کی کھڑکی 10 سیکنڈ کے اندر ہے۔

• اوسط ٹرانزیکشن کی رقم فی تجارت ، فی تجارت ٹرانزیکشن 100ms کے اندر اندر ایک ہی سمت اور قیمت کے ساتھ مختلف آرڈرز کا مجموعہ ہے ، جو خرید و فروخت کے احکامات کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ڈیٹا کا وزن زیادہ ہے ، یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ اگر خرید آرڈرز کا حجم فروخت کے احکامات سے زیادہ ہے تو ، یہ خریدار پر حاوی مارکیٹ ہے۔
• آرڈر فریکوئنسی یا آرڈر انٹراول ، یہ ٹرانزیکشن بذریعہ ٹرانزیکشن ڈیٹا پر بھی مبنی ہے ، پہلے ذکر کردہ اوسط ٹرانزیکشن کی رقم وقت کے تصور کو مدنظر نہیں رکھتی ہے اور مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اگر ایک سمت میں کسی آرڈر میں اوسط ٹرانزیکشن کی رقم کم ہے لیکن اس کی تعدد زیادہ ہے تو ، یہ پھر بھی اس سمت کی طاقت میں معاون ہے۔ اوسط ٹرانزیکشن کی رقم * آرڈر فریکوئنسی مقررہ وقفوں پر ٹرانزیکشن کی کل رقم کی نمائندگی کرتی ہے اور براہ راست موازنہ کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔ آرڈرز کی آمد پوائنسن تقسیم کی پیروی کرتی ہے ، جس کا استعمال صرف اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ مخصوص وقت کے وقفے کے اندر آنے والے آرڈرز کی کل رقم کتنی ہے اور آرڈر پوزیشنوں کی جگہ دینے کے لئے حوالہ فراہم کرتی ہے۔
• اوسط پھیلاؤ ، یہ سمجھنا نسبتا easy آسان ہے ، یعنی ، ایک فروخت کریں ایک خریدیں۔ موجودہ مارکیٹ میں زیادہ تر 1 ٹک پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اگر پھیلاؤ بڑا ہوجاتا ہے تو ، اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان ہے۔
• اوسط خریداری اور فروخت کی قیمت ، ہر لین دین کی اوسط قیمت کا الگ الگ حساب لگائیں ، اور اس کا موازنہ تازہ ترین قیمت سے کریں۔ اگر حالیہ خریداری آرڈر کی قیمت اوسط خریداری آرڈر کی قیمت سے زیادہ ہے تو ، ابتدائی طور پر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک پیشرفت ہوئی ہے۔

حکمت عملی کا منطق

قلیل مدتی رجحان کا تعین

//bull represents short-term bullish, bear represents short-term bearish
let bull =  last_sell_price > avg_sell_price && last_buy_price > avg_buy_price &&
            avg_buy_amount / avg_buy_time > avg_sell_amount / avg_sell_time;
let bear =  last_sell_price < avg_sell_price && last_buy_price < avg_buy_price && 
            avg_buy_amount / avg_buy_time < avg_sell_amount / avg_sell_time;

اگر آخری فروخت کی قیمت اوسط فروخت کی قیمت سے زیادہ ہے ، آخری خریداری کی قیمت اوسط خریداری کی قیمت سے زیادہ ہے ، اور مقررہ وقفے خرید آرڈر کی قیمت فروخت آرڈر کی قیمت سے زیادہ ہے ، تو اسے قلیل مدتی تیزی سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ bearish ہے۔

آرڈر دینے کی قیمت

function updatePrice(depth, bid_amount, ask_amount) {

    let buy_price = 0
    let sell_price = 0
    let acc_bid_amount = 0
    let acc_ask_amount = 0

    for (let i = 0; i < Math.min(depth.asks.length, depth.bids.length); i++) {
        acc_bid_amount += parseFloat(depth.bids[i][1])
        acc_ask_amount += parseFloat(depth.asks[i][1])
        if (acc_bid_amount > bid_amount  && buy_price == 0) {
            buy_price = parseFloat(depth.bids[i][0]) + tick_size
        }
        if (acc_ask_amount > ask_amount  && sell_price == 0) {
            sell_price = parseFloat(depth.asks[i][0]) - tick_size
        }
        if (buy_price > 0 && sell_price > 0) {
            break
        }
    }
    return [buy_price, sell_price]
}

یہاں ، ہم اب بھی پرانے نقطہ نظر کو اپناتے ہیں ، مطلوبہ گہرائی تک تکرار کرتے ہیں۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ 10 سکے 1 سیکنڈ میں تجارت کی جاسکتی ہے ، بغیر کسی نئے زیر التواء آرڈرز پر غور کیے ، فروخت کی قیمت اس پوزیشن پر طے کی جاتی ہے جہاں 10 سکے خریدے جاتے ہیں۔ وقت کی ونڈو کا مخصوص سائز آپ کو خود طے کرنے کی ضرورت ہے۔

آرڈر کی رقم

let buy_amount = Ratio * avg_sell_amount / avg_sell_time
let sell_amount = Ratio * avg_buy_amount / avg_buy_time

تناسب ایک مقررہ تناسب کی نمائندگی کرتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ خرید آرڈر کی مقدار حالیہ فروخت آرڈر کی مقدار کا ایک مقررہ تناسب ہے۔ اس طرح ، حکمت عملی موجودہ خرید و فروخت کی سرگرمی کے مطابق آرڈر کے سائز کو موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔

جگہ کا حکم

if(bull && (sell_price-buy_price) > N * avg_diff) {
    trade('buy', buy_price, buy_amount)
}else if(position.amount < 0){
    trade('buy', buy_price, -position.amount)
}
if(bear && (sell_price-buy_price) >  N * avg_diff) {
    trade('sell', sell_price, sell_amount)
}else if(position.amount > 0){
    trade('sell', sell_price, position.amount)
}

جہاں avg_diff اوسط مارکیٹ کی قیمت کا فرق ہے ، اور خرید آرڈر صرف اس وقت دیا جائے گا جب بولی مانگنے کا پھیلاؤ اس قدر کے ایک خاص ضرب سے زیادہ ہو اور یہ تیزی سے ہو۔ اگر مختصر پوزیشن رکھنا ہے تو ، یہ طویل عرصے تک رکھنے سے بچنے کے لئے پوزیشن کو بھی بند کردے گا۔ احکامات کو صرف بنانے والے احکامات کے طور پر رکھا جاسکتا ہے تاکہ ان کی کارروائی کو یقینی بنایا جاسکے۔ مزید برآں ، بائننس کی کسٹم آرڈر آئی ڈی کا استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ آرڈر کے جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

متوازی ساخت

var tasks = []
var jobs = []

function worker(){
    let new_jobs = []
    for(let i=0; i<tasks.length; i++){
        let task = tasks[i]
        jobs.push(exchange.Go.apply(this, task.param))
    }
    _.each(jobs, function(t){
        let ret = t.wait(-1)
        if(ret === undefined){
            new_jobs.push(t)//Unreturned tasks will continue to wait next time
        }
    })
    jobs = new_jobs
    tasks = []
}

/*
Write the required task parameters in param
tasks.push({'type':'order','param': ["IO", "api", "POST","/fapi/v1/order",
        "symbol="+symbol+Quote+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=GTX&quantity="+
        amount+"&price="+price+"&newClientOrderId=" + UUID() +"&timestamp="+Date.now()]})
*/

نگرانی کے اعداد و شمار

• تاخیر ، ہائی فریکوئنسی حکمت عملی کی رفتار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ حکمت عملی میں ، مختلف تاخیروں کی نگرانی اور ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے ، جیسے آرڈر دینے ، آرڈر منسوخ کرنے ، پوزیشن کی واپسی ، گہرائی ، آرڈر فلو ، پوزیشن ، مجموعی لوپس وغیرہ۔ کسی بھی غیر معمولی تاخیر کی وقت میں تحقیقات کی جانی چاہئے اور مجموعی حکمت عملی کی تاخیر کو کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہئے۔
• ٹرانزیکشن کی رقم کا تناسب ، ٹرانزیکشن کی رقم کو کل ٹرانزیکشن کی رقم کے فیصد کے طور پر شمار کریں۔ اگر تناسب کم ہے تو ، پھر بھی نمو کے لئے گنجائش ہے۔ چوٹی کے اوقات میں ، حکمت عملی کے لئے کل تجارتی رقم کا 10٪ سے زیادہ کا حساب لگانا ممکن ہے۔
• بند ہونے والی پوزیشنوں کی منافع کی شرح، اوسط بند ہونے والی پوزیشن کی منافع کی شرح کا حساب لگانا اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے سب سے اہم حوالہ ہے کہ حکمت عملی موثر ہے یا نہیں۔
• رعایت تناسب ، کل آمدنی میں چھوٹ کا تناسب ، حکمت عملی کے ذریعہ چھوٹ پر انحصار کی ڈگری کی عکاسی کرتا ہے۔ ایکسچینج پلیٹ فارمز میں چھوٹ کی مختلف سطحیں ہیں ، اور غیر منافع بخش حکمت عملی زیادہ چھوٹ کی سطح کے ساتھ منافع بخش ہوسکتی ہیں۔
• آرڈر کی ناکامی کی شرح ، آرڈر صرف آرڈر دے کر ہی تجارت کیے جاتے ہیں۔ آرڈر دینے میں تاخیر کی وجہ سے ، یہ نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ تناسب زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی کی رفتار فائدہ مند نہیں ہے۔
• مکمل احکامات کا تناسب ، پلیٹ فارمز میں اکثر ٹرانزیکشن کی شرح کے لئے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بہت کم ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی بہت کثرت سے احکامات منسوخ کرتی ہے اور اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔
• اوسط خرید اور فروخت کے احکامات کا فاصلہ، جو احکامات کی جگہ کی حکمت عملی اور مارکیٹ کے درمیان فرق کی عکاسی کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اب بھی ایک خریدنے اور ایک فروخت کی پوزیشن پر قبضہ کرتے ہیں.

دیگر تجاویز

• متعدد کرنسیوں کی تجارت کریں ، اس مضمون میں اعلی تعدد کی حکمت عملی صرف ایک ہی تبادلے ، ایک ہی کرنسی اور ایک ہی مارکیٹ سے مراد ہے۔ اس کی بڑی حدود ہیں ، اور زیادہ تر حالات اور کرنسیاں منافع نہیں کما سکتی ہیں۔ تاہم ، یہ پیش گوئی کرنا ناممکن ہے کہ مستقبل میں کون سی کرنسی منافع بخش ہوگی ، لہذا آپ متعدد یا یہاں تک کہ تمام کرنسیوں کی تجارت کھوئے ہوئے مواقع کے بغیر کرسکتے ہیں۔ تبادلے کی تعدد کی حد کے تحت بھی ، ایک روبوٹ متعدد تجارتی جوڑوں کی تجارت کرسکتا ہے۔ یقینا ، زیادہ سے زیادہ رفتار کے ل one ، ایک ذیلی اکاؤنٹ ایک روبوٹ کے مساوی ایک سرور کے ساتھ ایک تجارتی جوڑے کی تجارت کرسکتا ہے؛ تاہم ، اس کے نتیجے میں بہت زیادہ لاگت آئے گی۔
• پیداوار کی بنیاد پر آرڈر کی مقدار اور آرڈر کی شرائط کا تعین کریں۔ متعدد کرنسیوں کے ساتھ تجارت کے نتیجے میں کوششوں کی لاگت زیادہ ہوگی ، اگر مانیٹرنگ منافع بخش نہیں ہے تو ، کم سے کم ٹرانزیکشن کی رقم استعمال کریں اور تجارتی تعدد کو اس وقت تک کم کریں جب تک کہ حکمت عملی متحرک طور پر مثبت واپسی کی شرح کی نگرانی نہ کرے ، پھر واپسی میں بتدریج بہتری لانے کے لئے ٹرانزیکشن کی رقم میں اضافہ کریں۔
• زیادہ معلومات حاصل کریں ، ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ مقدار میں ڈیٹا پر کارروائی کرتی ہے اور زیادہ معلومات استعمال کرتی ہے۔ ایک ہی تبادلے کے اندر ایک ہی تجارتی جوڑے کے لئے مارکیٹ کی تمام معلومات کا حوالہ دیا جانا چاہئے ، اور دائمی معاہدوں کا حوالہ اسپاٹ مارکیٹ کے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ اسی تجارتی جوڑے کے لئے دوسرے تبادلے کے اعداد و شمار ، یا یہاں تک کہ دیگر کرنسیوں کے اعداد و شمار سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ جتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے ، اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، بائننس علامت کے ذریعہ بہترین زیر التواء آرڈر کی معلومات کو سبسکرائب کرسکتا ہے ، کیونکہ گہرائی اور آرڈر کے بہاؤ کے لئے سب سے کم پش ٹائم 100ms ہے۔ صرف یہ حقیقی وقت میں ہے اور اعلی تعدد کی حکمت عملیوں کے لئے بہت قیمتی ہے۔
• بائننس کا سرور ٹوکیو میں ہے، دیگر تبادلے کے سرور مختلف ہوتے ہیں، آپ تفصیلات کے لئے تبادلے کے تکنیکی عملے سے مشورہ کرسکتے ہیں۔
• اس مضمون میں حکمت عملی کا کوڈ صرف ایک آسان مثال کا کوڈ ہے ، جس میں بہت ساری بوجھل لیکن ضروری تفصیلات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ استعمال شدہ اشارے صرف حوالہ کے لئے ہیں اور انہیں براہ راست استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ ہائی فریکوئنسی حکمت عملی چلانے کے دوران بہت سی تفصیلات پر دھیان دینا ضروری ہے ، اور اس میں ترمیم اور بہتری لانے کے لئے صبر کی ضرورت ہے۔