پروگرامنگ ٹرانزیکشنز کو توڑنے کی حکمت عملی، پیرامیٹرز کو کیسے منتقل کیا جائے

پروگرامنگ ٹرانزیکشنز کو توڑنے کی حکمت عملی، پیرامیٹرز کو کیسے منتقل کیا جائے

بہت سے لوگ جب ابتدائی طور پر پروگرامنگ ٹریڈنگ کا سامنا کرتے ہیں تو پیرامیٹرز کو منتخب کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ، جب ٹریڈنگ کا ماحول بدلتا ہے تو ، تاجروں کو اکثر مستقل طور پر پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنا شروع ہوجاتا ہے۔ اگرچہ تمام پیرامیٹرز کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، لیکن اگر ہم اپنے پروگرام میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں تو ، اس طرح کا عمل پروگرام کو زیادہ لچکدار بنا سکتا ہے۔

• یہاں ہم ایک سادہ مثال پیش کرتے ہیں: N دن کی وقفے وقفے سے توڑنے کی حکمت عملی ، یا دوسرے الفاظ میں ، N جڑ K بار کی توڑنے کی حکمت عملی۔

  تو پھر کس مارکیٹ میں اس طرح کی پیش رفت کو توڑنے کی حکمت عملی سے زیادہ پیسہ کمانا آسان ہے؟ یہ قدرتی طور پر اس رجحان میں واضح طور پر ایک بڑا خلا یا زیادہ تر بازاروں کو توڑنے کے لئے آسان ہے۔ لیکن اگر ہم ایک بار ڈیل کی شکل میں چلتے ہیں تو ، یہ ممکن ہے کہ کتنے خالی سگنل کی تکرار کا مسئلہ پیدا ہوجائے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیل تمام پیش رفت کی حکمت عملی کا ایک گڑھا ہے ، نہ صرف اس حکمت عملی کا مسئلہ ہے۔ N اس جگہ میں ڈیل کو توڑنے کی حکمت عملی کے مسئلے کی کلید ہے۔

  تو پھر اس N میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم N کو 5 پر سیٹ کر سکتے ہیں، اگر اب رجحان واضح ہے تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ لیکن اگر رجحان واضح نہیں ہے، اچانک، تو یہ بہت پریشان کن ہے۔ لہذا جب رجحان واضح ہے، تو ہم N کو تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ جب ہم پورے ڈسک میں ہیں، تو N کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں، تاکہ لچک میں اضافہ ہو۔ پھر اگلا اہم سوال یہ ہے کہ N کو خود بخود کیسے تبدیل کیا جائے؟

  سب سے پہلے ، یہ رجحان ہے کہ آیا بہت واضح افراد N کی مقدار کا تعین کرتے ہیں۔ اگر رجحان واضح ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشاریہ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوگا۔ اس کے برعکس ، اگر رجحان مجموعی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشاریہ کسی حد تک ترتیب دے گا ، یعنی اتار چڑھاؤ چھوٹا ہوگا۔ لہذا ، اتار چڑھاؤ N کی مقدار کا تعین کرنے کی کلید ہے۔

  اگر ہم شروع میں N کو 20 پر سیٹ کریں تو ہم 20 K بار کا معیاری فاصلہ طے کر سکتے ہیں، جسے ہم یہاں V20 کہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے پیمائش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم 10 K بار کا معیاری فاصلہ طے کر سکتے ہیں، جو کہ V10 ہے۔

• اس کے علاوہ ، ہم نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے اس ویب سائٹ کا استعمال کیا ہے۔

  فرض کریں کہ آج کی قیمت کی اونچائی گزشتہ N دنوں کی اونچائی کو توڑنے کے بعد خریدی گئی ہے اور آج کی کم قیمت پچھلے N دنوں کی کم قیمت سے گرنے کے بعد فروخت کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی کا اطلاق واضح طور پر رجحانات والے سامان ، خاص طور پر یکطرفہ سامان پر ہوتا ہے۔

  ٹیسٹ میں دو چارٹ استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے ایک چارٹ کا دورانیہ 1 گھنٹہ اور دوسرا چارٹ کا دورانیہ 1 دن ہے۔

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• اسٹریٹجی لوڈ ڈسپلے:

یہ آپ کے لئے ہے کہ کس طرح پار پارٹی کی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے توڑنے کے بارے میں ہے، اور ہم آپ کے ساتھ سیکھنے اور بحث کرنے کے لئے چاہتے ہیں!