طریقہ کار کی تجارت میں حکمت عملی کو درست طریقے سے فیصلہ کرنے کے قواعد

طریقہ کار کی تجارت میں حکمت عملی کو درست طریقے سے فیصلہ کرنے کے قواعد

ایک سادہ ریٹرو ٹیسٹ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ پروگرام شدہ ٹریڈنگ سافٹ ویئر میں زیادہ تر سنگل اشارے ناکام ہوچکے ہیں۔ 2013 ایک بہت ہی واضح نقطہ عبور ہے ، بہت سے اشارے 2013 کے بعد ناکام ہوچکے ہیں یا وہ اشارے جو پہلے منافع بخش ہونے کے قابل نہیں تھے وہ نقصان اٹھانا شروع ہوگئے ہیں۔

• تجارتی حکمت عملی کا نظام

  حالیہ برسوں میں مشتق مالیاتی اشیا میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، خام تیل، سونے وغیرہ کی مصنوعات میں بڑے سرمایہ کاری اداروں نے پہلے ہی شہری فنڈز کی طرف رخ کیا ہے۔ نظام سازی، گلوبلائزیشن اور مالیاتی نظام کو ہموار کرنے والے تجارت کے وسیع استعمال کے ساتھ، اشارے کی منافع بخش گنجائش میں بھی بہت کم کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر کسی نظام کے اسی طرح کے منطق کو مارکیٹ کے تاجروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے تو، خرید و فروخت کے احکامات اس نظام کی منافع بخش صلاحیت کو ختم کردیں گے۔

  ہم یہاں حکمت عملی پر حکمت عملی کا تصور پیش کرتے ہیں۔ آخری حکمت عملی عام طور پر ہم جس اشارے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر خالی جگہوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا اشارے کا انتظام کرنے کا آلہ ہے ، جو ہم عام طور پر عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں یا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فلٹر نیٹ ، پوزیشن ، سائزنگ ، حقوق و مفادات کی وکر کا انتظام اور رسک بیلنس وغیرہ۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مؤخر الذکر کو اشارے A کہا جاتا ہے ، پہلے کو اشارے B کہا جاتا ہے ، اور B کا انتظام کرنے کا آلہ ہے۔

  زیادہ تر پروگرام شدہ تاجر تکنیکی تجزیہ کی سطح پر کامل A حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کرتے ہیں ، لیکن B کے مختلف پہلوؤں پر اپنی بصیرت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ذات پات کی بصیرت بہت ساری پیرامیٹرز لاتی ہے ، لہذا یہاں تک کہ اگر A بھی کامل ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

  اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کہ آیا اشارے ناکام ہیں یا نہیں اس کا اندازہ تاجروں کے ذریعہ بھی کم ہی لگایا جاتا ہے۔ ہمیں صرف مشاہدے کے بجائے اس حکمت عملی کا مقداری نقطہ نظر سے تجزیہ کرنا چاہئے کہ آیا اس میں منافع بخش ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ ذیل میں متعدد حکمت عملیوں کے مجموعوں میں مختلف حکمت عملیوں کو فنڈز کی تقسیم کے طریقوں یا مستقل طور پر فیصلہ کرنے کے لئے کس طرح درجہ بندی کی جاسکتی ہے کہ آیا حکمت عملی ناکام ہے۔

• 1.权益曲线标准差

  حکمت عملیوں کے عام خطرات اور حکمت عملیوں کی افادیت کا اندازہ فوائد اور فوائد کی وکر کے معیار کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ بڑے نمونہ کے دورانیے میں ، بہتر حکمت عملییں درمیانی سے اوپر کے مختلف وقت کے وقفوں میں اسی طرح کی خصوصیات ، جیسے فائدہ اٹھانے والے عوامل یا جیت کی شرح وغیرہ کو ظاہر کرسکتی ہیں۔

  لہذا فوائد کی لکیری کو ایک دائیں طرف سے اوپر کی طرف ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہئے جس میں کم سے کم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہم فوائد کی لکیری کے معیار کو استعمال کرسکتے ہیں تاکہ حکمت عملی کو مستقل طور پر موثر ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے۔

  اگر آپشن منافع کی کوریج کی اوسط قیمت کو ایک معیاری فرق کے بعد کم کردیں تو ، عام نظریہ میں ، اس لائن کے نیچے صرف 16٪ یومیہ منافع ہونا چاہئے۔ اگر آپشن منافع کی تعداد میں اس لائن کے نیچے تناسب میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارے کی منافع بخش صلاحیت سکیڑ یا ناکام ہوگئی ہے۔

• 2.指标要有辨识度

  ایک سے زیادہ حکمت عملی میں، ہم سب سے پہلے حالیہ اشارے کو بہتر بناتے ہیں، اور پھر طویل مدتی اشارے کے ساتھ بہتر بنانے کے لئے ایک ہی پیرامیٹر کی قدر کو تقسیم کرتے ہیں. اگر یہ قدر 1 کے قریب ہے، تو یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ یہ حکمت عملی مسلسل مؤثر ہے.

  کثیر حکمت عملی کے مجموعے میں، ہم اس طرح کے اعداد و شمار کا استعمال کر سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف حکمت عملیوں کو سامان میں کام کرنا ہے، یا فی الحال استعمال کردہ حکمت عملیوں کو وزن میں اضافہ کرنے کے لئے، ہر حکمت عملی کو تناسب کے مطابق فنڈز کو تقسیم کرنا.

  مثال کے طور پر تین حکمت عملیوں کے عددی حساب کے لئے 1.1،1.2،1.3، پہلے سے بہتر درجہ بندی حاصل کی، آسان فنڈز کی تقسیم کے اصول کے مطابق کیا جا سکتا ہے ((0.1 + 0.2 + 0.3)) / 0.1، ((0.1 + 0.2 + 0.3)) / 0.2، ((0.1 + 0.2 + 0.3)): / 0.3 = 6 3 2 تناسب کی ترتیب.

• 3.套利模型的失效情况是最容易分辨的

  عام طور پر سودے کی تجارت میں جیتنے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سمت کی حد کی حکمت عملی کے لئے 50٪ جیتنے کی شرح کو اعلی جیتنے کی شرح کہا جاسکتا ہے۔ سودے کے ماڈل کے لئے 60٪ سے زیادہ جیتنے کا امکان ہے۔

  لیکن اگر دو طرفہ یا کثیرالجہتی تجارتی سود کے ماڈل کی ناکامی کا معاملہ ہے تو ، یہ واضح اور تدریجی طور پر ظاہر ہوتا ہے اور فوری طور پر غیر موثر نہیں ہوتا ہے۔

  ہم اس بات کا اندازہ لگاسکتے ہیں کہ سودے کا ماڈل کس طرح ناکام ہو رہا ہے اگر ہم اس کے بارے میں آسانی سے جائزہ لیں کہ کس طرح سودے کے مفاد کے منحنی خطوط میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر ہم درمیانی مدت سے زیادہ سطح یا زاویہ میں کمی کا سامنا کرتے ہیں تو ، ہم اس میں اضافہ کرسکتے ہیں تاکہ ہم ایک کثیر جہتی تجارتی سودے کا نظام بن سکیں یا کسی تجارتی مجموعہ کو تبدیل کرسکیں۔ مجموعہ میں ہر ایک کامیاب اضافہ کے ساتھ ایک مصنوعہ موثر جگہ میں توسیع کرسکتا ہے۔

  میکانائزڈ ٹرانزیکشن بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر لنک ہمارے تیار کردہ قواعد کے مطابق چلتا رہے تاکہ ہم اپنی توقعات کو حاصل کرسکیں۔ کوانٹیمیٹڈ ٹرانزیکشن میکانائزڈ ٹرانزیکشن کے مشتق ہیں ، اور پروگرامڈ ٹرانزیکشن کوانٹیمیٹڈ ٹرانزیکشن کی بنیاد پر ہے ، جس سے کمپیوٹر کو خود کار طریقے سے عملدرآمد کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔

  تو کیا تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر ہر لنک کو ڈیجیٹائز کرنا بہتر ہے؟ ایسا کرنے سے ، سب سے پہلے ، زیادہ درست عملدرآمد کی حکمت عملی ، اور پھر ، پروگرام سازی کی تجارت کو انجام دینا ، مزید تشخیص کے لئے موزوں ہے ، نہ کہ صرف پہلی سطح کی حکمت عملی میں۔

پروسیجرڈ ٹریڈرز پروسیجرڈ ٹریڈنگ اور مقداری سرمایہ کاری