مشین لرننگ پر مبنی آرڈر لسٹ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مشین لرننگ پر مبنی آرڈر لسٹ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

• ایک، تیوری

  سیکیورٹیز مارکیٹ کے تجارتی میکانزم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: اقتباس پر مبنی مارکیٹ اور آرڈر پر مبنی مارکیٹ۔ پہلے پر انحصار کرتے ہوئے مارکیٹنگ فراہم کرنے والے کی حیثیت سے ، دوسرا محدود قیمتوں کے اشارے کے ذریعہ لچک فراہم کرتا ہے ، اور تجارت سرمایہ کاروں کے ذریعہ خریدنے اور فروخت کے لئے بائیکاٹ کی جاتی ہے۔ چین میں سیکیورٹیز مارکیٹ آرڈر پر مبنی مارکیٹوں میں شامل ہے ، جس میں اسٹاک مارکیٹ اور مستقبل کی مارکیٹ شامل ہیں۔

  گراف 1 آرڈر ڈرائیونگ مارکیٹ کا نقشہ

  • (الف) محدود قیمتوں کا تعارف

    آرڈر بک کا مطالعہ مارکیٹ کی خوردبین ساخت کے مطالعے کے زمرے میں آتا ہے ، مارکیٹ خوردبین ساخت کی نظریہ مائکرو اکنامکس میں قیمت کی نظریہ اور وینڈر تھیوری کو اپنے خیالات کا منبع سمجھتا ہے ، جبکہ اس کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لئے مالیاتی اثاثوں کی تجارت اور اس کی قیمتوں کی تشکیل کے عمل اور وجوہات کا تجزیہ کرنے میں ، عام توازن ، مقامی توازن ، حاشیاتی منافع ، حاشیاتی لاگت ، مارکیٹ کی تسلسل ، اسٹاک تھیوری ، گیم تھیوری ، انفارمیشن اکنامکس وغیرہ جیسے متعدد نظریات اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔

    بیرون ملک کی تحقیق کے پیش رفت کے مطابق ، مارکیٹ کے مائیکرو اسٹیکچر کے شعبے میں اوہارا ہارا کی نمائندگی کی گئی ہے ، جس میں زیادہ تر نظریات مارکیٹوں کی مارکیٹنگ پر مبنی ہیں ، جیسے انوینٹری ماڈل اور انفارمیشن ماڈل وغیرہ۔ اس سال ، اصل تجارت کی منڈیوں میں ، آرڈر ڈرائیونگ نے آہستہ آہستہ اپنا مقام حاصل کیا ہے ، لیکن آرڈر ڈرائیونگ مارکیٹوں پر خصوصی طور پر کم تحقیق ہوئی ہے۔

    گھریلو سیکیورٹیز مارکیٹ اور مستقبل کی مارکیٹ دونوں آرڈر ڈرائیونگ مارکیٹوں میں شامل ہیں ، مندرجہ ذیل گراف اسٹاک انڈیکس فیوچر معاہدے IF1312 کے لیول 1 انڈسٹری آرڈر بک کا اسکرین شاٹ ہے۔ اوپر سے براہ راست حاصل کردہ معلومات بہت کم ہیں ، بنیادی معلومات میں خرید قیمت ، فروخت قیمت ، خرید مقدار اور فروخت مقدار شامل ہیں۔ بیرون ملک کچھ علمی مقالوں میں ، اور آرڈر بک کے مساوی انفارمیشن بک بھی موجود ہیں ، جس میں انتہائی تفصیلی آرڈر فوٹو گرافی کے اعداد و شمار شامل ہیں ، بشمول ہر آرڈر کی مقدار ، ترسیل کی قیمت ، آرڈر کی قسم کی معلومات ، اور چونکہ گھریلو مارکیٹ میں انفارمیشن بک کی معلومات عام نہیں ہے ، لہذا ہم ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ پر صرف آرڈر بک پر انحصار کرسکتے ہیں۔

    چہرہ 2 اسٹاک انڈیکس فیوچر پرنسپل معاہدے لیول 1 آرڈر بک

  • (ب) آرڈر بک ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ ریسرچ کی پیشرفت

    آرڈر بک کے متحرک ماڈلنگ کے دو اہم طریقے ہیں ، ایک کلاسیکی پیمائش کی معاشیات کا طریقہ اور دوسرا مشین لرننگ کا طریقہ۔ پیمائش کی معاشیات کا طریقہ کلاسیکی مرکزی دھارے کے مطالعاتی طریقوں میں سے ایک ہے ، جیسے قیمت کے فرق کے تجزیے کے لئے ایم آر آر تجزیہ ، ہوانگ اور اسٹول تجزیہ ، آرڈر کی مدت کے لئے اے سی ڈی ماڈل ، قیمت کی پیش گوئی کے لئے لاجسٹک ماڈل۔

    مشین لرننگ میں مالیاتی شعبے میں تعلیمی تحقیق بھی بہت سرگرم ہے، جیسے 2012 میں پیش گوئیForecasting trends of high_frequency KOSPI200 index data using learning classifiers مشین لرننگ ایک عام تحقیقی خیال ہے جس میں تکنیکی تجزیہ کے عام اشارے (MA، EMA، RSI وغیرہ) کا استعمال کرتے ہوئے مشین لرننگ کے درجہ بندی کے طریقوں کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کی پیش گوئی کی جاسکے۔ لیکن اس عمل میں آرڈر بک کی متحرک معلومات کی کافی کھدائی نہیں کی گئی ہے ، یعنی آرڈر بک کی متحرک معلومات کا استعمال کرتے ہوئے اعلی اتار چڑھاؤ کی تجارت کرنے کے بارے میں ملک اور بیرون ملک نسبتا little کم تحقیق کی گئی ہے ، یہ ایک بہت ہی قابل مطالعہ شعبہ ہے۔

• دو، آرڈر بک ہائی فریکوئنسی ٹرانزیکشن میں مشین لرننگ کا استعمال

  • (الف) سسٹم کی ساخت

    مندرجہ ذیل گراف ایک عام مشین سیکھنے کی تجارت کی حکمت عملی کے نظام کا فن تعمیر ہے، جس میں آرڈر بک ڈیٹا، خصوصیت کی دریافت، ماڈل کی تعمیر اور توثیق اور تجارتی مواقع کے چند اہم ماڈیول شامل ہیں. یہ قابل ذکر ہے کہ ٹریڈنگ کے عمل کو مارکیٹ کے واقعات کی طرف سے شروع کیا جاتا ہے، جس میں مارکیٹ کی آمد کا ایک واقعہ ہے.

    مشین لرننگ پر مبنی آرڈر لسٹ ماڈلنگ سسٹم آرکیٹیکچر

  • (ب) ویکٹر مشینوں کی حمایت

    1970ء کی دہائی میں ، واپنیک اور دیگر نے ایک بہتر نظریاتی نظام قائم کرنا شروع کیا ، شماریاتی سیکھنے کی نظریہ (SLT) ، جو محدود نمونوں کی صورت حال میں اعدادوشمار کے اصولوں اور سیکھنے کے طریقوں کی نوعیت کا مطالعہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس نے محدود نمونوں کے مشین لرننگ کے مسائل کے لئے ایک اچھا نظریاتی فریم ورک تیار کیا ، جس میں چھوٹے نمونوں ، غیر لکیری ، اعلی جہتی نمبروں اور مقامی انتہائی چھوٹے مقامات جیسے عملی مسائل کو بہتر طور پر حل کیا گیا۔ 1995 میں ، واپنیک اور دیگر نے ایک نیا عمومی سیکھنے کا طریقہ واضح طور پر پیش کیا ، جس نے بڑے پیمانے پر اہمیت حاصل کی اور اسے مختلف شعبوں میں لاگو کیا ، اس نے ابتدائی طور پر بہت سے طریقوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

    ایس وی ایم لکیری تقسیم کی صورت میں سب سے بہتر درجہ بندی کے سب سے اوپر کی سطح سے تیار ہوا ہے۔ دو قسم کے درجہ بندی کے مسائل کے لئے ، ٹریننگ نمونہ سیٹ کو ((xi ، yi) کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے ، i = 1 ، 2 ،... l ، l ٹریننگ نمونہ کے افراد کی تعداد ہے ، xi ٹریننگ نمونہ ہے ، yi ان پٹ نمونہ xi کے قسم کے نشانات ((متوقع آؤٹ پٹ) میں سے ایک ہے) ۔ ایس وی ایم الگورتھم کا آغاز سب سے بہتر درجہ بندی کے سب سے اوپر کی سطح کی تلاش میں ہے۔

    بہترین درجہ بندی کا ٹرانسپلانٹ نہ صرف تمام نمونے کو صحیح طریقے سے الگ کرتا ہے (تربیتی غلطی کا تناسب 0 ہے) ، بلکہ دونوں اقسام کے مابین سب سے زیادہ حد تک پہنچنے کے قابل ہوتا ہے ، جس کا تعین ٹریننگ ڈیٹا سیٹ سے اس درجہ بندی کے ٹرانسپلانٹ تک کم سے کم فاصلے کے مجموعے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بہترین درجہ بندی کا ٹرانسپلانٹ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کے اعداد و شمار کے لئے اوسط درجہ بندی کی غلطی کم سے کم ہے۔

    اگر d-dimensional ویکٹر کی جگہ میں ایک ٹرانسپلانٹ موجود ہے:

    F(x) =w*x+b=0

    مندرجہ بالا دو اقسام کے اعداد و شمار کو الگ کرنے کے قابل ہونے کے لئے ، اس ٹرانسپلانٹ کو تقسیم شدہ انٹرفیس کہا جاتا ہے۔ جہاں w * x دو ویکٹر w اور x کے اندرونی حصے ہیں جو d جہتی ویکٹر اسپیس میں ہیں۔

    اگر آپ انٹرفیس کو تقسیم کرتے ہیں:

    w*x+b=0

    اس انٹرفیس کے قریب ترین دو نمونے کے درمیان سب سے زیادہ فاصلے (مارجن) بنانے کے قابل ہونے کے لئے، اس انٹرفیس کو بہترین انٹرفیس کہا جاتا ہے۔

    شکل 4 SVM بائنری کی سب سے بہتر انٹرفیس کا نقشہ

    بہترین انٹرفیس مساوات کو یکساں کرنے سے دو قسم کے نمونے کے درمیان فاصلہ ممکن ہوتا ہے۔

    

    تو کسی بھی نمونے کے لئے،

    

    بہترین انٹرفیس حاصل کرنے کے لئے ، مندرجہ بالا فارمولے کو پورا کرنے کے علاوہ ، اسے کم سے کم کرنا ہوگا۔

    لہذا ایس وی ایم کے مسئلے کا ریاضیاتی ماڈل یہ ہے:

    ایس وی ایم آخر کار ایک انتہائی بہتر منصوبہ بندی کا مسئلہ بن گیا ، جس کی وجہ سے علمی تحقیق میں تیزی سے حل ، متعدد کلاسوں میں پھیلاؤ ، عملی مسائل کی درخواست وغیرہ پر توجہ مرکوز کی گئی۔

    ایس وی ایم کو ابتدائی طور پر دو قسم کے مسائل کے لئے پیش کیا گیا تھا ، اور موجودہ عملی درخواست کی ضروریات کے مطابق اسے کثیر قسم کے مسائل تک بڑھا دیا گیا ہے۔ پہلے سے موجود کثیر قسم کے الگورتھم میں ایک سے زیادہ ، ایک سے زیادہ ، غلطی کوڈ ، ڈی اے جی-ایس وی ایم اور ملٹ آئی کلاس ایس وی ایم درجہ بندی شامل ہیں۔

  • (۳) آرڈر بک کے اشارے نکالنا

    اسٹاک انڈیکس فیوچر لیول 1 مارکیٹ کی مثال کے طور پر ، آرڈر لسٹ میں بنیادی اشارے جیسے خرید ، فروخت ، خرید ، فروخت وغیرہ شامل ہیں ، اور اس سے گہرائی ، جھکاؤ ، رشتہ دار قیمت میں فرق وغیرہ کے اشارے اخذ کیے جاسکتے ہیں ، دیگر اشارے میں ہولڈنگ حجم ، ٹرانزیکشن حجم ، کیچری وغیرہ شامل ہیں ، جن میں مجموعی طور پر 17 اشارے شامل ہیں ، جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، عام تکنیکی تجزیہ اشارے جیسے آر ایس آئی ، کے ڈی جے ، ایم اے ، ای ایم اے وغیرہ بھی شامل کیے جاسکتے ہیں۔

    ٹیبل 1 لیول مارکیٹ آرڈر بک پر مبنی اشارے کا ذخیرہ

    

  • (۴) آرڈر بک کی حرکیاتی خصوصیات اور تجارتی مواقع

    مارکیٹ کے خوردبین نقطہ نظر سے ، مختصر وقت میں قیمت کی نقل و حرکت کو ناپنے کے دو طریقے ہیں ، ایک درمیانی قیمت کی نقل و حرکت ہے ، اور دوسرا قیمت فرق کراس ہے۔ اس مضمون میں ایک آسان اور بدیہی درمیانی قیمت کی نقل و حرکت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ درمیانی قیمت کی تعریف:

    

    آرڈر بک میں Δt کے اندر درمیانی قیمت ΔP میں تبدیلی کی مقدار کے مطابق ، اس کو تین زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

    مندرجہ ذیل گراف 29 اکتوبر کو اہم معاہدے IF1311 کی درمیانی قیمت کی نقل و حرکت کی تقسیم ہے ، جس میں روزانہ 32،400 ٹک مارکیٹ کے اعداد و شمار ہیں۔

    اگر Δt=1tick ہے تو ، درمیانی قیمت کی تبدیلی کی مطلق قیمت 0.2 تقریبا 6000 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.4 تقریبا 1500 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.6 تقریبا 150 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.8 سے زیادہ 50 بار ، اور تبدیلی کی مطلق قیمت 1 سے زیادہ تقریبا 10 بار ہے۔

    اگر Δt=2tick ہے تو ، درمیانی قیمت کی تبدیلی کی مطلق قیمت 0.2 تقریبا 7000 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.4 تقریبا 3000 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.6 تقریبا 550 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.8 تقریبا 205 بار ، اور تبدیلی کی مطلق قیمت 1 سے زیادہ تقریبا 10 بار ہے۔

    ہم سمجھتے ہیں کہ جب تبدیلی کی مطلق قیمت 0.4 سے زیادہ ہو تو یہ ایک ممکنہ تجارتی موقع ہے۔ اگر Δt = 1 ٹک ہے تو ، روزانہ تقریبا 1700 مواقع ہیں۔ اگر Δt = 2 ٹک ہے تو ، روزانہ تقریبا 4000 مواقع ہیں۔

    

    گراف 5 IF1311 29 اکتوبر کو درمیانی قیمتوں میں تبدیلی کا تقسیم ((Δt=1 tick)

    

    گراف 6 IF1311 29 اکتوبر کو درمیانی قیمتوں میں تبدیلی کا تقسیم ((Δt=2tick)

• تیسرا، اسٹریٹجک ثبوت

  چونکہ ایس وی ایم ماڈل میں بڑے نمونے کی صورت میں تربیت کی پیچیدگی زیادہ ہے اور تربیت کا وقت زیادہ ہے ، لہذا ہم نے تاریخی مارکیٹ کے اعداد و شمار کا انتخاب کیا ہے جو نسبتا short مختصر عرصے تک چلتا ہے ، آئی ایف 1311 کے معاہدے میں اکتوبر میں لیول 1 مارکیٹ کے اعداد و شمار کی مثال کے طور پر ، ماڈل کی تاثیر کی توثیق کریں۔

  • (الف) ماڈل کے اثرات کی جانچ

    اعداد و شمار کا دورانیہ: اکتوبر میں IF1311 معاہدوں کے لئے مارکیٹ کے اعداد و شمار؛

    Δt کی قدر: Δt جتنا چھوٹا ہوگا ، اس سے زیادہ ٹرانزیکشن کی تفصیلات کا مطالبہ ہوگا ، جب Δt = 1 ٹاک ، اصل تجارت میں منافع حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ ماڈل کے اثرات کے مقابلے کے لئے ، یہاں 1 ٹک ، 2 ٹک ، 3 ٹک کی قدر کی گئی ہے۔

    ماڈل کی تشخیص کے اشارے: نمونہ کی درستگی ، جانچ کی درستگی ، پیشن گوئی کا وقت۔ٹیبل 2 1 ٹک کے اعداد و شمار کے ساتھ 1 ٹک کے اثرات کی پیش گوئی

    ٹیبل 3 1tick کے اعداد و شمار کے ساتھ 2tick کے اثرات کی پیشن گوئی

    ٹیبل 4 2tick کے اعداد و شمار کے ساتھ 2tick کے اثرات کی پیشن گوئی

    ان تینوں ٹیبلز کے اعداد و شمار سے ہم کچھ نتائج اخذ کرسکتے ہیں: سب سے زیادہ درستگی تقریبا 70٪ ہے، اور 60٪ درستگی میں، یہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں تبدیل ہوسکتا ہے.

  • (ب) حکمت عملی کے مطابق منافع

    مثال کے طور پر، 31 اکتوبر کو ہم نے مشابہ تجارت کی، ادارے کی اسٹاک فیوچر ٹریڈنگ کی فیس عام طور پر ادارے کی اسٹاک فیوچر ٹریڈنگ کی فیس عام طور پر 0.26/10000 ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ کی تعداد میں کوئی حد نہیں ہے، فرض کریں کہ ہر تجارت میں ایک طرفہ سلائڈ قیمت 0.2 پوائنٹس ہے، ہر بار ایک ہاتھ کی تعداد میں ایک ہاتھ ہے۔

    ٹیبل 5 31 اکتوبر کو تجارت کی صورت حال کے لئے مشابہ حکمت عملی

    دن بھر میں 605 بار تجارت کی گئی ، جس میں طریقہ کار شامل ہے ، منافع 339 بار ، جیتنے کی شرح 56٪ ، خالص منافع 11814.99 یوآن ہے۔

    نظریاتی طور پر سلائڈ قیمت 14،520 یوآن ہے ، یہ حصہ حکمت عملی کی جنگ کی کلید ہے۔ اگر نیچے کی تفصیلات کو زیادہ ٹھیک طریقے سے کنٹرول کیا جائے تو ، سلائڈ کی قیمت کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور خالص منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اگر نیچے کی تفصیلات کو غلط طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ، یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ غیر معمولی ہے تو ، سلائڈ کی قیمت زیادہ ہوگی ، جبکہ خالص منافع کم ہوگا۔ لہذا ، اعلی تعدد تجارت کی کامیابی اکثر تفصیلات کے نفاذ پر منحصر ہوتی ہے۔

    گراف 7 31 اکتوبر کو ایک متوازی حکمت عملی کے فوائد

اصل بیان: اس مضمون کا مصنف، براہ کرم ماخذ بتائیں۔