مارکیٹ شور کی تعمیر اور استعمال

ہیلو ~ خوش آمدید میرے چینل پر آتے ہیں!

خوش آمدید ٹریڈرز میرے چینل پر۔ میں ایک ماہر ، ایک کوانٹ ڈویلپر ہوں ، جو تجارت کی حکمت عملی جیسے CTA & HFT & Arbitrage کو مکمل طور پر تیار کرتا ہوں۔ ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کی بدولت ، میں اپنے کوٹیفیکیشن چینل پر کوٹیفیکیشن ڈویلپمنٹ سے متعلق زیادہ سے زیادہ مواد شیئر کروں گا ، تاکہ آپ کے تاجروں کے ساتھ مل کر کوٹیفیکیشن کمیونٹی کو فروغ دیا جاسکے۔

مزید معلومات کے لیے میرے چینل پر جائیں۔کٹائی کی چکنائی کرنے والے

• کیا آپ اکثر رجحانات اور جھٹکے کو الگ نہیں کرسکتے ہیں؟
• کیا آپ کو اس بے ترتیبی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے؟
• کیا آپ کو مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے؟
• کیا آپ ٹرینڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جھٹکے کو فلٹر کرے گا؟

ہاہاہاہا آپ صحیح جگہ پر ہیں، آج ہاتھ سے کی جانے والی کوانٹیمیٹڈ کٹیا آپ کو مارکیٹ کے شور کی تعمیر اور اطلاق کے بارے میں بتاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مالیاتی بازار شور سے بھرا ہوا ہے، لہذا مارکیٹ کے شور کے بارے میں کوانٹیمیٹڈ ماڈلنگ کا نقشہ بنانا بہت ضروری ہے۔ شور کا نقشہ بنانا ہمیں مارکیٹ کی موجودہ حالت کو الگ کرنے اور مستقبل کے امکانات کی پیش گوئی کرنے میں بہتر مدد کرسکتا ہے!

PART 1 فنانشل مارکیٹوں میں تجارت کے لیے فلیش شور کی شناخت بہت اہم ہے۔

مالیاتی منڈیوں کی ٹائم سیریز میں اعلی اعتماد شور تناسب کی خصوصیت ہے ، زیادہ تر وقت مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ واضح نہیں ہوتا ہے ، یہاں تک کہ رجحاناتی منڈیوں کے دوران بھی 4 قدم آگے اور 3 قدم پیچھے کی صورتحال ہوتی ہے۔ لہذا مالیاتی منڈیوں میں مارکیٹ کے شور کی تعریف ، شناخت اور درجہ بندی کرنا بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ کوف مین کی اس کتاب میں شور کی خصوصیت کی جامع وضاحت اور ماڈلنگ کی گئی ہے۔

PART2 ہائپر شور کی تعمیر - ER کارکردگی کا تناسب ہائپر

قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے آغاز اور اختتام کی خالص قیمتوں کو اس مدت کے دوران ہونے والی قیمتوں میں ہونے والی دو دو تبدیلیوں کے مجموعے سے تقسیم کیا جائے گا۔

نقطہ A اور نقطہ B کے درمیان فرق کو درمیانہ 7 بٹنوں کی تحریک کے مجموعہ سے تقسیم کریں

قیمتوں میں ایک ہی حرکیات کی شدت کی صورت میں مختلف قیمتوں کے چلانے کے طریقوں میں مختلف شور کی سطح دکھائی گئی ہے۔ سیدھی لائن کا مطلب ہے کہ کوئی شور نہیں ہے ، سیدھی لائن کے گرد نیچے کی طرف چھوٹی تبدیلیوں کا مطلب ہے کہ درمیانے درجے کا شور ہے ، اور بڑے اتار چڑھاؤ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شور ہے۔

PART3 ہائپر شور کی تعمیر - قیمت کثافت ہائپر

یہاں کی تعریف یہ ہے: پچھلے عرصے میں قیمتوں کے چلنے کے اعلی اور کم مقامات کا نقشہ بنائیں ، اس مدت کے دوران سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمتوں کو ایک باکس میں گھسیٹیں ، جس کو قیمت کی کثافت کہا جاتا ہے جس میں باکس میں قیمت کے مقامات کی تعداد ہے۔

قیمت کی کثافت کی پیمائش کا طریقہ ای آر افادیت کے مقابلے میں ہر K لائن پر سب سے زیادہ قیمت اور کم قیمت پر زیادہ غور کرتا ہے۔

PART4 ہائبرڈ شور کی تعمیر - ڈویژنل ہائبرڈ

الگورتھم طول و عرض کی درست پیمائش نہیں کی جاسکتی ہے ، لیکن گذشتہ n روٹ ٹائم کے اندر اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، مندرجہ ذیل اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے:

PART5 ہلکی آواز کی تعمیر - باقی طریقے ہلکی

CMI (موج انڈیکس) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); جب شور کم ہوتا ہے تو ، اس مدت کے آخر میں خالص قیمت کا فرق کم سے کم قیمت کے قریب ہوتا ہے ، اور سی ایم آئی کم سے کم 1 ہے۔

مختلف قسم کے شور کی پیمائش کے لئے تعمیراتی طریقوں کے نتائج بہت ملتے جلتے ہیں ، جس کا بنیادی مقصد وقت کے دوران نقل و حرکت کی خالص تبدیلی اور تبدیلی کے عمل یا تبدیلی کے انتہائی اقدار کا موازنہ کرنا ہے ، اور آپ اپنی پسندیدہ یا زیادہ معقول تصور کردہ تعمیراتی طریقہ منتخب کرسکتے ہیں۔

PART6 کیبلز شور اور اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے مارکیٹ کی قسم کی کیبلز

اتار چڑھاؤ اور شور مختلف جہتوں میں نقشہ سازی کی مارکیٹ کے پہلو ہیں ، مندرجہ بالا دو قیمتوں کے نمونوں میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ ایک جیسا ہے ، لہذا ان کی اتار چڑھاؤ ایک جیسی ہے ، اور خالص قدر میں زیادہ تبدیلی ، شور کم ہے۔

لہذا شور اور اتار چڑھاؤ دو مختلف زاویے ہیں ، اور ان دونوں مختلف زاویوں سے مارکیٹوں کی ایک طرز تقسیم کی جاسکتی ہے۔ اگر مارکیٹوں کی مستقل مزاجی اور اتار چڑھاؤ کو بالترتیب اور عمودی محور کے طور پر الگ کیا جائے تو ، ایک کراس کوآرڈینیٹ تشکیل دیا جائے ، جس میں مارکیٹ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حالت کو مندرجہ ذیل چار اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

• اس کے علاوہ ، ہم نے اپنے صارفین کے لئے ایک نیا ورژن تیار کیا ہے جس میں ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے۔

• اس کے علاوہ ، ہم نے اپنے صارفین کے لئے ایک نئی ویب سائٹ شروع کی ہے۔

• اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں ہے۔

• اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ وسیع اور تنگ دونوں کے درمیان کوئی مطلق معیار نہیں ہے، اور یہ کہ تجارت کی سطح اور نظام کے لحاظ سے، تجارت کے دورانیے کی ترتیب کی طرح، انتہائی انفرادی ہے۔ اور ہم صرف اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ مارکیٹ میں کیا حالت ہے، لیکن ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ اگلے مرحلے میں کس حالت میں داخل ہوگی۔

یقیناً چاروں قسم کے اتار چڑھاؤ بھی تبدیل ہوتے وقت مکمل طور پر بے ترتیب نہیں ہوتے۔ مثالی طور پر، بہاؤ کے رجحان کے بعد عام طور پر وسیع ہلچل آتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ حرکیات ختم ہوجاتی ہیں۔ اس کے بعد تنگ ڈسک میں داخل ہوتے ہیں، جہاں مارکیٹیں غیر فعال ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں؛ جیسے کہ مارکیٹوں کو بحران کے مقام تک سکیڑا جاتا ہے، پھر پھٹ پڑتا ہے، اور رجحان شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک آسان نمونہ ہے، لیکن حقیقت بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ مثال کے طور پر، تنگ ڈسک کے بعد ضروری نہیں کہ یہ رجحان ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وسیع ہلچل ہو، اور گرنے کے رجحان کے بعد یہ ضروری نہیں کہ یہ وسیع ہلچل ہو، جس کے نتیجے میں اعلی یا کم ہونے کا امکان ہے۔ اور یہ بہت ممکن ہے کہ چار حکمت عملی تیار کی جائیں، جن میں سے ہر ایک کو چار مختلف قسم کے مٹی کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنے میں مدد ملتی ہے اور پھر فوجیوں کو ہلچل ملتی ہے۔ لہذا مجھے لگتا ہے کہ فی الحال صرف کچھ حکمت عملی تیار کی

PART 7 ہلکا سا شور متعلقہ لین دین پر کیا اثر ڈالتا ہے؟

40 دن کی متحرک اوسط حکمت عملی کے منافع بخش عوامل (ملی لائن پر 40 دن کی فراہمی ، کل منافع / مجموعی نقصان) اور 40 دن کے شور (ER کارکردگی کا تناسب) کے ساتھ واپسی کرتے ہوئے ، یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ زیادہ شور ، رجحان حکمت عملی کا منافع بخش عنصر کم ہے۔ اور ہم یہ نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں: کم شور رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، اور اعلی شور اوسط واپسی کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

مارکیٹ کے شور کا تصور ٹریڈنگ کے انداز کا تعین کرنے میں بہت اہم ہے ، اور اس کے مطابق ٹریڈنگ کی حکمت عملی تیار کرنے سے پہلے ، ہم مارکیٹ کی خاکہ کشی کرنا چاہتے ہیں۔

PART8 فلورین مارکیٹ کی پختگی اور شور فلورین

پچھلے 20 سالوں میں ، شمالی امریکہ کے اسٹاک مارکیٹ میں شور کی خصوصیات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ بھی واضح ہے کہ ہر خطے میں مالیاتی منڈیوں میں آہستہ آہستہ پختگی آرہی ہے ، شور بڑھ رہا ہے ، اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔

اسٹاک مارکیٹوں کا ایک مطالعہ کیا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مارکیٹیں دائیں طرف ہیں جو زیادہ شور کرتی ہیں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ مارکیٹیں بائیں طرف ہیں جو کم شور کرتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ جاپان سب سے زیادہ ترقی یافتہ مارکیٹ ہے، پھر ہانگ کانگ، سنگاپور، جنوبی کوریا کی معیشتیں ہیں، اور سب سے کم ترقی یافتہ مارکیٹیں بائیں طرف ہیں، ویتنام اور سری لنکا۔

بٹ کوائن مارکیٹ کے لئے سہ ماہی شور 0.2-0.3 کے ارد گرد ہے ، اور یہ ایک سائیکلنگ سائیکل ہے۔

آپ کا استقبال ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی مقدار کو کم کرنے کے لئے ایک بار پھر کام کیا ہے

ایف ایم زیڈ کا شکریہ کہ اس پلیٹ فارم نے دروازے بند کیے بغیر بڑے پیمانے پر تاجروں کے لئے تبادلہ کرنے کا ایک مقدس مقام فراہم کیا ہے۔ تجارت کا راستہ مشکل ہے ، تاجر گرم ہیں ، ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم پر آپ کے پیشروؤں کے اشتراک کو سیکھتے رہتے ہیں تاکہ یہ بڑھتا رہے۔ ایف ایم زیڈ کو بہتر اور بہتر بننے کی خواہش ہے ، آپ کے تاجروں کو منافع کی خواہش ہے۔