مارکیٹ شور کی تعمیر اور اطلاق

میرے چینل پر تمام تاجروں کا استقبال ہے، میں ایک کوانٹ ڈویلپر ہوں، جو سی ٹی اے، ایچ ایف ٹی اور اربیٹریج ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کی مکمل اسٹیک کی ترقی میں مہارت رکھتا ہوں۔ ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کی بدولت، میں مقداری ترقی سے متعلق مزید مواد شیئر کروں گا اور تمام تاجروں کے ساتھ مل کر مقداری برادری کی خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لئے کام کروں گا۔

• کیا آپ کو اکثر رجحانات اور اتار چڑھاؤ کے درمیان فرق کرنے میں مشکل پیش آتی ہے؟
• کیا آپ کو اس بے ترتیبی کی وجہ سے روک دیا گیا ہے؟
• کیا آپ کو موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے؟
• کیا آپ ٹرینڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کو فلٹر کریں؟

ہاہاہا ، آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آج ، میں آپ کو مارکیٹ شور کی تعمیر اور اطلاق لاؤں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ، مالیاتی منڈیوں میں شور بھرا ہوا ہے۔ مارکیٹ شور کو مقداری طور پر ماڈل کرنے اور اس کی تصویر کشی کرنے کا طریقہ بہت ضروری ہے۔ شور کی تصویر کشی سے ہمیں مارکیٹ کی موجودہ حالت کو الگ کرنے اور مستقبل کے امکانات کی پیش گوئی کرنے میں بہتر مدد مل سکتی ہے۔

PART1 شور کی امتیازی سلوک مالیاتی مارکیٹ کی تجارت کے لئے بہت اہم ہے۔

مالیاتی منڈی میں وقت کی سیریز کی خصوصیت سگنل سے شور کے تناسب میں بہت زیادہ ہے ، زیادہ تر وقت ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ واضح نہیں ہوتا ہے ، اور یہاں تک کہ رجحان سازی کی مارکیٹوں کے دوران بھی ، چار قدم آگے اور تین قدم پیچھے جانے جیسے حالات اکثر پیش آتے ہیں۔ لہذا ، مالیاتی منڈی میں مارکیٹ کے شور کی وضاحت ، شناخت اور درجہ بندی کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی عملی اہمیت ہے۔ کاف مین کی کتاب میں شور کی اس خصوصیت کی جامع وضاحت اور ماڈلنگ فراہم کی گئی ہے۔

PART2 شور کی تعمیر - ER افادیت ضارب

قیمت کی تبدیلیوں کے آغاز اور اختتام کے نکات کی خالص قیمت کو مدت کے دوران تمام جوڑے کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے مجموعے سے تقسیم کیا گیا ہے۔

نقطہ A اور نقطہ B کے درمیان فرق 7 انٹرمیڈیٹ کی نقل و حرکت کا مجموعہ تقسیم.

یہ ایک ہی قیمت کی نقل و حرکت کی حد کے تحت مختلف قیمت کے آپریشن کے طریقوں کی طرف سے دکھائے جانے والے مختلف شور کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک سیدھی لکیر کوئی شور نہیں ظاہر کرتی ہے ، سیدھی لکیر کے ارد گرد معمولی اتار چڑھاؤ درمیانے شور کی نمائندگی کرتی ہے ، اور بڑے جھولے اعلی شور کی علامت ہیں۔

PART3 شور کی تعمیر - قیمت کثافت

یہاں کی تعریف یہ ہے کہ: کسی عرصے کے دوران قیمتوں کی نقل و حرکت کے اعلی اور کم نکات کو کھینچنا ، اس مدت کے دوران سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کو ایک باکس میں کھینچنا۔ نام نہاد قیمت کثافت سے مراد قیمتوں کے نکات کی تعداد ہے جو باکس کے اندر جگہ دے سکتی ہے۔

ای آر کارکردگی ضارب کے مقابلے میں، قیمت کثافت کی پیمائش کا طریقہ ہر K لائن کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں پر زیادہ غور کرتا ہے.

PART4 شور کی تعمیر - فریکٹل طول و عرض

فریکٹل طول و عرض کو درست طریقے سے ماپا نہیں جاسکتا ، لیکن پچھلے n شرائط کے اندر درج ذیل اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

PART5 شور کی تعمیر - دیگر طریقے

CMI = (قریبی[0] - کھلا[n-1]) / (زیادہ سے زیادہ اعلی ((n) - کم کم ((n)); جب شور کم ہوتا ہے تو ، اس مدت کے دوران ، آغاز اور اختتام پر خالص قیمت سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے مابین فرق کے لامحدود قریب آتی ہے ، جس میں سی ایم آئی لامحدود قریب ہوتا ہے۔

مختلف شور کی پیمائش کے تعمیراتی طریقوں سے حاصل ہونے والے نتائج بہت ملتے جلتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نقل و حرکت کی مدت کے خالص تبدیلیوں اور تبدیلی کے عمل یا انتہائی اقدار کا موازنہ کریں ، اور تعمیراتی طریقہ منتخب کریں جو آپ کو پسند ہے یا سمجھتا ہے کہ زیادہ معقول ہے۔

PART6 شور اور اتار چڑھاؤ کے نقطہ نظر سے مارکیٹ کے انداز کو تقسیم کرنا۔

اتار چڑھاؤ اور شور مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے مختلف جہتیں ہیں۔ مذکورہ بالا دو قسم کے قیمتوں کے ماڈلز میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ ایک جیسا ہے ، لہذا ان کی اتار چڑھاؤ ایک جیسی ہے ، لیکن خالص قیمت میں زیادہ نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں اور شور کم ہوتا ہے۔

لہذا ، شور اور اتار چڑھاؤ دو مختلف تناظر ہیں جن کا استعمال مارکیٹ کے انداز کو درجہ بندی کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کی تعمیر کے لئے رجحانات کی مستقل مزاجی اور اتار چڑھاؤ کو بالترتیب ایکس محور اور وائی محور کے طور پر لیتے ہیں تو ، ہم مارکیٹ کی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کی حیثیت کو چار اقسام میں تقسیم کرسکتے ہیں۔

• اچھی پائیداری، اعلی اتار چڑھاؤ - ہموار رجحان.

• اچھی پائیداری، کم اتار چڑھاؤ - bumpy رجحان.

• مسلسل خراب کارکردگی، کم اتار چڑھاؤ - تنگ رینج میں استحکام.

• مسلسل خراب کارکردگی، اعلی اتار چڑھاؤ - وسیع پیمانے پر اتار چڑھاؤ.

اس بات کی نشاندہی کی جانی چاہئے کہ وسیع رینج اور تنگ رینج کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لئے کوئی مطلق معیارات نہیں ہیں ، اس کا تعلق کسی کی اپنی تجارت کی سطح اور نظام سے ہونا ضروری ہے ، بالکل اسی طرح جیسے تجارتی مدت کی ترتیب ، جو انتہائی ذاتی نوعیت کی ہے۔ مزید برآں ، ہم صرف ماضی میں ایک مدت کا جائزہ لے کر مارکیٹ کی موجودہ حالت کا تعین کرسکتے ہیں۔ تاہم ، ہم پیش گوئی نہیں کرسکتے ہیں کہ مارکیٹ اگلی حالت میں داخل ہوگی۔

ظاہر ہے ، چار قسم کے اتار چڑھاؤ تبادلوں کے دوران مکمل طور پر بے ترتیب نہیں ہوتے ہیں۔ مثالی حالت میں ، ایک ہموار رجحان کے بعد اکثر وسیع رینج میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، آہستہ آہستہ اتار چڑھاؤ کی رفتار ہوتی ہے۔ پھر یہ تنگ رینج میں استحکام میں داخل ہوتا ہے ، مارکیٹ بہت غیر فعال ہوتی ہے ، اور بیل اور ریچھ ایک جمود میں پھنس جاتے ہیں۔ جب مارکیٹ کو ایک اہم مقام تک سکیڑ دیا جاتا ہے تو ، یہ دوبارہ پھٹ جاتا ہے اور رجحان شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی آسان مثالی ماڈل ہے - حقیقت بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ، تنگ رینج میں استحکام کے بعد ضروری طور پر کوئی رجحان نہیں ہوسکتا ہے - یہ وسیع رینج میں اتار چڑھاؤ بھی ہوسکتا ہے۔ ہموار رجحان کے بعد ضروری طور پر وسیع رینج میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوسکتا ہے - یہ نئی اونچائیوں یا نچلی سطحوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مزید برآں ، چار حکمت عملی تیار کرنا مشکل ہے جو مختلف حالات میں نمایاں ہیں۔ لہذا ہم مارکیٹ کے انتظام کے لئے چار سازگار حکمت عملی تیار کرسکتے ہیں اور اب بھی سوچتے ہیں ، جبکہ مارکیٹ میں

PART7 متعلقہ لین دین پر شور کا اثر

40 دن کی حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کا منافع کا عنصر (40 دن کی لائن سے زیادہ لمبا اور اس سے کم ، کل منافع / کل نقصان) 40 دن کے شور (ای آر کارکردگی کا ضابطہ) کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ شور جتنا زیادہ ہوگا ، رجحان کی حکمت عملیوں کا منافع کا عنصر اتنا ہی کم ہوگا۔ اور ہم یہ نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں: رجحان کی تجارت کے لئے کم شور فائدہ مند ہے ، اوسط ریورس ٹریڈنگ کے لئے اعلی شور فائدہ مند ہے۔

مارکیٹ شور کا تصور تجارتی طرزوں کا تعین کرنے میں بہت اہم ہے۔ متعلقہ تجارتی حکمت عملی تیار کرنے سے پہلے ، ہمیں مارکیٹ کے خاکوں کا خاکہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

PART8 مارکیٹ کی پختگی اور شور

پچھلے 20 سالوں میں ، شمالی امریکہ کے اسٹاک انڈیکس مارکیٹ میں شور کی خصوصیت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔

مختلف علاقوں میں مالیاتی منڈیوں میں آہستہ آہستہ پختگی آرہی ہے، شور کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور پختگی تیزی سے آرہی ہے۔

مختلف ممالک کی اسٹاک انڈیکس مارکیٹوں پر ایک مطالعہ کیا گیا۔ دائیں بازو کی مارکیٹ سب سے زیادہ پختہ ہے اور اس میں زیادہ شور بھی ہے ، جبکہ بائیں بازو کی مارکیٹ کم شور کے ساتھ نابالغ ہے۔ یہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ پختہ مارکیٹ ہے ، اس کے بعد ہانگ کانگ ، چین ، سنگاپور اور جنوبی کوریا جیسی معیشتیں ہیں۔ بائیں بازو میں ویتنام اور سری لنکا جیسی نسبتاً نابالغ مارکیٹیں ہیں۔

ہر سہ ماہی کے لئے بٹ کوائن مارکیٹ میں شور تقریبا 0.2-0.3 ہے، اور یہ ایک سائیکلک حالت میں ہے۔

ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کا شکریہ ، اس کے دروازے بند کرنے اور پہیا کو دوبارہ ایجاد کرنے کے لئے نہیں ، بلکہ تاجروں کے لئے بات چیت کرنے کے لئے ایک عمدہ جگہ فراہم کرنے کے لئے۔ تجارت کا راستہ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے ، لیکن ساتھی تاجروں کی گرم جوشی اور ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم پر سینئرز کے مشترکہ تجربات سے مسلسل سیکھنے کے ساتھ ، ہم بڑھتے رہ سکتے ہیں۔ ایف ایم زیڈ کو تمام تر نیک خواہشات اور تمام تاجروں کو دیرپا منافع مل سکتا ہے۔