5.2 مقداری تجارتی بیک ٹسٹنگ کیسے کریں

خلاصہ

بیک ٹیسٹنگ کی اہمیت اور اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ مقداری بیک ٹیسٹنگ کرتے وقت ، حکمت عملی کو تاریخی ماحول میں جتنا ممکن ہو حقیقی اور قریب رکھنا چاہئے۔ اگر تاریخی ماحول میں کچھ تفصیلات کو نظرانداز کیا جاتا ہے تو ، پوری مقداری بیک ٹیسٹنگ غلط ہوسکتی ہے۔ یہ مضمون وضاحت کرے گا کہ مناسب مقداری تجارتی بیک ٹیسٹنگ کیسے کی جائے۔

بیک ٹسٹنگ ڈیٹا پلے بیک کے برابر ہے۔ تاریخی K- لائن ڈیٹا کو پلے بیک کرکے اور حقیقی مارکیٹ کے تجارتی قوانین جیسے شارپ تناسب ، زیادہ سے زیادہ ریٹریکشن کی شرح ، سالانہ شرح واپسی اور دارالحکومت کے منحنی خطوط کو انجام دے کر۔ فی الحال ، بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو یہ سب کرسکتے ہیں ، جیسے میٹا ٹریڈر ، ملٹی چارٹس اور آئی بی ٹریڈر ورک سٹیشن ، جو سب بہت جامع ہیں ، اس کے علاوہ ایک اوپن سورس بھی ہے جسے VNPY کہا جاتا ہے۔github.com، جو لچکدار طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے.

ایف ایم زیڈ کوانٹ ایک تجارتی مقداری تجارتی سافٹ ویئر کے طور پر ، حساب کتاب کو تیزی سے مقداری بنانے کے لئے ، اعلی کارکردگی والے بیک ٹیسٹ انجن کے ساتھ آتا ہے۔ اور متحد بیک ٹیسٹنگ اور ریئل ٹائم کوڈ ، نے بیک ٹیسٹنگ آسان ، لیکن حقیقی مارکیٹ مشکل دشواری کو حل کیا۔

FMZ کوانٹ بیک ٹیسٹ انٹرفیس کا تعارف

• پہلا مرحلہ

مثال کے طور پر FMZ Quant Thermostat ٹائمنگ حکمت عملی لیتے ہوئے، آئیے FMZ Quant کی سرکاری ویب سائٹ کھولیں (www.fmz.comڈیش بورڈ، حکمت عملی پر کلک کریں، حکمت عملی منتخب کریں، بیک ٹسٹ پر کلک کریں، اور مندرجہ ذیل صفحے پر جائیں:

بیک ٹیسٹ کنفیگریشن انٹرفیس میں ، آپ اسے اپنی اصل ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ جیسے: بیک ٹیسٹ کی مدت ، کے لائن سائیکل ، ڈیٹا کی قسم (سیمیلیشن لیول ڈیٹا یا حقیقی مارکیٹ لیول ڈیٹا) مقرر کریں۔ اس کے برعکس ، سیمولیشن لیول ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کی رفتار تیز ہے ، حقیقی مارکیٹ لیول ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ زیادہ درست ہے۔ اس کے علاوہ ، آپ بیک ٹیسٹ اور اکاؤنٹ کے ابتدائی فنڈز کے لئے کمیشن فیس بھی مقرر کرسکتے ہیں۔

• مرحلہ 2

mylanguage core ٹریڈنگ لائبریری پر کلک کریں (کیونکہ یہ حکمت عملی M زبان کے ذریعہ لکھی گئی ہے ، اگر آپ کوئی اور پروگرامنگ زبان استعمال کرتے ہیں تو ، یہ آپشن ظاہر نہیں ہوسکتا ہے) سب سے پہلے ، ٹریڈنگ لیبل ترتیب دیں۔ FMZ Quant M زبان میں بیک ٹیسٹ کے عمل درآمد کے دو قسم کے طریقے ہیں ، جو ہیں: اختتامی قیمت ماڈل اور تازہ ترین قیمت ماڈل۔ اختتامی قیمت ماڈل موجودہ K لائن مکمل ہونے کے بعد ماڈل کے عمل درآمد سے مراد ہے ، اور تجارت اگلی K لائن کے آغاز پر عمل میں لائی جاتی ہے۔ تازہ ترین قیمت ماڈل ہر قیمت کی تبدیلی کے لئے ایک ماڈل کے عمل درآمد سے مراد ہے ، اور جب تجارتی سگنل قائم ہوتا ہے تو ، یہ فوری طور پر تجارت کرے گا۔ جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے:

ڈیفالٹ اوپن لاٹ سائز بیک ٹسٹنگ کے دوران کھلی اور بند ہونے والی پوزیشن کی رقم سے مراد ہے۔ ایک بار زیادہ سے زیادہ تجارت کی رقم ایک ہی ٹرانزیکشن کے ذریعہ بیک ٹسٹ انجن کو بھیجے جانے والی زیادہ سے زیادہ کھلی پوزیشن ہے۔

اصل تجارتی قیمت اور منصوبہ بند تجارتی قیمت کے مابین ہمیشہ انحراف ہوگا۔ یہ آفسیٹ عام طور پر اس سمت میں چل رہا ہے جو تاجر کے لئے سازگار نہیں ہے ، جس کے نتیجے میں تجارت میں اضافی نقصانات ہوتے ہیں۔ لہذا ، حقیقی تجارتی ماحول کی نقالی کے لئے سلائپج شامل کرنا ضروری ہے۔

• مرحلہ 3

مستقبل کے معاہدے کو اس قسم کے معاہدے کے ساتھ پُر کریں جسے آپ بیک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کریپٹو کرنسیوں کے لئے، ہمیں صرف k لائن کی مدت کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے جسے ہم بیک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں، صرف ہفتہ وار k لائن استعمال کریں، لہذا، this_week ڈالیں.

ریئل مارکیٹ کی ترتیبات آپشن بنیادی طور پر ریئل مارکیٹ کی تجارت کے لئے استعمال ہوتا ہے ، بیک ٹیسٹنگ ماحول میں ، ہم صرف اسے برقرار رکھتے ہیں ڈیفالٹ کی ترتیب ٹھیک ہوگی۔ اگر خود کار طریقے سے بازیابی کی پیشرفت درست نشان زد ہے تو ، جب روبوٹ حقیقی مارکیٹ میں رک جاتا ہے تو ، روبوٹ کو دوبارہ شروع کرنے سے خود بخود سگنل کی دوبارہ گنتی کے بغیر پچھلی سگنل پوزیشن کو بحال ہوجائے گا۔ آرڈر کی دوبارہ کوششوں کی تعداد ڈیفالٹ کے مطابق 20 پر مقرر ہے۔ جب آرڈر دینے میں ناکام ہوجاتا ہے تو ، یہ 20 بار تک دوبارہ بھیجنے کی کوشش کرے گا۔ نیٹ ورک پولنگ وقفہ (ملسی سیکنڈ) وہ جگہ ہے جہاں روبوٹ ہر دوسری بار حکمت عملی کا کوڈ انجام دیتا ہے۔

• مرحلہ 4

اسپاٹ ٹریڈنگ آپشن بنیادی طور پر کریپٹوکرنسی ٹریڈنگ کے لئے ہے ، جب بیک ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ، اسے ڈیفالٹ ترتیبات میں رکھیں تو ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ، آپ ان ترتیبات میں تمام پیرامیٹرز کی وضاحت کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، کچھ کریپٹوکرنسی تبادلے کے ل you ، آپ فائدہ اٹھانے کے سائز اور دیگر متعلقہ ترتیبات بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔

حکمت عملی کا بیک ٹیسٹ

بیک ٹسٹنگ سے پہلے ، اپنی تجارتی حکمت عملی کا تعین کریں۔ یہاں ہم تھرمو اسٹیٹ ٹائمنگ حکمت عملی کو بطور مثال لیتے ہیں۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی حالت کے مطابق رجحان مارکیٹ میں رجحان کی حکمت عملی اپنائے گی ، اور اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں آسکیلیٹنگ حکمت عملی اپنائے گی۔ ماخذ کوڈ مندرجہ ذیل ہے (ایف ایم زیڈ کوانٹ ویب سائٹ کے اسٹریٹیجی اسکوائر پیج سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے):

// Calculate CMI indicator to distinguish between Oscillating and trend market
CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;

// Define key prices
KOD:=(H+L+C)/3;

// In the Oscillating market, the closing price is greater than the key price is suitable for selling market, otherwise it is for buying market
BE:=IFELSE(C>KOD,1,0);
SE:=IFELSE(C<=KOD,1,0);

// Define 10-day ATR indicator
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR10:=MA(TR,10);

// Define the highest and lowest price 3-day moving average
AVG3HI:=MA(H,3);
AVG3LO:=MA(L,3);

// Calculate the entry price of the Oscillating market
LEP:=IFELSE(C>KOD,O+ATR10*0.5,O+ATR10*0.75);
SEP:=IFELSE(C>KOD,O-ATR10*0.75,O-ATR10*0.5);
LEP1:=MAX(LEP,AVG3LO);
SEP1:=MIN(SEP,AVG3HI);

// Calculate the entry price of the trend market
UPBAND:=MA(C,50)+STD(C,50)*2;
DNBAND:=MA(C,50)-STD(C,50)*2;

// Calculate the quit price of the trend market
MA50:=MA(C,50);

// Oscillating strategy logic
CMI<20&&C>=LEP1,BK;
CMI<20&&C<=SEP1,SK;
CMI<20&&C>=AVG3HI,SP;
CMI<20&&C<=AVG3LO,BP;

// Trend strategy logic
CMI>=20&&C>=UPBAND,BK;
CMI>=20&&C<=DNBAND,SK;
CMI>=20&&C<=MA50,SP;
CMI>=20&&C>=MA50,BP;
AUTOFILTER;

سیمولیشن بیک ٹیسٹنگ انٹرفیس میں ، بیک ٹیسٹنگ کی ترتیبات کو تشکیل دینے کے بعد ، اسٹارٹ بیک ٹیسٹنگ بٹن پر کلک کریں ، اور بیک ٹیسٹنگ کے نتائج چند سیکنڈ کے بعد فوری طور پر دکھائے جائیں گے۔ بیک ٹیسٹنگ لاگ میں ، یہ ظاہر کرے گا کہ بیک ٹیسٹ ، لاگ اور ٹرانزیکشن کی کل تعداد کے لئے کتنے سیکنڈ استعمال ہوئے ہیں۔ اکاؤنٹ کی معلومات حکمت عملی بیک ٹیسٹ کے حتمی نتائج پرنٹ کرتی ہیں: اوسط منافع اور نقصان ، پوزیشن منافع اور نقصان ، مارجن ، کمیشن فیس اور تخمینہ منافع۔

اسٹیٹس بار میں ٹریڈنگ کی قسم ، پوزیشن ، پوزیشن کی قیمتیں ، تازہ ترین قیمت ، پچھلی ٹریڈنگ سگنل کی اقسام ، پوزیشنوں کی سب سے زیادہ اور کم قیمت ، اپ ڈیٹس کی تعداد کے ساتھ ساتھ سرمایہ اور وقت کی معلومات کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، فلوٹنگ منافع اور نقصانات کے لیبل میں ، اکاؤنٹ کا تفصیلی فنڈ وکر دکھایا گیا ہے ، اور عام طور پر استعمال ہونے والے کارکردگی کے اشارے بھی شامل ہیں: واپسی کی شرح ، سالانہ شرح واپسی ، شارپ تناسب ، سالانہ اتار چڑھاؤ ، اور زیادہ سے زیادہ ریٹریسیشن کی شرح ، جو بنیادی طور پر صارفین کی اکثریت کی ضروریات کو پورا کرسکتی ہے۔

ان میں سے ، کارکردگی کا سب سے اہم اشارے یہ ہے: شارپ تناسب۔ یہ جامع انڈیکس کو نافذ کرتے وقت فوائد اور خطرات پر غور کرنا تھا ، اور یہ فنڈ کی مصنوعات کی پیمائش کرنے کا ایک اہم انڈیکس ہے۔ عام طور پر ، یہ یہ ہے کہ جب بھی آپ منافع حاصل کرتے ہیں تو ، آپ کتنا خطرہ اٹھاتے ہیں ، لہذا شارپ تناسب کی قدر جتنی زیادہ ہوگی ، بہتر ہوگا۔

سالانہ اتار چڑھاؤ ، آسان الفاظ میں ، ایک اعداد و شمار کو سالانہ بنانا یہ فرض کرتا ہے کہ مختصر وقت کے فریم پر مشاہدات ایک سال کے دوران جاری رہیں گے۔ یہ فنڈ کے خطرے کی پیمائش ہے ، لیکن یہ یقینی طور پر پورا خطرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ، حکمت عملی اے میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہے ، لیکن یہ اتار چڑھاؤ اوپر کی طرف رہا ہے ، منافع اچھا ہے۔ حکمت عملی بی میں چھوٹی اتار چڑھاؤ ہے ، لیکن یہ مستقل طور پر چل رہا ہے ((بالکل نہیں چل رہا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی بی حکمت عملی اے سے بہتر ہے؟ حکمت عملی اے جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے:

آخر میں، لاگ ان کی معلومات میں، بیک ٹسٹنگ کے دوران ہر ٹریڈنگ بروکرج کی صورت حال کا تفصیلی ریکارڈ، بشمول ٹریڈنگ کے مخصوص وقت، ایکسچینج کی معلومات، کھلی اور بند پوزیشن کی قسم، بیک ٹسٹ انجن میچ آرڈر میکانیزم، ساتھ ساتھ ٹرانزیکشنز کی تعداد اور پرنٹ آؤٹ کی معلومات.

بیک ٹیسٹنگ کے بعد

کئی بار ، اور زیادہ تر معاملات میں ، بیک ٹیسٹنگ کے نتائج آپ کی توقع سے دور ہوں گے۔ بہر حال ، طویل مدتی ، مستحکم اور منافع بخش حکمت عملی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے ، جس کے لئے آپ کو مارکیٹ کو سمجھنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔

اگر آپ کی حکمت عملی کے بیک ٹسٹ کے نتائج پیسہ کھوتے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ یہ دراصل بالکل معمول کی بات ہے۔ چیک کریں کہ آیا حکمت عملی کی منطق کوڈ کے ذریعہ غلط تشریح کی گئی ہے ، کیا یہ کچھ انتہائی پیرامیٹرز استعمال کررہا ہے ، کیا یہ بہت زیادہ افتتاحی پوزیشن کی شرائط وغیرہ استعمال کررہا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے کہ تجارتی حکمت عملیوں اور تجارتی خیالات کو کسی اور زاویے سے دوبارہ جانچیں۔

اگر آپ کی حکمت عملی کے بیک ٹسٹ کے نتائج بہت اچھے ہیں تو ، فنڈنگ وکر کامل ہے ، جس میں شارپ تناسب 1 سے زیادہ ہے۔ براہ کرم جلدی نہ کریں۔ اس معاملے میں ، زیادہ تر حالات مستقبل کے افعال ، قیمتوں کو چوری کرنے ، زیادہ فٹ ہونے ، یا کوئی سلائپج قیمت شامل کرنے وغیرہ کا استعمال کررہے ہیں۔ آپ ان مسائل کو خارج کرنے کے لئے نمونے سے باہر کے اعداد و شمار اور حقیقی مارکیٹ کی تجارت کے نقلی استعمال کرسکتے ہیں۔

خلاصہ

مندرجہ بالا تجارتی حکمت عملی کے بیک ٹسٹنگ کا پورا عمل ہے ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ہر تفصیل میں مخصوص رہا ہے۔ یہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ تاریخی ڈیٹا بیک ٹسٹنگ ایک مثالی ماحول ہے جہاں تمام خطرات معلوم ہیں۔ لہذا ، حکمت عملی کے بیک ٹسٹنگ وقت کے لئے بیل اور ریچھ مارکیٹ کے ایک دور سے گزرنا بہتر ہے۔ تجارت کی موثر تعداد 100 گنا سے کم نہیں ہونی چاہئے ، تاکہ کچھ زندہ بچ جانے والوں کے تعصب سے بچ سکے۔

مارکیٹ ہمیشہ تبدیلی اور ارتقاء کے عمل میں رہتی ہے۔ تاریخی بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل ایک جیسا ہی ہوگا۔ یہ نہ صرف حکمت عملی کو بیک ٹیسٹنگ ماحول میں معلوم ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لئے ہے ، بلکہ مستقبل میں نامعلوم خطرات سے بھی نمٹنے کے لئے ہے۔ لہذا ، حکمت عملی کی رسک مزاحمت اور عالمگیریت کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔

اسکول کے بعد کی مشقیں

1. اس سیکشن میں حکمت عملی کی نقل کرنے کی کوشش کریں اور اسے بیک ٹیسٹ کریں.

2. اپنے تجارتی تجربے کی بنیاد پر اس سیکشن میں حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔