ہینڈ ہیلپ آپ کو سکھاتا ہے کہ پیتھون کی ایک قسم کی حکمت عملی کو کثیر قسم کی حکمت عملی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔

پہلا، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آپ کو سکھایا جائے گا کہ پیتھون کی ایک قسم کی حکمت عملی کو کثیر قسم کی حکمت عملی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔

پچھلے مضمون میں، ہم نے ایک بہت ہی سادہ پائیٹن حکمت عملی کو لاگو کیا:"پائیتھون ورژن کے پیچھے بھاگنے کی حکمت عملی"یہ حکمت عملی ایک اکاؤنٹ کو ایک ٹریڈنگ جوڑی پر منظم تجارت کرنے کے لئے استعمال کر سکتی ہے ، اس کا اصول بہت آسان ہے ، یہ ایک ہی ٹریڈنگ منطق کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ٹریڈنگ جوڑوں کو چلانے کے لئے کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف کرنسیوں میں تجارت کرنے کے لئے متعدد روبوٹ تشکیل دے سکتے ہیں ، مختلف ٹریڈنگ جوڑوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اگر حکمت عملی بہت پیچیدہ نہیں ہے تو ، ایجاد کنندہ نے تجارتی پلیٹ فارم کی بڑی لچک کو مقداری بنایا ہے۔ ایک حکمت عملی کو متعدد حکمت عملیوں میں تبدیل کرنا بہت آسان ہے ، لہذا صرف ایک روبوٹ بنانے کے ساتھ ہی متعدد تجارت ہوسکتی ہیں۔

اس کے بعد سے ، ہم نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["账户信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

دو، مختلف تلاش کریں

کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوڈ پچھلے مضمون میں دکھائے گئے کوڈ سے مختلف ہے؟ دراصل ٹرانزیکشن منطق بالکل ایک جیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، صرف یہ کہ ہم نے اسٹریٹجی کو متعدد اقسام میں تبدیل کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسٹریٹجی پیرامیٹرز کے طور پر ایک ہی متغیر کو استعمال نہ کرسکیں، ایک زیادہ معقول حل یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو ایک صف میں تبدیل کریں، صف کے ہر مقام کی انڈیکس شامل کردہ ٹرانزیکشنز کے مطابق ہے۔

اور پھر آپ کو ایک فنکشن میں ٹرانزیکشن منطق کے اس حصے کوڈ کو لپیٹ.processمیں، حکمت عملی مین لوپ پر، ہر ٹرانزیکشن جوڑی کو ٹرانزیکشن منطقی کوڈ کو ایک بار چلانے کے لئے، اضافی ٹرانزیکشن کے مطابق ٹرانزیکشن کے لئے تکرار کے مطابق اس فنکشن کو کال کریں.

• ایک بار پھر (اور بار بار) کال:

  for i in range(len(exchanges)): 
      process(exchanges[i], i)
  

• حکمت عملی کے پیرامیٹرز:

  params = {
      "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
      "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
      "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
      "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
      "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
      "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
      "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
      "arrTick":[]
  }
  

  اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہر تجارت کی جوڑی کے پاس اپنی پیرامیٹرز ہوں ، کیونکہ ہر تجارت میں ممکنہ قیمتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے ، پیرامیٹرز میں بھی فرق ہوسکتا ہے ، اور بعض اوقات مختلف ترتیبات کی ضرورت ہوتی ہے۔

• CancelAll فنکشن

  اس کے مقابلے میں، اس فنکشن کی تبدیلی. اس فنکشن کو صرف کوڈ میں تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سوچنے کے بعد، اس طرح کی تبدیلی کا ارادہ.

• اسٹیٹس بار چارٹ ڈیٹا

  اسٹیٹ بار میں مارکیٹ کے اعداد و شمار اور اکاؤنٹ کے اثاثوں کے اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لئے ایک چارٹ شامل کیا گیا ہے ، تاکہ ہر ایکسچینج کے لئے متعلقہ اثاثوں اور مارکیٹوں کو حقیقی وقت میں دکھایا جاسکے۔

اگر آپ کو یہ سب ڈیزائننگ کے خیالات مل گئے ہیں تو کیا یہ آسان نہیں ہوگا کہ آپ ایک پائیٹن حکمت عملی کو مختلف قسم کی حکمت عملی میں تبدیل کر دیں؟

تیسرا، دوبارہ ٹیسٹ

یہ حکمت عملی صرف ریفرنس لرننگ ، ریٹیسٹ ٹیسٹ کے لئے ہے ، اور اس میں دلچسپی ہے کہ اپ گریڈ کو بہتر بنایا جاسکے۔حکمت عملی کا پتہ