اندرونی دن کی حکمت عملیوں میں ایک نئی رشتہ دار طاقت انڈیکس کے استعمال کی بنیاد پر

خلاصہ

روایتی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) قیمت کے رجحان کی طاقت کی عکاسی کرنے کے لئے دو لائنیں استعمال کرتا ہے۔ اس قسم کا گراف سرمایہ کاروں کو آپریشن کی بنیاد فراہم کرسکتا ہے ، جو قلیل مدتی قیمت کے فرق کے آپریشن کے لئے بہت موزوں ہے۔

مارکیٹ میں طلب اور رسد کے درمیان توازن کے اصول کی بنیاد پر ، آر ایس آئی مارکیٹ کے طویل اور مختصر اطراف کی خرید و فروخت کی طاقت کا جائزہ لیتا ہے ، گذشتہ مدت میں قیمتوں میں اضافے اور کمی کا موازنہ کرکے ، اور اس طرح مستقبل کے مارکیٹ کے رجحان کا جائزہ لیتا ہے۔

آر ایس آئی کا کردار

اصل تجارت میں ، آر ایس آئی عام طور پر صرف قیمت کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک حوالہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ، اور خود ہی درست تجارتی سگنل جاری کرنا مشکل ہے۔ یہ صرف دوسرے تکنیکی تجزیہ کے ساتھ مل کر ایک معاون ثبوت ہے۔ مثال کے طور پر ، کے لائن فارم تھیوری میں ، جب سر اور کندھوں کے اوپری نمونہ کی تصدیق ہوجاتی ہے ، اگر آر ایس آئی اس وقت زیادہ خرید زون میں ہے تو ، الٹ جانے کا امکان مزید مضبوط ہوجاتا ہے۔

ریاضیاتی اصول یہ ہے کہ ، آسان الفاظ میں ، خریداروں اور فروخت کنندگان کے مابین طاقت کا موازنہ عددی حساب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر 100 افراد کسی مصنوع کا سامنا کرتے ہیں ، اگر 50 سے زیادہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں ، اور وہ قیمتوں میں اضافے کے لئے مقابلہ کر رہے ہیں تو ، مصنوعات کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کے برعکس ، اگر 50 سے زیادہ لوگ فروخت کے لئے مقابلہ کر رہے ہیں تو ، قیمت قدرتی طور پر گر جائے گی۔

آر ایس آئی کی تعریف

سب سے پہلے بڑھتی ہوئی رینج U اور گرنے کی حد D کی وضاحت کریں:

پھر رشتہ دار طاقت کی وضاحت کریں

ان میں سے، ایس ایم اے (ایکس، این) دورانیہ این کے ساتھ ایکس کا سادہ چلتی اوسط ہے. RS کو معمول پر لانے کے بعد، ہمیں RSI ملتا ہے:

معمول کے بعد ، آر ایس آئی کی قدر کی حد 0 اور 100 کے درمیان ہونے کی ضمانت ہے ، جو مختلف اوقات میں آر ایس آئی کو موازنہ بناتا ہے۔ اس کی تعریف سے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ آر ایس آئی آر ایس سے مثبت طور پر وابستہ ہے ، اور آر ایس پچھلے این سائیکلوں میں اوسط اضافے سے براہ راست متناسب ہے اور پچھلے این سائیکلوں میں اوسط کمی کے برعکس متناسب ہے۔

لہذا ، آر ایس آئی پچھلے این سائیکلوں میں اوسط اضافے کی مقدار کو اوسط کمی کے مقابلے میں ماپتا ہے ، یعنی پچھلے این سائیکلوں میں ریڑھ کی ہڈیوں کے مقابلے میں ریڑھ کی ہڈیوں کی طاقت۔ قدر جتنی زیادہ ہوگی ، گذشتہ مدت میں ریڑھ کی ہڈییں اتنی مضبوط ہوں گی۔ قدر جتنی کم ہوگی ، ماضی میں ریڑھ کی ہڈییں اتنی مضبوط ہوں گی۔

آر ایس آئی حکمت عملی

روایتی آر ایس آئی ٹائمنگ حکمت عملی کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک قسم الٹ پلٹ کی حکمت عملی ہے ، یعنی ، جب آر ایس آئی کسی بڑی (چھوٹی) قیمت سے زیادہ (کم) ہے تو ، وہ صورتحال بدل جائے گی جس میں خریداروں (فروخت کرنے والے فریقوں) کی طاقت غالب ہے۔

دوسری قسم کی حکمت عملی بالکل اس کے برعکس ہے ، یعنی جب آر ایس آئی چھوٹے سے بڑے (بڑے سے چھوٹے) میں بدل جاتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خریداروں (بیچنے والے فریقوں) کی طاقت غالب ہے ، اور یہ رجحان جاری رہے گا۔ ذیل میں ایک تفصیلی تعارف ہے۔

آر ایس آئی الٹ کرنے کی حکمت عملی:

اگر آر ایس آئی کی اوپری حد ایم ہے تو ، نچلی حد 100 ایم ہے۔ وہ علاقہ جہاں ایم < آر ایس آئی < 100 زیادہ خریدنے والے علاقے کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، یعنی ، اس وقت ، خریدار پارٹیاں ماضی میں ایک عرصے سے بڑھ رہی ہیں ، اور اس کے بعد فروخت کی طرف سے غالب ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ بصورت دیگر ، وہ علاقہ جہاں 0 < آر ایس آئی < 100 ایم کو زیادہ فروخت کے علاقے کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، اس وقت ، بیچنے والی طرف نے ایک مدت کے لئے قیمت کو دبایا ہے ، جس کے بعد خریداروں کی طرف سے غالب ہونے کا امکان زیادہ ہے۔

لہذا ، جب آر ایس آئی > ایم ، پوزیشن بند اور مختصر ہوجاتی ہے ، اور جب آر ایس آئی < 100 ایم ، پوزیشن بند اور لمبی ہوجاتی ہے ، جیسا کہ ذیل میں شبیہہ میں دکھایا گیا ہے۔ عام طور پر ایم کی قیمت 80 یا 70 ہے۔

RSI رجحان کی حکمت عملی:

آر ایس آئی رجحان کی حکمت عملی حرکت پذیر اوسط رجحان کی حکمت عملی سے ملتی جلتی ہے۔ جب قلیل مدتی آر ایس آئی طویل مدتی آر ایس آئی کو اوپر (نیچے) عبور کرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ خریداروں (بیچنے والے فریقوں) نے دھکا دینا شروع کردیا ہے ، اور قیمتوں میں اضافے (کم ہونے) کا رجحان کچھ عرصے تک جاری رہے گا۔ طویل مدتی آر ایس آئی کے اوپر ایک قلیل مدتی آر ایس آئی کو گولڈن کراس کہا جاتا ہے ، جو خریدنے کا موقع ہے۔ طویل مدتی آر ایس آئی کے نیچے ایک قلیل مدتی آر ایس آئی کو ایک موت کراس کہا جاتا ہے ، جو ایک فروخت کا موقع ہے ، جیسا کہ مندرجہ ذیل اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے۔

اسٹاک انڈیکس فیوچر کے لئے روایتی آر ایس آئی ٹائمنگ حکمت عملی

مقدار کی تجارت میں آر ایس آئی کتنا موثر ہے؟ آئیے آئی ایف 300 پر روایتی آر ایس آئی ٹائمنگ حکمت عملی کی جانچ کریں۔ جوہر کو اجاگر کرنے کے لئے ، ہم نے منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے بغیر آسان ترین آر ایس آئی ٹائمنگ حکمت عملی اپنائی۔

کوڈ:

/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2020-04-09 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() {
    $.CTA('IF000', function (st) {
        var r = st.records;
        if (r.length < 14) {
            return;
        }
        var rsi = talib.RSI(r, 14);
        var rsi1 = rsi[rsi.length - 2];
        var mp = st.position.amount;
        if (mp != 1 && rsi1 < N) {
            return 1;
        }
        if (mp != -1 && rsi1 > 100 - N) {
            return -1;
        }
    });
}

بیک ٹیسٹ کے نتائج

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ چاہے اسے قلیل مدتی یا طویل مدتی میں استعمال کیا جائے ، آر ایس آئی الٹ کرنے کی حکمت عملی کی واپسی منفی ہے۔ روایتی آر ایس آئی الٹ کرنے کی حکمت عملیوں کو صرف مقداری تجارت کے لئے براہ راست استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے نقائص

تو کیا اسٹاک انڈیکس فیوچر یا خام مال فیوچر کے لئے آر ایس آئی ٹائمنگ کی بہتر حکمت عملی ہے؟ ہم روایتی آر ایس آئی ٹائمنگ حکمت عملی کی خامیوں سے شروع کرتے ہیں۔ روایتی آر ایس آئی الٹ کرنے کی حکمت عملی کا نقصان یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی مدت کے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ قلیل مدتی آر ایس آئی زیادہ فروخت کے علاقے میں ہے ، لیکن طویل مدتی میں آر ایس آئی زیادہ خریدنے کے علاقے میں ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، مختصر فروخت صرف قلیل مدتی میں کم منافع حاصل کرسکتی ہے ، اور طویل مدتی میں اس سے پیسہ ضائع ہونے کا امکان ہے۔

روایتی آر ایس آئی رجحان کی حکمت عملی کراس اوور کا تاخیر ہے ، جو اکثر اضافے کی مدت کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت ، اگلے الٹ جانے تک زیادہ وقت نہیں ہے ، لہذا منافع کا مارجن چھوٹا ہے۔ اسی وقت ، کراس اوور صرف آر ایس آئی کے طویل اور مختصر ادوار کے نسبتا size سائز پر غور کرتا ہے ، اور خود آر ایس آئی کے مطلق سائز پر غور نہیں کرتا ہے۔ لہذا ، دو روایتی حکمت عملیوں کے فوائد کو یکجا کرکے ، ایک نئی طویل مدتی اور قلیل مدتی آر ایس آئی ٹائمنگ حکمت عملی حاصل کی جاسکتی ہے۔

حکمت عملی کو اپ گریڈ کرنا

ایک واحد آر ایس آئی کے استعمال کے نقصانات پر قابو پانے کے ل we ، ہم مختصر مدت اور طویل مدتی آر ایس آئی کا حساب لگانے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو کے لائنوں پر ایک ہی پیرامیٹر مدت این کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ، یہ درمیانی اور طویل مدتی میں لمبی اور مختصر طاقت کی طاقت کو بہتر طور پر ظاہر کرسکتا ہے۔

آر ایس آئی کے رشتہ دار سائز کے استعمال کی خامیوں پر قابو پانے کے ل we ، ہم نے بالترتیب طویل مدتی اور قلیل مدتی آر ایس آئی کے لئے دو حدیں L اور S مقرر کیں۔ جب طویل مدتی آر ایس آئی > L ہے تو ، طویل مدتی نقطہ نظر غالب سمجھا جاتا ہے ، اور جب قلیل مدتی آر ایس آئی > ایس ہے تو ، لمبی پارٹی آگے بڑھنے لگی ہے ، اور یہ رجحان جاری رہے گا۔ اور اس کے برعکس۔

لہذا ، سب سے پہلے ، ہم ایل اور ایس کی رجحان کی حد کی پیش گوئی کرسکتے ہیں۔ چونکہ قلیل مدتی آر ایس آئی طویل مدتی آر ایس آئی سے زیادہ حساس ہے ، لہذا ایل < ایس۔ ایل کی قدر کی حد 50 کے آس پاس ہونی چاہئے ، اور ایس کی رجحان کی حد 80 کے آس پاس ہونی چاہئے۔ اس طرح ، طویل مدتی آر ایس آئی کے اسکریننگ اثر کی ضمانت دی جاسکتی ہے۔

حکمت عملی کا منطق

• طویل پوزیشن کی حالت: طویل مدتی RSI> L، اور مختصر مدت RSI> S.
• مختصر مدت کے حالات: طویل مدتی RSI < 100L، اور مختصر مدت RSI < 100S.
• بند ہونے والی پوزیشن کی شرائط: فلوٹنگ منافع اور نقصان ایک خاص سطح تک پہنچ جاتا ہے، یا مارکیٹ بند ہونے سے 5 منٹ قبل وقت کے برابر ہوتا ہے۔

بہتر آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی مختلف ادوار کی K لائن پر آر ایس آئی اشارے کا الگ الگ حساب لگاتی ہے۔ جب کم تعدد K لائن کا آر ایس آئی مضبوط ہوتا ہے اور اعلی تعدد K لائن کا آر ایس آئی بہت مضبوط ہوتا ہے تو ، طویل خریدنا۔ جب کم تعدد K لائن کا آر ایس آئی کمزور ہوتا ہے تو ، اعلی تعدد K لائن آر ایس آئی اشارے کمزور ہوتا ہے ، مختصر فروخت کرنا۔ اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے تمام پوزیشنیں بھی بند کردیں۔