کالم پر مبنی ہائی فریکوئینسی ریورس سسٹم اور کیو لائن ریورس کے نقائص

میں ہوںبئنآن نے ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں.اس کے ساتھ ساتھ ، ایک ریٹیسٹنگ انجن بھی جاری کیا گیا۔ اور پہلی رپورٹ ایک گھنٹے کی لائن ریٹیسٹنگ پر مبنی تھی ، جس نے اس حکمت عملی کی تاثیر کی توثیق کی۔ لیکن اصل عوامی حکمت عملی کا نیند کا وقت 1s ہے ، جو ایک بہت ہی اعلی تعدد کی حکمت عملی ہے ، جو گھنٹے کی لائن ریٹیسٹنگ کے ساتھ واضح طور پر درست نتائج حاصل نہیں کرسکتی ہے۔ بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا۔منٹ لائن ریورسنتیجے کے طور پر ، ریٹرننگ منافع میں بہتری آئی ہے ، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں کیا جاسکتا ہے کہ سیکنڈ کی سطح پر کون سے پیرامیٹرز کا استعمال کیا جانا چاہئے ، اور پوری حکمت عملی کی تفہیم واضح نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ K لائن پر مبنی ریٹرننگ کے اہم نقصانات ہیں۔

K لائن ریورس پر مبنی سوالات

سب سے پہلے ، تاریخی K لائن کیا ہے؟ K لائن کے اعداد و شمار میں چار قیمتیں ، دو آغاز کے اوقات اور وقفے وقفے سے تجارت شامل ہیں۔ زیادہ تر مقداری پلیٹ فارمز اور فریم ورک K لائن ریٹرننگ پر مبنی ہیں ، FMZ مقداری پلیٹ فارم بھی ٹک سطح کی ریٹرننگ پیش کرتا ہے۔ K لائن ریٹرننگ کی رفتار تیز ہے ، زیادہ تر معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ، لیکن اس میں بھی بہت سنگین نقائص ہیں ، خاص طور پر کثیر اقسام کی حکمت عملی اور اعلی تعدد کی حکمت عملی ، جو درست نتائج اخذ کرنے میں مشکل ہے۔

سب سے پہلے وقت کا مسئلہ ہے ، K لائن ڈیٹا کی سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کا وقت نہیں دیا گیا ہے ، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، لیکن سب سے اہم کھلنے اور بند ہونے کی قیمتوں کا آغاز کھلنے اور بند ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کم سرد دروازے کی تجارت کی اقسام میں بھی ، اکثر دس سیکنڈ تک کوئی تجارت نہیں ہوتی ہے ، اور جب ہم متعدد اقسام کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ، عام طور پر ان کی افتتاحی قیمت اور بند ہونے کی قیمت ایک ہی وقت میں ہوتی ہے ، جو کہ بازیافت کی قیمت کی پیمائش کی بنیاد پر بھی ہے۔

ذرا تصور کریں کہ دو اقسام کی سودوں کو منٹ لائن کے ساتھ واپس کیا جائے۔ ان کی قیمتیں عام طور پر 10 ڈالر ہوتی ہیں۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ 10:01 بجے ، A معاہدہ 100 کی بندش کی قیمت ہے ، B معاہدہ 112 ہے ، اور فرق 12 ڈالر ہے۔ لہذا حکمت عملی کا ہیجنگ شروع ہوتا ہے ، اور کسی وقت قیمتوں میں فرق کی واپسی ہوتی ہے ، حکمت عملی 2 ڈالر کی واپسی کا منافع کماتی ہے۔

اور حقیقت میں یہ ممکن ہے کہ 10 بج کر 45 منٹ پر A معاہدے میں 100 ڈالر کی تجارت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی تجارت نہ ہو، اور B معاہدے میں 10 بج کر 58 منٹ پر 112 ڈالر کی تجارت ہو جائے، اور اس وقت 10 بج کر 01 منٹ پر دونوں قیمتیں موجود نہ ہوں، اس وقت کی قیمت کیا ہے، اور ہیجنگ کتنا فرق کھا سکتی ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ: 10 بج کر 58 منٹ پر A معاہدے میں خرید و فروخت کی ایک کھیپ 101.9-102.1 ہے، اور اس میں 2 فرق بالکل نہیں ہے۔ یہ ہماری حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ایک بہت بڑا گمراہ کن ہے۔

اس کے بعد فوٹو گرافی کا مسئلہ ہے ، اصل فوٹو گرافی قیمت کی ترجیح ، وقت کی ترجیح ہے۔ اگر خریدار ایک فروخت کی قیمت سے زیادہ ہے تو ، عام طور پر براہ راست فروخت کی قیمت پر سودے ہوتے ہیں ، اس کے برعکس آرڈر بک میں انتظار کرتے ہیں۔

آخر میں ، حکمت عملی خود ہی تجارت پر اثر انداز ہوتی ہے ، اگر یہ چھوٹی رقم کی واپسی ہے تو ، اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر تجارت کا تناسب بہت زیادہ ہے تو ، مارکیٹ پر دھچکا پڑے گا۔ نہ صرف فوری طور پر تجارت کے وقت قیمت میں کمی ہوگی ، اگر آپ کی خریداری کی واپسی کی واپسی کی جاتی ہے تو ، اصل میں دوسرے تاجروں کی تجارت کو چھین لیا جاتا ہے جو اصل میں خریدنے کے لئے خریدنے والے تھے ، یہاں تک کہ تتلی کا اثر بھی مارکیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس اثر کو مقدار میں نہیں دیا جاسکتا ہے ، صرف تجربے کے مطابق ہی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ میں صرف چھوٹی رقم ہوسکتی ہے۔

ریئل ٹائم گہرائی اور ٹک پر مبنی ریٹیسٹنگ

ایف ایم زیڈ نے ریئل ڈسک ریٹرن فراہم کیا ہے ، جو حقیقی تاریخی 20 گہرائی ، ریئل ٹائم سیکنڈ ٹِک ، ٹرانزیکشنز پر مبنی ڈیٹا حاصل کرنے کے قابل ہے ، اور اس پر مبنی ہے۔اصلی ڈسک پلے فنکشن٭ اس طرح کے ری میٹر ڈیٹا کا حجم بہت زیادہ ہے اور ری میٹر کی رفتار بھی بہت سست ہے ، عام طور پر صرف دو دن میں ری میٹر کیا جاسکتا ہے۔ نسبتا high اعلی تعدد یا وقت کے بارے میں سخت فیصلے کی حکمت عملی کے لئے ، ڈسک کی سطح پر ری میٹر کرنا ضروری ہے۔ ایف ایم زیڈ نے جمع کردہ ٹرانزیکشنز کے جوڑے اور وقت لمبے نہیں ہیں ، لیکن 70 بلین سے زیادہ تاریخی اعداد و شمار بھی ہیں۔ موجودہ فوٹو گرافی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ٹکٹ فروخت سے زیادہ ہے تو ، فوری طور پر مکمل طور پر فوٹو گرافی نہیں کی جائے گی ، اور فروخت سے کم ہے تو ، صف میں شامل ہوجائیں گے۔ اس طرح کے ری میٹر نے کے لائن ری میٹر کے پہلے دو مسائل حل کیے ہیں ، لیکن آخری مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور چونکہ اعداد و شمار کی پیمائش واقعی بہت بڑی ہے ، اس کی رفتار اور وقت کی حد محدود ہے۔

پیسے کی ادائیگی کے احکامات کے بہاؤ پر مبنی پیمائش کا طریقہ کار

K لائن میں بہت کم معلومات ہیں ، اور گہرائی بھی جعلی گہرائی ہوسکتی ہے ، لیکن ایک ایسا ڈیٹا ہے جو مارکیٹ کی حقیقی تجارت کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے ، جو سب سے زیادہ حقیقی تجارت کی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آرڈر فلو پر مبنی ایک اعلی تعدد ری میسجنگ سسٹم پیش کرے گا ، جس سے حقیقی سطح پر ری میسجنگ کے اعداد و شمار کو بہت کم کیا جائے گا ، اور کچھ حد تک مارکیٹ پر تجزیاتی تجارت کے اثر کو کم کیا جائے گا۔

میں نے حال ہی میں 5 ٹن کے XTZ مستقل معاہدے کا ایک ایک پیسے کا معاہدہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔https://www.fmz.com/upload/asset/1ff487b007e1a848ead.csvاس کے علاوہ ، یہ بھی واضح ہے کہ یہ اعداد و شمار کی ایک بڑی تعداد ہے ، جس میں 213،000 اعداد و شمار شامل ہیں ، لیکن یہ ایک چھوٹی سی قسم ہے جو مقبول نہیں ہے۔

[['XTZ', 1590981301905, 2.905, 0.4, 'False\n'],
 ['XTZ', 1590981303044, 2.903, 3.6, 'True\n'],
 ['XTZ', 1590981303309, 2.903, 3.7, 'True\n'],
 ['XTZ', 1590981303738, 2.903, 238.1, 'True\n'],
 ['XTZ', 1590981303892, 2.904, 0.1, 'False\n'],
 ['XTZ', 1590981305250, 2.904, 0.1, 'False\n'],
 ['XTZ', 1590981305643, 2.903, 197.3, 'True\n'],

اعداد و شمار دو جہتی فہرست ہیں ، جو بروقت ترتیب میں ترتیب دیئے گئے ہیں۔ مخصوص معنی یہ ہیں: قسم کا نام ، بروقت قیمت ، بروقت وقت کی حد ، بروقت تعداد ، یا تو فروخت کا حکم ہے یا نہیں۔ خرید و فروخت ، ہر لین دین میں خریدار اور بیچنے والا شامل ہوتا ہے ، اگر خریدار مارکیٹ بنانے والا ہے اور بیچنے والا بروقت لین دین لینے والا ہے تو ، آخری اعداد و شمار سچ ہے۔

سب سے پہلے ، ٹرانزیکشن کی سمت کے مطابق ، مارکیٹ میں خرید و فروخت کا کافی درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اگر یہ فعال فروخت کا آرڈر ہے تو ، اس وقت خرید و فروخت کی قیمت ٹرانزیکشن کی قیمت ہوگی ، اگر فعال خرید و فروخت کا آرڈر ہے تو ، فروخت کی قیمت ٹرانزیکشن کی قیمت ہوگی ، اگر کوئی نئی ٹرانزیکشن ہے تو وہ نئی ڈسک کو اپ ڈیٹ کرے گی ، پچھلی بار کے نتائج کو برقرار رکھے گی۔ مندرجہ بالا اعداد و شمار کو لانچ کرنا آسان ہے آخری لمحہ ، خرید و فروخت کی قیمت 2.903 ہے ، اور فروخت کی قیمت 2.904 ہے۔

آرڈر کے بہاؤ کے مطابق ، یہ اس طرح کیا جاسکتا ہے: ایک خریداری کی مثال کے طور پر ، قیمت قیمت ہے ، کم آرڈر کی مقدار مقدار ہے ، اس وقت ڈسک خرید و فروخت کو بالترتیب بولی ، پوچھیں۔ اگر قیمت طلب سے کم ہے تو ، پہلے سے ہی بولی ، اور اس کے بعد آرڈر کی موجودگی کے وقت میں تمام ٹرانزیکشنز کی قیمتیں کم یا برابر ہیں ، اور اس کے بعد اس آرڈر کے ساتھ فوٹو گرافی کی جاسکتی ہے۔ اگر قیمت کم یا برابر ہے تو ، ترجیح نہیں دی جاسکتی ہے ، اور اس آرڈر کے ساتھ تمام ٹرانزیکشنز کی قیمتیں کم ہیں ، فوٹو گرافی کی قیمت ہے ، اور تجارت کی مقدار ایک کے بعد ایک ٹرانزیکشنز ہے ، جب تک کہ آرڈر مکمل طور پر تجارت یا منسوخ نہ ہوجائے۔ اگر قیمت زیادہ ہے تو ، حکم لینے والے کی حیثیت سے فیصلہ کیا جاتا ہے ، اس کے بعد موجودہ وقت میں تمام ٹرانزیکشنز کی قیمتیں کم یا برابر ہیں ، اور اس آرڈر کی قیمتوں کو اس ٹرانزیکشن زون کے ساتھ فوٹو گرافی کی ضرورت ہوتی ہے ، کیونکہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ، اور

اس طرح کی فوٹو گرافی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آرڈر لینے والا ہے تو ، حقیقت یہ ہے کہ فوری طور پر تبادلہ کیا جاسکتا ہے ، بجائے اس کے کہ نئے آرڈرز کے ساتھ انتظار کیا جائے۔ سب سے پہلے ، ہم نے ڈسک کی تعداد پر غور نہیں کیا ، یہاں تک کہ اگر اعداد و شمار موجود ہیں ، تو براہ راست فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ تجارت کی گہرائی بھی بدل گئی ہے اور مارکیٹ کو متاثر کرتی ہے۔ اور نئے آرڈر کی بنیاد پر فوٹو گرافی ، تاریخ میں حقیقی آرڈر کو آپ کے آرڈر میں تبدیل کرنے کے مترادف ہے ، جو کسی بھی صورت میں مارکیٹ میں خود ہی تجارت کی حد سے باہر نہیں جائے گی ، اور حتمی منافع بھی زیادہ سے زیادہ منافع سے زیادہ نہیں ہوسکتا ہے۔ کچھ فوٹو گرافی کے طریقہ کار سے بھی آرڈر کی مقدار پر اثر پڑتا ہے ، جو منافع کی حکمت عملی پر اثر انداز ہوتا ہے ، اور مقدار میں حکمت عملی کی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ روایتی پیمائش نہیں ہوگی ، رقم کو دوگنا کرنے سے منافع دوگنا ہوجاتا ہے۔

کچھ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی ہیں ، اگر آرڈر کی خریداری کی قیمت ایک خریدنے کے برابر ہے تو ، اصل میں ابھی بھی خریداری کی قیمت کے لئے ایک خاص امکان موجود ہے ، جس کی وجہ سے آرڈر کی ترجیح اور معاہدے کے امکانات جیسے معاملات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ، جو زیادہ پیچیدہ ہیں ، یہاں اس پر غور نہیں کیا گیا ہے۔

کوڈ کی تصویر

تبادلے کا اعتراض ابتدائی تعارف کا حوالہ دے سکتا ہے ، بنیادی طور پر تبدیل نہیں ہوتا ہے ، صرف بنانے والے اور لینے والے کی فیسوں میں فرق شامل ہوتا ہے ، اور دوبارہ جانچ کی رفتار کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ ذیل میں بنیادی طور پر کوڈ کی تصویر کشی کی جائے گی۔

    symbol = 'XTZ'
    loop_time = 0
    intervel = 1000 #策略的休眠时间为1000ms
    init_price = data[0][2] #初始价格
    e = Exchange([symbol],initial_balance=1000000,maker_fee=maker_fee,taker_fee=taker_fee,log='') #初始化交易所
    depth = {'ask':data[0][2], 'bid':data[0][2]} #深度
    order = {'buy':{'price':0,'amount':0,'maker':False,'priority':False,'id':0},
             'sell':{'price':0,'amount':0,'maker':False,'priority':False,'id':0}} #订单
    for tick in data:
        price = int(tick[2]/tick_sizes[symbol])*tick_sizes[symbol] #成交价格
        trade_amount = tick[3] #成交数量
        time_stamp = tick[1] #成交时间戳
        if tick[4] == 'False\n':
            depth['ask'] = price
        else:
            depth['bid'] = price
        
        if depth['bid'] < order['buy']['price']:
            order['buy']['priority'] = True
        if depth['ask'] > order['sell']['price']:
            order['sell']['priority'] = True
        if price > order['buy']['price']:
            order['buy']['maker'] = True
        if price < order['sell']['price']:
            order['sell']['maker'] = True
        
        #订单网络延时也可以作为撮合条件之一，这里没考虑
        cond1 = order['buy']['priority'] and order['buy']['price'] >= price and order['buy']['amount'] > 0
        cond2 = not order['buy']['priority'] and order['buy']['price'] > price and order['buy']['amount'] > 0
        cond3 = order['sell']['priority'] and order['sell']['price'] <= price and order['sell']['amount'] > 0
        cond4 = not order['sell']['priority'] and order['sell']['price'] < price and order['sell']['amount'] > 0

        if cond1 or cond2:
            buy_price = order['buy']['price'] if order['buy']['maker'] else price
            e.Buy(symbol, buy_price, min(order['buy']['amount'],trade_amount), order['buy']['id'], order['buy']['maker'])
            order['buy']['amount'] -= min(order['buy']['amount'],trade_amount)
            e.Update(time_stamp,[symbol],{symbol:price})
        if cond3 or cond4:
            sell_price = order['sell']['price'] if order['sell']['maker'] else price
            e.Sell(symbol, sell_price, min(order['sell']['amount'],trade_amount), order['sell']['id'], order['sell']['maker'])
            order['sell']['amount'] -= min(order['sell']['amount'],trade_amount)
            e.Update(time_stamp,[symbol],{symbol:price})

        if time_stamp - loop_time > intervel:
            order = get_order(e,depth,order) #交易逻辑，这里未给出
            loop_time += int((time_stamp - loop_time)/intervel)*intervel

اس کے علاوہ ، آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے۔

• 1.当有新成交时，要先去撮合订单，再去根据最新的价格去下单。
• 2.每个订单都有两个属性：maker——是否为maker，priority——撮合优先级，以买单为例，当买价小于卖一，标记为maker，当买价大于买一是标记为优先撮合，priority决定了价格等于买价是是否撮合，maker决定了手续费。
• 3.订单的maker和priority是更新的，如下了一笔很大的超过盘口的买单，当出现一个价格大于买价时，此时剩余的成交量将是maker。
• 4.策略的intervel是必须的，它可以代表行情的延时。

گرڈ کی حکمت عملی کا جائزہ

آخر کار ، جب یہ اصل جانچ پڑتال کے مرحلے میں آتا ہے ، تو ہم یہاں ایک کلاسک ترین نیٹ ورک کی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں ، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کیا اس کا متوقع اثر حاصل ہوا ہے۔ حکمت عملی کا اصول یہ ہے کہ ہر قیمت میں 1 فیصد اضافہ ہوتا ہے ، ہم ایک مخصوص قیمت کی خالی فہرست رکھتے ہیں (اس کے برعکس ، متعدد آرڈر رکھتے ہیں) ، خریداری کے لئے ٹکٹوں کا حساب لگاتے ہیں اور پہلے سے ہی لٹکا دیتے ہیں۔ کوڈ جاری نہیں ہوتا ہے۔ تمام کوڈ کو پیک کرتے ہیںGrid('XTZ',100,0.3,1000,maker_fee=-0.00002,taker_fee=0.0003)فنکشن میں ، پیرامیٹرز بالترتیب ہیں: ٹرانزیکشن جوڑی ، قیمت کی انحراف 1٪ کی ہولڈنگ ویلیو ، منسلک تنصیب کثافت 0.3٪ ، ہائپ وقفہ ایم ایس ، منسلک تنصیب کی فیس ، کھانے کی تنصیب کی فیس۔

گزشتہ پانچ دنوں کے دوران ، ایکس ٹی زیڈ کی مارکیٹ میں ہلچل ہوئی ہے ، اور یہ اچھی طرح سے نیٹ ورک کے مطابق ہے۔

ہم پہلے مختلف ہولڈنگ سائز کے منافع پر اثرات کا جائزہ لیتے ہیں ، روایتی ہولڈنگ میکانزم کا جائزہ لینے کے بعد منافع یقینی طور پر بڑھتا ہے جیسے ہی ہولڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔

e1 = Grid('XTZ',100,0.3,1000,maker_fee=-0.00002,taker_fee=0.0003)
print(e1.account['USDT'])
e2 = Grid('XTZ',1000,0.3,1000,maker_fee=-0.00002,taker_fee=0.0003)
print(e2.account['USDT'])
e3 = Grid('XTZ',10000,0.3,1000,maker_fee=-0.00002,taker_fee=0.0003)
print(e3.account['USDT'])
e4 = Grid('XTZ',100000,0.3,1000,maker_fee=-0.00002,taker_fee=0.0003)
print(e4.account['USDT'])

مجموعی طور پر چار گروپوں کو دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا ، جس میں اسٹوریج کی قیمتیں 100 ، 1000 ، 100 ، 00 ، 100 ، 000 ، اور 1.3s کے لئے دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا۔ نتائج مندرجہ ذیل ہیں:

{'realised_profit': 28.470993031132966, 'margin': 0.7982662957624465, 'unrealised_profit': 0.0104554474048441, 'total': 10000028.481448, 'leverage': 0.0, 'fee': -0.3430967859046398, 'maker_fee': -0.36980249726699727, 'taker_fee': 0.026705711362357405}
{'realised_profit': 275.63148945320177, 'margin': 14.346335829979132, 'unrealised_profit': 4.4382117331794045e-14, 'total': 10000275.631489, 'leverage': 0.0, 'fee': -3.3102045933457784, 'maker_fee': -3.5800688964477048, 'taker_fee': 0.2698643031019274}
{'realised_profit': 2693.8701498889504, 'margin': 67.70120400534114, 'unrealised_profit': 0.5735269329348516, 'total': 10002694.443677, 'leverage': 0.0001, 'fee': -33.984021415250744, 'maker_fee': -34.879233866850974, 'taker_fee': 0.8952124516001403}
{'realised_profit': 22610.231198585603, 'margin': 983.3853688758861, 'unrealised_profit': -20.529965947304365, 'total': 10022589.701233, 'leverage': 0.002, 'fee': -200.87094000385412, 'maker_fee': -261.5849078470078, 'taker_fee': 60.71396784315319}

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ حتمی طور پر منافع کو برقرار رکھنے کی قیمت میں بالترتیب 28.4٪ ، 27.5٪ ، 26.9٪ ، 22.6٪ کے طور پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ بھی عملی صورتحال کے مطابق ہے ، ذخیرہ اندوزی کی قدر جتنی زیادہ ہوگی ، شیئرنگ کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوگی ، جزوی طور پر معاملات کا امکان زیادہ ہوگا ، اور حتمی طور پر حاصل ہونے والی آمدنی شیئرنگ کی مقدار کے مقابلے میں بھی کم ہوگی۔ ذیل میں گراف 100 اور 10000 کے متعلقہ آمدنی کا موازنہ ہے:

ہم مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کو بھی دوبارہ جانچ کر سکتے ہیں، جیسے ہینڈلنگ کثافت، نیند کا وقت، طریقہ کار کی فیس وغیرہ. مثال کے طور پر، نیند کا وقت 100ms میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور 1000ms کے مقابلے میں نیند کا وقت، فائدہ دیکھنے کے لئے.

{'realised_profit': 29.079440803790423, 'margin': 0.7982662957624695, 'unrealised_profit': 0.0104554474048441, 'total': 10000029.089896, 'leverage': 0.0, 'fee': -0.3703702128662524, 'maker_fee': -0.37938946377435134, 'taker_fee': 0.009019250908098965}

آمدنی میں کچھ اضافہ ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ حکمت عملی صرف ایک سیٹ آرڈر لگانے کے لئے ہے، اور کچھ آرڈر اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نہیں کھا سکتے ہیں، اور نیند کے وقت میں کمی نے اس مسئلے کو بہتر بنایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیٹ ورک کی حکمت عملی میں کئی سیٹ آرڈر لگانے کی اہمیت ہے۔

خلاصہ

اس تحقیق میں ایک نیا آرڈر فلو پر مبنی ریٹرننگ سسٹم پیش کیا گیا ہے جو جزوی طور پر شیڈول ، آرڈر ، ادائیگی ، تاخیر وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے ، جس میں جزوی طور پر حکمت عملی کی سرمایہ کاری کا اثر منافع پر ظاہر ہوتا ہے ، اعلی تعدد کی حکمت عملی اور ہیجنگ کی حکمت عملی کے لئے ایک اہم حوالہ ہے ، اعلی صحت سے متعلق ریٹرننگ نے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے سمت کی نشاندہی کی ہے۔ یہ طویل مدتی عملی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ اور ریٹرننگ کی ضرورت کے اعداد و شمار پر بہتر کنٹرول ہے ، اور ریٹرننگ کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔