تحقیق کے ماحول کا استعمال کریں تاکہ مثلث کے ہیجنگ کی تفصیلات کا تجزیہ کیا جا سکے اور ہیجنگ قابل قیمت کے فرق پر ہینڈلنگ فیسوں کا اثر

تحقیق کے ماحول کا استعمال کریں تاکہ مثلث کے ہیجنگ کی تفصیلات کا تجزیہ کیا جا سکے اور ہیجنگ قابل قیمت کے فرق پر ہینڈلنگ فیسوں کا اثر

ہینڈلنگ فیسوں کی ایڈجسٹمنٹ کے بغیر ریسرچ ورژن

سہ رخی ہیجنگ.ipynb

میں [1]:

var fmz = require("fmz")                           // Import the talib, TA, and plot libraries automatically after import.
var task = fmz.VCtx({
start: '2019-04-09 17:49:00',
end: '2019-04-09 18:00:00',
period: '1m',
exchanges: [{"eid":"Huobi","currency":"ETH_BTC", "balance":1, "stocks":10},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":10000,"stocks":1}, {"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":10000,"stocks":1}]
})

ابتدائی تبادلہ اکاؤنٹ کی معلومات اور ٹکر دکھانا:

• ایکسچینج اے میں ٹریڈنگ جوڑی یہ ہے: ETH_BTC
• ایکسچینج بی میں ٹریڈنگ جوڑی یہ ہے: ETH_USDT
• ایکسچینج سی میں ٹریڈنگ جوڑی یہ ہے: BTC_USDT

[2] میں:

var accA = exchanges[0].GetAccount()
accA

باہر[2]: { توازن: 1، منجمد توازن: 0، اسٹاک: 10، منجمد اسٹاک: 0 }

میں [3]:

var accB = exchanges[1].GetAccount()
accB

آؤٹ [1]: { توازن: 10000، منجمد توازن: 0، اسٹاک: 1، منجمد اسٹاک: 0 }

[4] میں:

var accC = exchanges[2].GetAccount()
accC

آؤٹ [4]: { توازن: 10000، منجمد توازن: 0، اسٹاک: 1، منجمد اسٹاک: 0 }

میں [5]:

var initSumBTC = accA.Balance + accC.Stocks
initSumBTC

باہر[5]: 2

[6] میں:

var initSumETH = accA.Stocks + accB.Stocks
initSumETH

باہر[6]: ١١

میں [7]:

var initSumUSDT = accB.Balance + accC.Balance
initSumUSDT

آؤٹ[7]: 20000

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ بی ٹی سی کی ابتدائی کل تعداد 2 ہے، ای ٹی ایچ کی کل تعداد 11 ہے، اور یو ایس ڈی ٹی کی کل تعداد 20000 ہے۔ اب آئیے ہر موجودہ ٹریڈنگ جوڑی کی ٹکر کی معلومات حاصل کریں۔

[8] میں:

var tickerA = exchanges[0].GetTicker()
tickerA

باہر[8]: { وقت: 1554831960000، اعلی: 0.03396501، کم: 0.03396499، فروخت: 0.03396501، خریدیں: 0.03396499، آخری: 0.033965، حجم: 4696.555، کھلی دلچسپی: 0 }

[9] میں:

var tickerB = exchanges[1].GetTicker()
tickerB

آؤٹ [9]: { وقت: 1554831960000، اعلی: 175.08000001، کم: 175.0799999، فروخت: 175.08000001، خریدیں: 175.0799999، آخری: 175.08، حجم: 20730.37، کھلی دلچسپی: 0 }

[10] میں:

var tickerC = exchanges[2].GetTicker()
tickerC

باہر[10]: { وقت: 1554831960000،} اعلی: 5161.90000001، کم: 5161.89999999، فروخت: 5161.90000001، خریدیں: 5161.89999999، آخری: 5161.9، حجم: 2109.9292، اوپن انٹرسٹ: 0 }

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ ایکسچینج اے ، ایکسچینج بی اور لین دین کا موضوع ای ٹی ایچ ہے ، یعنی ، ایکسچینج اے / بی بالواسطہ ہیجنگ آپریشن انجام دے سکتا ہے ، لیکن وہ براہ راست ہیج نہیں کرسکتے ہیں کیونکہ قیمتوں کی کرنسیاں مختلف ہیں۔ ایکسچینج اے کی قیمتوں کی کرنسی بی ٹی سی ہے ، جبکہ ایکسچینج بی کی USDT ہے۔ فرض کریں کہ ایکسچینج اے ایک خریدنے کی کارروائی انجام دیتا ہےexchanges[0].Buy(price, amount)، اور معاہدہ کرنے والے کے ذریعہ فروخت کی جانے والی قیمت کو خریدنے کے وقت آرڈر کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی ،tickerA.Sellایکسچینج بی ہیجنگ کے لئے فروخت کا آپریشن انجام دیتا ہے ، یعنی ،exchanges[1].Sell(price, amount)، اور جس قیمت کو ہم منصب خریدنا چاہتا ہے اسے فروخت کرتے وقت آرڈر کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنیtickerB.Buyکیونکہ تبادلہ A استعمال کیا جاتا ہے.BTCجب خریدنے، اور تبادلے B حاصل USDT جب فروخت، تبادلے A کی جگہ کی ضرورت ہےUSDTبی ٹی سی کے ساتھ تبادلہ اے کی طرف سے استعمال بی ٹی سی کے لئے بنانے کے لئے، یعنی تبادلہ سی عملدرآمدexchanges[2].Buy(price, amount)، اور تبادلہUSDTکے ساتھBTCخریدنے کے لئے، تبادلے C کا مقابلہ کی فروخت کی قیمت دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ،tickerC.Sellایکسچینج اے کی خریداری کی قیمت ایکسچینج بی کی فروخت کی قیمت سے کم ہونی چاہئے ، تب ایکسچینج سی کم USDT کے ساتھ ایکسچینج A کے ذریعہ استعمال شدہ BTC کو واپس خرید سکتا ہے۔ آپ USDT کی رقم کا فرق کمائیں گے۔ تو یہ اس طرح ہے:

[11] میں:

var diffB2A = tickerA.Sell - tickerB.Buy / tickerC.Sell    // diffB2A means that Exchange B sells ETH coins and Exchange A buys ETH coins, which is logically equivalent to the transfer of ETH from Exchange B to Exchange A.
diffB2A

آؤٹ [11]: 0.000047266535449966285

ظاہر ہے کہ ایکسچینج اے کی خریداری کی قیمت ایکسچینج بی اور ایکسچینج سی سے زیادہ ہے، اور ہیجنگ ظاہر ہے کہ پیسے کھو رہا ہے. ہیجنگ کی دوسری سمت بھی ایک ہی ہے۔ ایکسچینج اے ای ٹی ایچ کی فروخت کا عمل انجام دیتا ہے ، ایکسچینج بی ای ٹی ایچ کی خریداری کا عمل انجام دیتا ہے ، اور ایکسچینج سی یو ایس ڈی ٹی کے لئے بی ٹی سی فروخت کرتا ہے۔ کرنسی کو حاصل کرنا ہمیشہ متوازن ہوتا ہے ، اور صرف یو ایس ڈی ٹی میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے (یعنی حاصل ہونے والا فرق) ۔

میں [12]:

var diffA2B = tickerA.Buy - tickerB.Sell / tickerC.Buy
diffA2B

آؤٹ [1]: 0.000047246531444007644

چلو ایک انجام دیںtickerA.Buy - tickerB.Sell / tickerC.Buyہیجنگ آپریشن یہ جاننے کے لیے کہ ہر ایک قدر کیسے بدلتی ہے۔

[13] میں:

var idA = exchanges[0].Sell(tickerA.Buy, 1)
var nowAccA = exchanges[0].GetAccount()
nowAccA       // We can see that the fee is deducted from the BTC.

آؤٹ [1]: { بیلنس: 1.03389706، منجمد بیلنس: 0، ذخائر: 9، منجمد اسٹاک: 0 }

[14] میں:

var orderA = exchanges[0].GetOrder(idA)
orderA

باہر [1]: { شناخت: 1،} قیمت: 0.03396499، مقدار: 1، ڈیل رقم: 1، اوسط قیمت: 0.03396499، قسم: 1، آفسیٹ: 0، حالت: 1، معاہدہ کی قسم: ETH_BTC_Huobi }

[15] میں:

var feeRatioA = 0.002      // The default fee for backtesting is 0.2%, i.e. 0.002.
var feeA = orderA.DealAmount * orderA.AvgPrice * feeRatioA   // Exchange A trading fees, BTC denominated.
feeA

باہر[15]: 0.00006792998000000001

[16] میں:

var idB = exchanges[1].Buy(tickerB.Sell, 1)
var nowAccB = exchanges[1].GetAccount()
nowAccB

باہر[16]: { بیلنس: 9824.56983998، منجمد بیلنس: 0، ذخائر: 2، منجمد اسٹاک: 0 }

[17] میں:

var orderB = exchanges[1].GetOrder(idB)
orderB      // We can see that the fee is deducted from the USDT.

باہر [1]: { شناخت: 1، قیمت: 175.08000001، رقم: 1، ڈیل رقم: 1، اوسط قیمت: 175.08000001، قسم: 0 آفسیٹ: 0 حالت: 1، ContractType: ETH_USDT_OKEX }

[18] میں:

var feeRatioB = 0.002
var feeB = orderB.DealAmount * orderB.AvgPrice * feeRatioB / tickerC.Last    // B exchange fees, converted to BTC denomination.
feeB

باہر [1]: 0.00006783548693698057

[19] میں:

var idC = exchanges[2].Sell(tickerC.Buy, nowAccA.Balance - accA.Balance)
var nowAccC = exchanges[2].GetAccount()
nowAccC

باہر[19]: { بیلنس: 10174.12327555، منجمد بیلنس: 0، اسٹاک: 0.9662، FrozenStocks: 0 }

[20] میں:

var orderC = exchanges[2].GetOrder(idC)
orderC     // We can see that the fee is deducted from the USDT.

باہر[20]: { شناخت: 1،} قیمت: 5161.89999999، رقم: 0.0338، ڈیل رقم: 0.0338، اوسط قیمت: 5161.89999999، قسم: 1، آفسیٹ: 0، حالت: 1، ContractType: BTC_USDT_OKEX }

[21] میں:

var feeRatioC = 0.002
var feeC = orderC.DealAmount * orderC.AvgPrice * feeRatioC / tickerC.Last      // Fees for C exchange transactions, BTC denominated.
feeC

باہر[21]: 0.00006759999999986903

کل اثاثہ جات کی معلومات کا حساب لگانا:

[22] میں:

var nowSumBTC = nowAccA.Balance + nowAccC.Stocks
nowSumBTC

باہر[22]: 2.00009706

[23] میں:

var nowSumETH = nowAccA.Stocks + nowAccB.Stocks
nowSumETH

باہر[23]: 11

[24] میں:

var nowSumUSDT = nowAccB.Balance + nowAccC.Balance
nowSumUSDT

باہر[24]: 19998.69311553

[25] میں:

nowSumBTC - initSumBTC

باہر[25]: 0.00009705999999987114

[26] میں:

tickerC.Buy * (nowSumBTC - initSumBTC)    // Excess BTC converted to USDT

آؤٹ [1]: 0.5010140139983642

[27] میں:

nowSumUSDT + tickerC.Buy * (nowSumBTC - initSumBTC) - initSumUSDT    // Profit and loss are calculated based on the movement of the account assets and both are denominated in USDT.

باہر [1]: -0.8058704560025944

[28] میں:

(diffA2B - (feeA + feeB + feeC)) * tickerC.Buy     // Profit and loss based on price difference, denominated in USDT.

باہر[28]: -0.8058703331189396

جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہیجنگ کے دوران قیمت کا فرق diffA2B ہے: 0.000047246531444007644. بی ٹی سی میں تبدیل ہونے والے تین ہیجوں کی فیسیں ہیں: فیس اے + فیس بی + فیس سی۔

[29] میں:

feeA + feeB + feeC

باہر[29]: 0.0002033654669368496

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے مثلث ہیجنگ کے لئے، قیمت کا فرق اس سے زیادہ ہونا ضروری ہےfeeA+feeB+feeCکم از کم، جس کا مطلب ہے کوئی نقصان نہیں، کوئی منافع نہیں، اور ایک منافع بنانے کے لئے قیمت فرق سے زیادہ ہونا ضروری ہے. فی الحال، اکاؤنٹ موازنہ حساب کتاب اور قیمت فرق حساب کتاب کے ذریعے، یہ ایک نقصان ہے. نقصان کے بارے میں ہے -0.8058704560025944. میں نے ایک ورژن میں ترمیم کی ، تاکہ ہینڈلنگ فیس کے پیرامیٹر کے ذریعہ حساب کی جانے والی ہینڈلنگ فیس بالکل اس مارکیٹ کے قیمت کے فرق کے منافع کے برابر ہو جو موازنہ مشاہدے کے لئے اس ماڈل کے ذریعہ جانچ کی گئی ہے۔

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ ہینڈلنگ فیسوں کی ڈیفالٹ شرط کے تحت (2 ‰ ڈیفالٹ کے تحت) ، جب ہیجنگ کا فرق 0.000047246531444007644 BTC ہے ، تو ہیجنگ نقصان ہے ، اور نقصان تقریبا -0.8058704560025944 ہے۔

ہینڈلنگ فیسوں کی ایڈجسٹمنٹ کا ریسرچ ورژن

سہ رخی ہیجنگ (ٹرانسمیشن فیسوں کو ایڈجسٹ کرنا)

میں [1]:

var fmz = require("fmz")                           // Import talib, TA, plot libraries automatically after introduction.
var task = fmz.VCtx({
start: '2019-04-09 17:49:00',
end: '2019-04-09 18:00:00',
period: '1m',
exchanges: [{"eid":"Huobi","currency":"ETH_BTC", "balance":1, "stocks":10,"fee":[0.04,0.04]},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":10000,"stocks":1,"fee":[0.04,0.04]}, {"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":10000,"stocks":1,"fee":[0.04,0.04]}]
})

ابتدائی تبادلہ اکاؤنٹ کی معلومات اور ٹکر کی نمائش:

• ایکسچینج اے میں ٹریڈنگ جوڑی یہ ہے: ETH_BTC
• ایکسچینج بی میں ٹریڈنگ جوڑی یہ ہے: ETH_USDT
• ایکسچینج سی میں ٹریڈنگ جوڑی یہ ہے: BTC_USDT

[2] میں:

var accA = exchanges[0].GetAccount()
accA

باہر[2]: { توازن: 1، منجمد توازن: 0، اسٹاک: 10، منجمد اسٹاک: 0 }

میں [3]:

var accB = exchanges[1].GetAccount()
accB

آؤٹ [1]: { توازن: 10000، منجمد توازن: 0، اسٹاک: 1، منجمد اسٹاک: 0 }

[4] میں:

var accC = exchanges[2].GetAccount()
accC

آؤٹ [4]: { توازن: 10000، منجمد توازن: 0، اسٹاک: 1، منجمد اسٹاک: 0 }

میں [5]:

var initSumBTC = accA.Balance + accC.Stocks
initSumBTC

باہر[5]: 2

[6] میں:

var initSumETH = accA.Stocks + accB.Stocks
initSumETH

باہر[6]: ١١

میں [7]:

var initSumUSDT = accB.Balance + accC.Balance
initSumUSDT

آؤٹ[7]: 20000

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ بی ٹی سی کی ابتدائی کل تعداد 2 ہے، ای ٹی ایچ کی کل تعداد 11 ہے، اور یو ایس ڈی ٹی کی کل تعداد 20000 ہے۔ اب آئیے ہر موجودہ ٹریڈنگ جوڑی کی ٹکر کی معلومات حاصل کریں۔

[8] میں:

var tickerA = exchanges[0].GetTicker()
tickerA

باہر[8]: { وقت: 1554831960000، اعلی: 0.03396501، کم: 0.03396499، فروخت: 0.03396501، خریدیں: 0.03396499، آخری: 0.033965، حجم: 4696.555، کھلی دلچسپی: 0 }

[9] میں:

var tickerB = exchanges[1].GetTicker()
tickerB

آؤٹ [9]: { وقت: 1554831960000، اعلی: 175.08000001، کم: 175.0799999، فروخت: 175.08000001، خریدیں: 175.0799999، آخری: 175.08، حجم: 20730.37، کھلی دلچسپی: 0 }

[10] میں:

var tickerC = exchanges[2].GetTicker()
tickerC

باہر[10]: { وقت: 1554831960000،} اعلی: 5161.90000001، کم: 5161.89999999، فروخت: 5161.90000001، خریدیں: 5161.89999999، آخری: 5161.9، حجم: 2109.9292، اوپن انٹرسٹ: 0 }

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ ایکسچینج اے ، ایکسچینج بی اور لین دین کا موضوع ای ٹی ایچ ہے ، یعنی ، ایکسچینج اے / بی بالواسطہ ہیجنگ آپریشن انجام دے سکتا ہے ، لیکن وہ براہ راست ہیج نہیں کرسکتے ہیں کیونکہ قیمتوں کی کرنسیاں مختلف ہیں۔ ایکسچینج اے کی قیمتوں کی کرنسی بی ٹی سی ہے ، جبکہ ایکسچینج بی کی USDT ہے۔ فرض کریں کہ ایکسچینج اے ایک خریدنے کی کارروائی انجام دیتا ہےexchanges[0].Buy(price, amount)، اور معاہدہ کرنے والے کے ذریعہ فروخت کی جانے والی قیمت کو خریدنے کے وقت آرڈر کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی ،tickerA.Sellایکسچینج بی ہیجنگ کے لئے فروخت کا آپریشن انجام دیتا ہے ، یعنی ،exchanges[1].Sell(price, amount)، اور جس قیمت کو ہم منصب خریدنا چاہتا ہے اسے فروخت کرتے وقت آرڈر کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنیtickerB.Buyکیونکہ تبادلہ A استعمال کیا جاتا ہے.BTCجب خریدنے، اور تبادلے B حاصل USDT جب فروخت، تبادلے A کی جگہ کی ضرورت ہےUSDTبی ٹی سی کے ساتھ تبادلہ اے کی طرف سے استعمال بی ٹی سی کے لئے بنانے کے لئے، یعنی تبادلہ سی عملدرآمدexchanges[2].Buy(price, amount)، اور تبادلہUSDTکے ساتھBTCخریدنے کے لئے، تبادلے C کا مقابلہ کی فروخت کی قیمت دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ،tickerC.Sellایکسچینج اے کی خریداری کی قیمت ایکسچینج بی کی فروخت کی قیمت سے کم ہونی چاہئے ، تب ایکسچینج سی کم USDT کے ساتھ ایکسچینج A کے ذریعہ استعمال شدہ BTC کو واپس خرید سکتا ہے۔ آپ USDT کی رقم کا فرق کمائیں گے۔ تو یہ اس طرح ہے:

[11] میں:

var diffB2A = tickerA.Sell - tickerB.Buy / tickerC.Sell    // DiffB2A means that Exchange B sells ETH coins and Exchange A buys ETH coins, which is logically equivalent to the transfer of ETH from Exchange B to Exchange A.
diffB2A

آؤٹ [11]: 0.000047266535449966285

ظاہر ہے کہ ایکسچینج اے کی خریداری کی قیمت ایکسچینج بی اور ایکسچینج سی سے زیادہ ہے، اور ہیجنگ ظاہر ہے کہ پیسے کھو رہا ہے. ہیجنگ کی دوسری سمت بھی ایک ہی ہے۔ ایکسچینج اے ای ٹی ایچ کی فروخت کا عمل انجام دیتا ہے ، ایکسچینج بی ای ٹی ایچ کی خریداری کا عمل انجام دیتا ہے ، اور ایکسچینج سی یو ایس ڈی ٹی کے لئے بی ٹی سی فروخت کرتا ہے۔ کرنسی کو حاصل کرنا ہمیشہ متوازن ہوتا ہے ، اور صرف یو ایس ڈی ٹی میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے (یعنی حاصل ہونے والا فرق) ۔

میں [12]:

var diffA2B = tickerA.Buy - tickerB.Sell / tickerC.Buy
diffA2B

آؤٹ [1]: 0.000047246531444007644

چلو ایک انجام دیںtickerA.Buy - tickerB.Sell / tickerC.Buyہیجنگ آپریشن یہ جاننے کے لیے کہ ہر ایک قدر کیسے بدلتی ہے۔

[13] میں:

var idA = exchanges[0].Sell(tickerA.Buy, 1)
var nowAccA = exchanges[0].GetAccount()
nowAccA       // We can see that the handling fee is deducted from the BTC.

آؤٹ [1]: { بیلنس: 1.0339514، منجمد بیلنس: 0، ذخائر: 9، منجمد اسٹاک: 0 }

[14] میں:

var orderA = exchanges[0].GetOrder(idA)
orderA

باہر [1]: { شناخت: 1،} قیمت: 0.03396499، مقدار: 1، ڈیل رقم: 1، اوسط قیمت: 0.03396499، قسم: 1، آفسیٹ: 0، حالت: 1، معاہدہ کی قسم: ETH_BTC_Huobi }

[15] میں:

var feeRatioA = 0.0004      // The default handling fee for backtesting is 0.2%, i.e. 0.002.
var feeA = orderA.DealAmount * orderA.AvgPrice * feeRatioA   // Exchange A trading handling fees, BTC denominated.
feeA

باہر[15]: 0.000013585996

[16] میں:

var idB = exchanges[1].Buy(tickerB.Sell, 1)
var nowAccB = exchanges[1].GetAccount()
nowAccB

باہر[16]: { بیلنس: 9824.84996798، منجمد بیلنس: 0، ذخائر: 2، منجمد اسٹاک: 0 }

[17] میں:

var orderB = exchanges[1].GetOrder(idB)
orderB      // We can see that the handling fee is deducted from the USDT.

باہر [1]: { شناخت: 1، قیمت: 175.08000001، رقم: 1، ڈیل رقم: 1، اوسط قیمت: 175.08000001، قسم: 0 آفسیٹ: 0 حالت: 1، ContractType: ETH_USDT_OKEX }

[18] میں:

var feeRatioB = 0.0004
var feeB = orderB.DealAmount * orderB.AvgPrice * feeRatioB / tickerC.Last    // Exchange B handling fees, converted to BTC denomination.
feeB

باہر [1]: 0.000013567097387396117

[19] میں:

var idC = exchanges[2].Sell(tickerC.Buy, nowAccA.Balance - accA.Balance)
var nowAccC = exchanges[2].GetAccount()
nowAccC

باہر [1]: { بیلنس: 10174.91841463، منجمد بیلنس: 0، اسٹاک: 0.9661، منجمد اسٹاک: 0 }

[20] میں:

var orderC = exchanges[2].GetOrder(idC)
orderC     // We can see that the handling fee is deducted from the USDT.

باہر[20]: { شناخت: 1، قیمت: 5161.89999999، رقم: 0.0339، ڈیل رقم: 0.0339، اوسط قیمت: 5161.89999999، قسم: 1، آفسیٹ: 0 حالت: 1، ContractType: BTC_USDT_OKEX }

[21] میں:

var feeRatioC = 0.0004
var feeC = orderC.DealAmount * orderC.AvgPrice * feeRatioC / tickerC.Last      // Exchange C trading handling fees, BTC denominated.
feeC

باہر[21]: 0.000013559999999973732

کل اثاثہ جات کی معلومات کا حساب لگانا۔

[22] میں:

var nowSumBTC = nowAccA.Balance + nowAccC.Stocks
nowSumBTC

باہر[22]: 2.0000514000000003

[23] میں:

var nowSumETH = nowAccA.Stocks + nowAccB.Stocks
nowSumETH

باہر[23]: 11

[24] میں:

var nowSumUSDT = nowAccB.Balance + nowAccC.Balance
nowSumUSDT

باہر[24]: 19999.76838261

[25] میں:

nowSumBTC - initSumBTC

باہر[25]: 0.000051400000000256796

[26] میں:

tickerC.Buy * (nowSumBTC - initSumBTC)    // The extra BTC is converted to USDT.

باہر[26]: 0.26532166000081153

[27] میں:

nowSumUSDT + tickerC.Buy * (nowSumBTC - initSumBTC) - initSumUSDT    // Profit and loss is calculated based on the changes of the account assets and is denominated in USDT.

باہر [1]: 0.0337042700011807

[28] میں:

(diffA2B - (feeA + feeB + feeC)) * tickerC.Buy     // Profit and loss based on price difference, denominated in USDT.

باہر[28]: 0.03372495390449328

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیجنگ کے دوران قیمت کا فرق ہےdiffA2B: 0.000047246531444007644 تین ہیجنگ کے لئے ہینڈلنگ فیس کو بی ٹی سی میں تبدیل کیا جاتا ہے:feeA+feeB+feeC.

[29] میں:

feeA + feeB + feeC

باہر[29]: 0.00004071309338736985

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ backtest ترتیب میں، ہینڈلنگ فیس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے"fee":[0.04,0.04]، یعنی، 0.04٪، اس وقت،feeA+feeB+feeCاس تحقیق کے دستاویز کا استعمال اس بات کا حساب کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ مثلث ہیجنگ کے لئے کتنا فرق ہیج کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ٹریکنگ اکاؤنٹ میں تبدیلی کے ذریعہ حاصل کردہ منافع اور نقصان بنیادی طور پر وہی ہے جو قیمت کے فرق کے ذریعہ حساب کیا جاتا ہے۔

متعلقہ

مزید