سی ٹی اے کی حکمت عملی اور ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم کی معیاری کلاس لائبریری کی ترقی

سی ٹی اے کی حکمت عملی اور ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم کی معیاری کلاس لائبریری کی ترقی

پہلی نسل کا سی ٹی اے تجارتی نظام اور حکمت عملی

سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم کی پہلی نسل 1960 اور 1970 کی دہائی میں سامنے آئی۔ اس وقت کی اجناس کی مارکیٹ کے مضبوط رجحان کی وجہ سے ، سی ٹی اے حکمت عملی نے اس وقت کافی فائدہ اٹھایا۔ اس عرصے کے دوران اجناس کی مارکیٹ کے مضبوط رجحان کی وجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد معاشی نمو اور بڑھتی ہوئی معاشی افراط زر سے منسوب کی جاسکتی ہے۔ طاقتور ٹرینڈ مارکیٹ بہتر منافع حاصل کرنے کے لئے ایک آسان ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم کی اجازت دیتی ہے۔ پہلی نسل کا سی ٹی اے سسٹم کم بنیادی مارکیٹوں اور اقسام سے متعلق ہے ، اور تجارتی نظام نسبتا simple آسان ہے ، عام طور پر ایک تجارتی نظام جو متعدد تجارتی اہداف کو ٹریک کرتا ہے۔ اس وقت کی اجناس کی مارکیٹ کے رجحان کی وجہ سے ، یہ حکمت عملی اچھی طرح کام کرتی ہے۔

پہلی نسل کے تجارتی نظام میں استعمال ہونے والی حکمت عملی وہ ہیں جو اب رجحان کی ٹریکنگ کی حکمت عملی سے واقف ہیں ، جیسے موبائل اوسط نظام (کچھ آسان فلٹرنگ شرائط کے ساتھ ، جیسے جب قلیل مدتی چلتی اوسط طویل مدتی چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے یا اس کے برعکس) ۔ ایک سادہ رجحان کی ٹریکنگ حکمت عملی تجارتی ہدف کے بنیادی اصولوں کا مستقل رجحان مؤثر طریقے سے ادا کرسکتی ہے۔ معاشی ترقی ، افراط زر اور تیل کے بحران کی وجہ سے اس مستقل مزاجی کی وجوہات ہیں۔ تاہم ، جب بہت سے تاجر ایک ہی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں اور بنیادی اصول موجود رہتے ہیں تو ، نئے ماحول کو اپنانے کے لئے پہلی نسل کی تجارتی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسری نسل کا سی ٹی اے تجارتی نظام اور حکمت عملی

امریکی ڈالر اور سونے کے منقطع ہونے کی وجہ سے ، 1970 سے 1980 تک مالی مستقبل کی مارکیٹ تیزی سے تیار ہوئی ، جس کی وجہ سے فیوچر مینجمنٹ فنڈ کو پیسہ مارکیٹ ، بانڈ مارکیٹ ، اسٹاک انڈیکس فیوچر اور اسٹاک مالی مشتقوں سمیت بہت سے فیوچر مارکیٹوں میں حصہ لینے کی اجازت ملی۔ اس کے علاوہ ، انفارمیشن ٹکنالوجی کی ترقی اور کم لاگت دن کے دوران ڈیٹا حاصل کرنا آسان بناتی ہے۔ سی ٹی اے فنڈ میں داخل ہونے والے فنڈز کے پیمانے میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مسابقت سی ٹی اے کی حکمت عملی کو زیادہ پیچیدہ اور زیادہ موافقت پذیر بناتی ہے۔

مندرجہ بالا مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر، دوسری نسل کے سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم اور حکمت عملی میں پہلی نسل کے سی ٹی اے کی حکمت عملی کے مقابلے میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

• تجارت کا موضوع زیادہ متنوع ہے۔ مالی مستقبل کی مارکیٹ میں داخل ہونے سے تجارت کی قسم اور مارکیٹ میں زیادہ تنوع آیا ہے۔

• تجارتی حکمت عملی کے لحاظ سے ، دوسری نسل کے سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی خالص رجحان سے باخبر رہنے اور قیمت کی پیشرفت تک محدود نہیں ہے۔ یہ متعدد مارکیٹوں کی نگرانی کے لئے زیادہ ریاضیاتی ماڈلز کا اطلاق کرتا ہے۔ چاہے مختلف مارکیٹ کے حالات یا اوسط ردعمل کی حکمت عملیوں کے مطابق رجحان سے باخبر رہنے کا استعمال کریں۔ چونکہ بہت سے ادارے فیوچر مارکیٹ کی لیکویڈیٹی میں حصہ لیتے ہیں ، لہذا فیوچر مارکیٹ کی مسلسل کم اتار چڑھاؤ کی مدت بھی سامنے آئی ہے۔ اس معاملے میں ، روایتی پہلی نسل کے سی ٹی اے سسٹم کو منافع کمانا اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنا مشکل ہے۔ یہ حکمت عملی اہم بن جاتی ہے۔

• دوسری نسل کی سی ٹی اے حکمت عملی تجارتی ونڈو اور ہولڈنگ ٹائم پر قلیل مدتی تجارت کرسکتی ہے۔ پہلی نسل کی سی ٹی اے حکمت عملی کے برعکس ، دوسری نسل کی حکمت عملی نے قلیل مدتی اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ انٹرا ڈے ٹریڈنگ پیٹرن کی نگرانی کرنا شروع کردی ہے۔ یہ خصوصیت کمپیوٹر ٹکنالوجی کی ترقی سے پیدا ہوتی ہے ، جس سے مالی اعداد و شمار کی فراہمی زیادہ بروقت اور کثرت سے ہوتی ہے۔

تیسری نسل کا سی ٹی اے تجارتی نظام اور حکمت عملی

تیسری نسل کا سی ٹی اے تجارتی نظام دوسری نسل کے تجارتی نظام کی مزید تنوع ، وکندریقرت اور موافقت ہے۔ تیسری نسل کا سی ٹی اے زیادہ مارکیٹوں اور اقسام کی تجارت کے لئے زیادہ تجارتی نظام استعمال کرتا ہے۔ حکمت عملی کے لحاظ سے ، یہ زیادہ منافع بخش مارکیٹ ماڈل استعمال کرتا ہے۔ یہ سب متعدد مارکیٹوں میں چلنے والے متعدد ماڈلز کے امتزاج پر مبنی ہیں۔

سی ٹی اے حکمت عملی کی وسیع اطلاق اور وقت کے بعد سی ٹی اے حکمت عملی کی پختگی کے پیش نظر ، یہ ایک کلاسیکی حکمت عملی کا ماڈل ہے جس سے بڑی تعداد میں مقداری تاجروں (خاص طور پر ابتدائیوں کے لئے) نے وسیع پیمانے پر رابطہ کیا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم نے ایک معیاری سی ٹی اے حکمت عملی کلاس لائبریری بہت جلد تیار کی ہے۔ اگر قارئین ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم پر سی ٹی اے حکمت عملی کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں تو ، وہ کوڈ کو آسانی سے کاپی کرسکتے ہیں یا براہ راست کلاس لائبریری کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

توسیع پذیری بھی بہت آسان ہے۔ کوڈ تبصرے بہت واضح اور سمجھنے میں آسان ہیں۔ اگر آپ گہری تخصیص یا توسیع کرنا چاہتے ہیں تو ، آپ کو صرف موجودہ فریم ورک کے تحت براہ راست کرنے کی ضرورت ہے۔

ماخذ کوڈ کا حصہ (جاوا اسکرپٹ ورژن):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

ماخذ کوڈ اور کلاس لائبریری کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ، براہ کرم ملاحظہ کریں:https://www.fmz.com/strategy/57267.