اوسط حقیقی رینج کا حکمت عملی فریم ورک

اوسط حقیقی رینج کا حکمت عملی فریم ورک

اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) ایک خاص مدت میں اسٹاک کی قیمت کی اتار چڑھاؤ کا چلتا ہوا اوسط ہے ، جو بنیادی طور پر تجارتی موقع کا مطالعہ اور فیصلہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اے ٹی آر ایک اشارے ہے جو مارکیٹ میں تبدیلی کی شرح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ویلس وائلڈر نے کتاب نیو تصور ان ٹیکنالوجی ٹریڈنگ سسٹم میں تجویز کیا تھا ، اور یہ تکنیکی حجم بن گیا ہے جس کا حوالہ اکثر بہت سے اشارے دیتے ہیں۔ وائلڈر نے پایا کہ اے ٹی آر کی اعلی قیمتیں اکثر مارکیٹ کے نچلے حصے میں ہوتی ہیں ، جن کے ساتھ گھبراہٹ کی فروخت ہوتی ہے۔ جب اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو ، یہ انضمام کے بعد اکثر مارکیٹ کے اوپری حصے میں ہوتی ہے۔

گھبراہٹ کی خریداری کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی سے گرنے کی وجہ سے ، یہ اشارے عام طور پر مارکیٹ کے نچلے حصے میں زیادہ قیمت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اشارے طویل مدتی مسلسل کنارے کی نقل و حرکت کی مدت کے لئے بہت عام ہے ، جو عام طور پر مارکیٹ کے اوپری حصے میں یا قیمتوں میں استحکام کی مدت کے دوران ہوتا ہے۔ اوسط اتار چڑھاؤ چینل تکنیکی اشارے اسی اصول پر مبنی ہے اور اسے کچھ دیگر اتار چڑھاؤ اشارے کی طرح تشریح کیا جاسکتا ہے۔ اس اشارے پر مبنی پیش گوئی کا اصول مندرجہ ذیل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے: اس اشارے کی قدر جتنی زیادہ ہوگی ، رجحان کی تبدیلی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس اشارے کی قدر جتنی کم ہوگی ، رجحان کی نقل و حرکت اتنی ہی کمزور ہوگی۔

حساب کتاب کا فارمولا:

t - موجودہ دن n - وقت کی لمبائی Ci - i دن کی اختتامی قیمت؛ ہیلو - i-th دن کی سب سے زیادہ قیمت؛ لی - i-th دن کی سب سے کم قیمت.

جہاں: TRi = زیادہ سے زیادہ ((ہی، Ci-1) - منٹ ((لی، Ci-1) نوٹ: عام طور پر n = 14 ، m = 6.

اے ٹی آر ایک تحقیقی اور فیصلے کا اشارہ ہے کہ آیا یہ نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے تک چلنے والی اوسط کو عبور کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کے آپریشن کا رجحان الٹ جانے کا امکان ہے ، اور رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر مخصوص تبدیلی کا جامع مطالعہ اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

مندرجہ ذیل ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم پر مائی لینگوئج میں لکھے گئے ایس ایم اے فریم ورک پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں:https://www.fmz.com/strategy/128136.

ہم بیک ٹیسٹنگ کے لئے FMZ کوانٹ پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ:

گھریلو اجناس کے فیوچر کے اعداد و شمار کو بیک ٹسٹنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نتائج بہت اچھے ہیں۔ قارئین فریم ورک کے مطابق حکمت عملی کو ڈیجیٹل کرنسی میں منتقل کرسکتے ہیں۔ یہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ زیادہ تر ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹوں میں دن میں 24 گھنٹے مسلسل تجارت ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈیجیٹل کرنسی فیوچر ہے تو ، ترسیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرکزی دھارے میں شامل ڈیجیٹل کرنسی تبادلے کے زیادہ تر فیوچر معاہدے مسلسل معاہدے ہیں۔ اس کے برعکس ، ہماری حکمت عملی کے لئے بہت ساری ممکنہ فیصلے کی منطق کی غلطیوں کو کم کرتا ہے۔