وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ہائی فریکوئینسی کراس ٹرم سودے کی حکمت عملی

مصنف:ہاہاہاہا، تاریخ: 2020-05-12 21:55:43
ٹیگز:

حکمت عملی کی وضاحت

ٹرانزیکشن کی علامت: بٹ کوائن (BTC)

قیمت کے فرق کے اعداد و شمار: بی ٹی سی پائیدار - بی ٹی سی سہ ماہی ((مطابقیت کی جانچ کو خارج کردیں)

ٹرانزیکشن سائیکل: 1 منٹ

头寸匹配:1:1

ٹرانزیکشن کی قسم: ایک ہی قسم کے دوران

اوور پیریڈ کھولنے کی شرائط: اگر موجودہ اکاؤنٹ میں کوئی اسٹاک نہیں ہے اور قیمت میں فرق < (طویل مدتی فرق کی سطح - حد) ہے تو ، اوور پیریڈ کھولیں۔ یعنی: بی ٹی سی کو مستقل طور پر خریدیں ، بی ٹی سی کو سہ ماہی فروخت کریں۔

غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے۔

اوور ڈیسفریج بریک لگانے کی شرط: اگر موجودہ اکاؤنٹ میں بی ٹی سی کے مستقل احکامات ہیں اور بی ٹی سی کے سہ ماہی خالی احکامات ہیں ، اور قیمت کا فرق > طویل مدتی قیمت کا فرق ہے ، تو اوور ڈیسفریج بریک لگانا ہے۔ یعنی: بی ٹی سی کو مستقل طور پر فروخت کریں ، بی ٹی سی کو سہ ماہی خریدیں۔

فالتو قیمت کی فراہمی کی شرائط: اگر موجودہ اکاؤنٹ میں بی ٹی سی کی مستقل فراہمی موجود ہے ، اور اس میں بی ٹی سی کے سہ ماہی سے زیادہ احکامات موجود ہیں ، اور قیمت کا فرق <طویل مدتی فرق کی سطح ہے ، تو فالتو قیمت فراہمی ہے۔ یعنی: بی ٹی سی کی مستقل خرید ، بی ٹی سی کی سہ ماہی فروخت کریں۔

مثال کے طور پر، فرض کریں کہ بی ٹی سی مستقل اور بی ٹی سی کے درمیان قیمت کا فرق طویل عرصے تک 35 کے ارد گرد برقرار رہتا ہے۔ اگر کسی دن کی قیمت کا فرق 50 تک پہنچ جاتا ہے تو ، ہم توقع کرتے ہیں کہ قیمت کا فرق مستقبل میں کسی وقت 35 یا اس سے نیچے ہوجائے گا۔ پھر ہم بی ٹی سی مستقل فروخت کرسکتے ہیں اور اسی وقت بی ٹی سی خرید سکتے ہیں تاکہ اس فرق کو کم کریں۔ اس کے برعکس ، نوٹ کریں کہ بی ٹی سی مستقل اور بی ٹی سی کے درمیان قیمت کا فرق ہمیشہ صفر کے قریب واپس آجاتا ہے (ختم ہونے والی ترسیل) ، لہذا جب فرق مثبت ہو تو ترجیح دیں ، جب قیمت منفی ہو تو ، زیادہ قیمت کی ترجیح دیں۔

رابطہ کریں

:point_right: اگر آپ اس حکمت عملی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ، براہ کرم + V: Irene11229 (میرے صفحے پر کلک کریں، میں مسلسل مزید حکمت عملیوں کو اپ ڈیٹ کروں گا، اور کچھ اہم تبادلے سے مارکیٹ تجزیہ کے اعداد و شمار تک رسائی حاصل کریں)


#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import json
import time

from kumex.client import Trade, Market


class Hf(object):

    def __init__(self):
        # read configuration from json file
        with open('config.json', 'r') as file:
            config = json.load(file)

        self.api_key = config['api_key']
        self.api_secret = config['api_secret']
        self.api_passphrase = config['api_passphrase']
        self.sandbox = config['is_sandbox']
        self.symbol_a = config['symbol_a']
        self.symbol_b = config['symbol_b']
        self.spread_mean = float(config['spread_mean'])
        self.leverage = float(config['leverage'])
        self.size = int(config['size'])
        self.num_param = float(config['num_param'])
        self.trade = Trade(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)
        self.market = Market(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)

    def get_symbol_price(self, symbol):
        ticker = self.market.get_ticker(symbol)
        return float(ticker['price'])


if __name__ == '__main__':
    hf = Hf()
    while 1:
        # ticker of symbols
        price_af = hf.get_symbol_price(hf.symbol_a)
        price_bf = hf.get_symbol_price(hf.symbol_b)
        # position of symbols
        position_a = hf.trade.get_position_details(hf.symbol_a)
        position_a_qty = int(position_a['currentQty'])
        position_b = hf.trade.get_position_details(hf.symbol_b)
        position_b_qty = int(position_b['currentQty'])
        # interval of price
        new_spread = price_af - price_bf
        print('new_spread =', new_spread)

        if position_a_qty == position_b_qty == 0 and new_spread < (hf.spread_mean - hf.num_param):
            buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'buy', hf.leverage, hf.size, price_af + 1)
            print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
            sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'sell', hf.leverage, hf.size, price_bf - 1)
            print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
        elif position_a_qty == position_b_qty == 0 and new_spread > (hf.spread_mean + hf.num_param):
            buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'sell', hf.leverage, hf.size, price_af - 1)
            print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
            sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'buy', hf.leverage, hf.size, price_bf + 1)
            print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
        elif position_a_qty > 0 and position_b_qty < 0 and new_spread > hf.spread_mean:
            buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'sell', position_a['realLeverage'],
                                                    position_a_qty, price_af + 1)
            print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
            sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'buy', position_a['realLeverage'],
                                                     position_a_qty, price_bf - 1)
            print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
        elif position_a_qty < 0 and position_b_qty > 0 and new_spread < hf.spread_mean:
            buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'buy', position_a['realLeverage'],
                                                    position_a_qty, price_af - 1)
            print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
            sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'sell', position_a['realLeverage'],
                                                     position_a_qty, price_bf + 1)
            print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))

        time.sleep(60)

مزید

لینے والاکیا آپ اس کے برعکس کہہ رہے ہیں؟ پائیدار قیمتیں تقریباً اس وقت کی قیمتوں کے برابر ہوتی ہیں، قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ یقینی طور پر سہ ماہی کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔