یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کی قیمت کے وقفے کو تجارت کرتی ہے۔ اس کا مقصد چینل کے وقفے سے رجحان کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی منطق:
بیلنگر بینڈ کا حساب کتاب کریں جن میں n پیریڈ کے چلتے ہوئے اوسط کے ساتھ مڈ لائن اور اتار چڑھاؤ کے اوپر اور نیچے کے بینڈ ہیں۔
جب قیمت نیچے کی بینڈ سے نیچے گرتی ہے تو شارٹ میں داخل ہوں۔ جب اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے تو لانگ میں داخل ہوں۔
خطرہ کنٹرول کے لئے مخالف بینڈ کے باہر سٹاپ سیٹ کریں.
پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کی بنیاد پر بینڈ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں.
جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں.
فوائد:
ٹوٹنے والے بینڈ مؤثر طریقے سے رجحان موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں.
بولنگر پیرامیٹر کی اصلاح آسان اور عملی ہے۔
حجم فلٹر جعلی آؤٹ سے بچنے سے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
خطرات:
پسماندہ بینڈ بہترین انٹری ٹائمنگ کو یاد کر سکتے ہیں.
بریک آؤٹ کے بعد واپسی عام ہے، مناسب روکنے کی ضرورت ہے.
اصلاح میں کم تعدد کی تجارت کی تلاش مواقع کو کھو سکتی ہے۔
خلاصہ میں ، یہ ایک عام چینل بریکآؤٹ حکمت عملی ہے جس میں بولنگر بریکوں کی تجارت ہوتی ہے۔ نسبتا simple آسان قواعد اصلاح کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن تاخیر اور اسٹاپ پلیسمنٹ کے مسائل باقی رہتے ہیں جو طویل مدتی مستحکم فوائد کو متاثر کرتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ChannelBreakOutStrategyV2.1", commission_type = "percent", commission_value = 0.1, calc_on_order_fills = true, overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=40)
maxR = input(title = "R", minval = 1.0, maxval = 10, defval = 3, step = 0.1)
adoptR = input(title = "Auto Adjust R", defval = false)
stepR = input(title = "Step in R", minval = 0.01, maxval = 0.1, step = 0.01, defval = 0.02)
baseYear = input(title = "Base Year", minval = 2000, maxval = 2016, defval = 2000)
volumeTh = input(title = "Volume Threadhold", minval = 100.0, maxval = 200, defval = 120, step = 5)
hasLong = input(title = "Include Long", defval = true)
hasShort = input(title = "Include Short", defval = true)
usePositionSizing = input(title = "Enable Position Sizing", defval = true)
getTrailStop(val, current) =>
s = val > 1.6 ? 0.8 : val >= 1.4 ? 0.85 : val >= 1.3 ? 0.9 : 0.93
s * current
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
hasVol = (volume / sma(volume, length) * 100 >= volumeTh) ? 1 : 0
hasPos = strategy.position_size != 0 ? 1 : 0
trailstop = atr(length) * 3
ptvalue = syminfo.pointvalue
equity = strategy.openprofit > 0 ? strategy.equity - strategy.openprofit : strategy.equity
curR = adoptR == false ? maxR : n == 0 ? maxR : hasPos == 1 ? curR[1] : (rising(equity,1) > 0? curR[1] + stepR : falling(equity, 1) > 0 ? curR[1] <= 2.0 ? 2.0 : curR[1] - stepR : curR[1])
contracts = usePositionSizing == false ? 20 : floor(equity / 100 * curR / (trailstop * ptvalue))
realbuystop = close - trailstop
realsellstop = close + trailstop
isPFst = (hasPos[1] == 0 and hasPos == 1) ? 1 : 0
isPOn = (hasPos[1] + hasPos == 2) ? 1 : 0
largestR = hasPos == 0 or isPFst == 1 ? -1 : nz(largestR[1]) < close ? close : largestR[1]
pctRise = largestR / strategy.position_avg_price
rbs = strategy.position_size <= 0 ? realbuystop : isPFst ? strategy.position_avg_price - trailstop : pctRise >= 1.3 ? getTrailStop(pctRise, largestR) : (isPOn and realbuystop > rbs[1] and close > close[1]) ? realbuystop : rbs[1]
rss = strategy.position_size >= 0 ? realsellstop : isPFst ? strategy.position_avg_price + trailstop : (isPOn and realsellstop < rss[1] and close < close[1]) ? realsellstop : rss[1]
isStart = na(rbs) or na(rss) ? 0 : 1
buyARun = close - open > 0 ? 0 : open - close
sellARun = open - close > 0 ? 0 : close - open
if (strategy.position_size > 0 and buyARun >= trailstop / 3 * 2 and pctRise < 1.3)
strategy.close("buy")
strategy.cancel("exit")
if (strategy.position_size < 0 and sellARun >= trailstop / 3 * 2)
strategy.close("sell")
strategy.cancel("exit")
strategy.cancel("buy")
strategy.cancel("sell")
conLong = hasLong == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("buy", strategy.long, qty = contracts, stop=upBound + syminfo.mintick * 5, comment="BUY", when = conLong)
if (rbs > high)
strategy.close("buy")
strategy.exit("exit", "buy", stop = rbs, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
conShort = hasShort == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("sell", strategy.short, qty = contracts, stop=downBound - syminfo.mintick * 5, comment="SELL", when = conShort)
if (rss < low)
strategy.close("sell")
strategy.exit("exit", "sell", stop = rss, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
plot(series = rbs, color=blue)
plot(series = realbuystop, color=green)
plot(series = rss, color=red)
plot(series = realsellstop, color=yellow)