یہ حکمت عملی متحرک منافع کے اہداف اور سٹاپ نقصانات کا استعمال کرتی ہے جو موجودہ قیمت اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔
منطق یہ ہے:
ایک مدت کے دوران اوسط حقیقی رینج (ATR) کا حساب لگائیں (مثال کے طور پر 20 دن)
اپ ٹرینڈ میں، منافع کا ہدف/اسٹاپ سب سے زیادہ قیمت سے کم اے ٹی آر ضرب ہے
ڈاؤن ٹرینڈ میں، منافع کا ہدف/اسٹاپ سب سے کم قیمت اور اے ٹی آر ضرب ہے
ریورس ٹریڈ جب قیمت منافع کا ہدف / سٹاپ سے زیادہ ہو
جب قیمت منافع کا ہدف/اسٹاپ کو توڑتی ہے تو رجحان میں تبدیلی
نئے رجحان کی حالت کی بنیاد پر منافع کا ہدف/اسٹاپ ایڈجسٹ کریں
یہ حکمت عملی اے ٹی آر کو خودکار طور پر متحرک ٹریلنگ منافع کے اہداف مقرر کرنے اور روکنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اس سے منافع کو بروقت مقفل کرنے اور ضرورت سے زیادہ نقصانات سے بچنے کی اجازت ملتی ہے۔
اے ٹی آر خود کار طریقے سے منافع / سٹاپ کی سطح کا حساب لگاتا ہے
حقیقی وقت میں متحرک ایڈجسٹمنٹ ٹریلز کی قیمت
بروقت منافع لینے اور روکنے کے کنٹرولز کا خطرہ
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
بہت قریب رک جاتا ہے تو روکنے کا خطرہ ہوتا ہے
ریئل ٹائم ATR تبدیلیوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت
یہ حکمت عملی اے ٹی آر کا استعمال خود کار طریقے سے ٹریلنگ کے لئے منافع / اسٹاپ کی سطح کو متحرک طور پر ترتیب دینے کے لئے کرتی ہے۔ اے ٹی آر ٹوننگ اسٹاپ کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ لیکن زیادہ سخت اسٹاپس کے لئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)