مثبت حجم انڈیکس کی حکمت عملی کل اور آج کے حجم کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ ان دنوں میں قیمت کی تبدیلی کا حساب لگاتی ہے جب حجم مثبت حجم انڈیکس بنانے کے لئے بڑھتا ہے ، اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے اس کے اوسط اوسط سے موازنہ کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے اصول پر عمل کرتی ہے جس میں متوازی حجم اور قیمت میں توسیع ہوتی ہے۔
یہ حکمت عملی پہلے روزانہ قیمت کی تبدیلی xROC کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا موازنہ آج کے حجم سے ہوتا ہے۔ [1] اگر آج کا حجم زیادہ ہے تو ، آج کا مثبت حجم انڈیکس nRes کل کا انڈیکس nRes ہے [1] علاوہ xROC۔ اگر آج کا حجم کل سے کم یا مساوی ہے تو ، آج کا انڈیکس کل کے nRes کے برابر رہتا ہے۔ [1]
مثبت حجم انڈیکس nRes کا حساب لگانے کے بعد ، اس کا موازنہ اس کے N دن کے چلتے ہوئے اوسط nResEMA سے کیا جاتا ہے۔ اگر nRes nResEMA سے زیادہ ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل ہے۔ اگر nRes nRes سے کم ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل ہے۔
یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مثبت حجم انڈیکس اور اس کے چلتے ہوئے اوسط کے مابین تعلقات پر عمل کرتی ہے۔ جب انڈیکس چلتے ہوئے اوسط سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ خریدنے کا اشارہ ہے۔ جب انڈیکس اس سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
یہ حجم کی تبدیلی کا مشاہدہ کرکے مارکیٹ کی رفتار کو پکڑتا ہے۔
اس میں کچھ رجحانات موجود ہیں۔ انڈیکس میں اضافے سے ممکنہ بُل مارکیٹ کا پتہ چلتا ہے۔
لاگو کرنے اور بیک ٹیسٹنگ کے لئے منطق آسان ہے.
تجارتی تعدد کو چلتی اوسط پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
حجم میں توسیع کا مطلب لازمی طور پر قیمتوں میں توسیع نہیں ہے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں۔
معقول سٹاپ نقصان کو نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیا جانا چاہئے.
انڈیکس اور حرکت پذیر اوسط قیمتوں میں تاخیر سے تبدیلیوں سے سگنل.
غیر معمولی حجم یا زیادہ سے زیادہ اصلاحات غلط سگنل کی قیادت کر سکتے ہیں.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
سگنل فلٹریشن کے لئے MACD، KDJ جیسے دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنے کا ٹیسٹ.
بہترین توازن کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹر کو بہتر بنائیں.
خطرات پر قابو پانے کے لیے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار جیسے ٹریلنگ سٹاپ شامل کریں۔
خطرے کو آہستہ آہستہ کم کرنے کے لئے جزوی پوزیشن کے باہر نکلنے پر غور کریں.
مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے مخصوص مصنوعات کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مثبت حجم انڈیکس حکمت عملی حجم کی تبدیلی کی بنیاد پر تجارت کو ڈیزائن کرتی ہے ، جس میں کچھ مارکیٹ کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن حجم اور قیمت کے مابین اختلافات کو نوٹ کرنا چاہئے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کو خطرات پر قابو پانے اور کارکردگی کو بڑھانے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ قیمت حجم کے تعلقات کو تلاش کرنے اور مارکیٹ کے وقت کی مدد کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")