یہ حکمت عملی کراس اوورز پیدا کرنے اور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار والی دو ای وی ڈبلیو ایم اے لائنز کا استعمال کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کی لائن طویل مدت کی لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کی لائن طویل مدت کی لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی میں مختلف ادوار کے ساتھ دو ای وی ڈبلیو ایم اے لائنز کا حساب کتاب اور عبور کرکے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
خاص طور پر، یہ سب سے پہلے دو EVWMA لائنوں کا حساب لگاتا ہے:
مختصر مدت کی لائن m1، مدت کی لمبائی1، ڈیفالٹ 5
لمبی مدت کی لائن m2، مدت کی لمبائی2 کے ساتھ، ڈیفالٹ 40 پر
اس کے بعد یہ m1 اور m2 کے درمیان کراس اوور حالات کا تعین کرنے کے لئے کراس اوور اور کراس انڈر افعال کا استعمال کرتا ہے:
اگر m1 m2 سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے اور طویل آپریشن انجام دیتا ہے
اگر m1 m2 سے نیچے گزرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے اور مختصر آپریشن انجام دیتا ہے
نوٹ کریں کہ ای وی ڈبلیو ایم اے سادہ چلتی اوسط کے مقابلے میں حالیہ اعداد و شمار کو زیادہ وزن دیتا ہے۔ حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)
جہاں nz ((data[1]) پچھلی مدت کی EVWMA قیمت ہے ، nb_floating_shares مدت کا کل حجم ہے ، حجم موجودہ مدت کا حجم ہے ، اور حجم_قیمت موجودہ مدت کا کاروبار ہے۔ اس سے حالیہ اعداد و شمار پر زیادہ وزن تفویض کرنے کا اثر ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
ای وی ڈبلیو ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتا ہے اور منافع کے مواقع کو بہتر بناتا ہے
دوہری EVWMA لائنوں کے کراس اوور بروقت موڑ پوائنٹس کی نشاندہی
سادہ منطق اور لاگو کرنے میں آسان
مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق مدت کی لمبائی
کوئی پیچیدہ پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے اور لائیو ٹریڈنگ کے لئے آسان
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
کراس اوورز مارکیٹ شور کو فلٹر کیے بغیر بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں
رجحان کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنا مشکل ہے اور الٹ پوائنٹس کی کمی کا خطرہ ہے
کوئی سٹاپ نقصان یا منافع نہیں، مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں
ناکافی پیرامیٹر کی اصلاح غلط مدت کی ترتیبات کی طرف جاتا ہے
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ ہدایات:
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے خطرات کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لئے شامل کریں
بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مدت کی لمبائی کو بہتر بنائیں
غلط تجارت کو کم کرنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں
واپسی کے اشارے کے ساتھ مل کر واپسی کی کمی سے بچنے کے لئے
مارکیٹ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں
بیل اور ریچھ مارکیٹوں میں فرق کریں اور مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کریں
بڑے اعداد و شمار کی بنیاد پر ٹریڈنگ ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز متعارف کروانا
خلاصہ میں ، یہ ای وی ڈبلیو ایم اے کراس حکمت عملی دوہری ای وی ڈبلیو ایم اے لائنوں کا حساب کتاب اور عبور کرکے رجحان کی تبدیلیوں کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ منطق آسان ہے لیکن خطرات اور بہتری کی سمتیں ہیں۔ اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کے انتخاب ، دیگر اشارے وغیرہ کو مربوط کرکے ، حکمت عملی کو براہ راست تجارت کے لئے مضبوط کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حرکت پذیر اوسط کراس حکمت عملیوں کی ایک فائدہ مند تلاش ہے اور مزید تحقیق اور درخواست کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Elastic Volume Weighted Moving Average Cross Strategy", shorttitle="EVWMA Cross", overlay=true)
length1=input(5, title="EVWMA Short")
length2=input(40, title="EVWMA Long")
nbfs1=sum(volume, length1)
nbfs2=sum(volume, length2)
medianSrc=close
calc_evwma(price, length, nb_floating_shares) =>
data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume*price/nb_floating_shares)
data
m1=calc_evwma(medianSrc, length1, nbfs1)
m2=calc_evwma(medianSrc, length2, nbfs2)
if (crossover(m1, m2))
strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")
if (crossunder(m1, m2))
strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")
p1=plot(m1,color=orange,linewidth=2, title="evwma")
p2=plot(m2,color=orange,linewidth=2, title="evwma")