یہ ایک عام حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور پوائنٹس کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار اوسط نیچے سے سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر سے گزرتا ہے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے سے گزرتا ہے تو اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسط کو جوڑتی ہے اور مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتی ہے اور رجحانات کی نشاندہی کرسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم اقدامات یہ ہیں:
تیز رفتار حرکت پذیر اوسط مدت fastMA اور سست حرکت پذیر اوسط مدت slowMA مقرر کریں۔
ان پٹ کی قسم کی بنیاد پر تیز رفتار اوسط تیز رفتار اور سست رفتار اوسط سست کا حساب لگائیں۔ ٹائپ = 1 سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، ٹائپ = 2 ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط ہے۔
شروع اور ختم بیک ٹیسٹ وقت کی حد مقرر کریں.
کراس اوور فنکشن کی وضاحت کریں: جب تیز رفتار سست سے اوپر گزرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جب تیز رفتار سست سے نیچے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
جب کراس اوور فنکشن ٹرگر ہو جائے تو، اگر بیک ٹسٹ ٹائم رینج کے اندر، اوپن لانگ یا بند شارٹ آرڈر جاری کریں۔
جب بیک ٹسٹ ونڈو ختم ہو جاتی ہے یا کراس اوور فنکشن نیچے سے گزرتا ہے تو ، بند کرنے کا حکم جاری کریں۔
تیز رفتار حرکت پذیر اوسط تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط سست.
یہ حکمت عملی ہولڈنگ پیریڈ کے اندر رجحان کا تعین کرنے اور اس کے مطابق تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ بیک ٹیسٹ ٹائم ونڈو حقیقی تجارت کا تقلید کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد:
چلتی اوسط رجحانات کا تعین کرنے اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے میں موثر ہیں۔
تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے امتزاج سے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
چلتی اوسط کے پیرامیٹرز کو مختلف ادوار کے رجحانات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
سادہ اور اشاریاتی چلتی اوسط کے درمیان لچکدار انتخاب.
بیک ٹیسٹ کی فعالیت حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کی اجازت دیتی ہے۔
سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
اوسط چلنے والے چارٹ بنانا رجحانات اور اثرات کا بصری تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات:
رینج محدود ادوار کے دوران جھوٹے سگنل پیدا کر سکتے ہیں.
چلتی اوسطوں میں تاخیر کا اثر ہوتا ہے، موڑ کے مقامات کو یاد کر سکتے ہیں.
صرف اور صرف اوسط چلنے والے کراس اوور پر انحصار کرتا ہے، کوئی دوسرے اشارے یا فلٹر نہیں.
تجارت کے اخراجات پر غور نہیں کرتا.
کوئی سٹاپ نقصان کی حکمت عملی نہیں.
غیر معقول پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں.
backtest وقت کی حد کا غلط انتخاب overfitting کا سبب بن سکتا ہے.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
سگنلز کی تصدیق اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے MACD، RSI جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.
مختلف ادوار کے لئے اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ شامل کریں.
تجارتی اخراجات پر غور کریں، داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات کو ایڈجسٹ کریں.
زیادہ سے زیادہ فٹنگ سے بچنے کے لئے طویل وقت کے فریم کی جانچ کریں.
مسلسل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے آگے بڑھنے کے تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے.
چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرسکتی ہے اور رجحان کی سمتوں کی نشاندہی کرسکتی ہے۔ لیکن اس میں تاخیر کا اثر جیسے کچھ مسائل بھی ہیں ، اور اسے دوسرے اشارے کے ساتھ جوڑنا چاہئے۔ مسلسل اصلاح اور جانچ سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بہتری آسکتی ہے اور اسے رواں تجارت کے لئے زیادہ قابل اعتماد بنا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان کے تعین کے لئے نسبتا low کم تقاضوں کے ساتھ سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("MavCrossover v2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// Revision: 1
// Author: @ToS_MavericK
// === INPUT SMA ===
fastMA = input(defval = 13, title = "FastMA", minval = 1, step = 1)
slowMA = input(defval = 144, title = "SlowMA", minval = 1, step = 1)
Type = input(defval = 1, title = "Type (1 = SMA, 2 = EMA)", minval = 1, maxval = 2, step = 1)
SlowMAIsFactor = input(false)
slowMA := SlowMAIsFactor == true ? round(fastMA * slowMA) : slowMA
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2012)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MA SETUP ===
fast = Type == 1 ? sma(close, fastMA) : ema(close, fastMA)
slow = Type == 1 ? sma(close, slowMA) : ema(close, slowMA)
// === EXECUTION ===
strategy.entry("L", strategy.long, when = crossover(fast, slow) and window()) // buy long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = crossunder(fast, slow) or time > finish) // sell long when window ends OR crossunder
plot(fast, title = 'FastMA', color = yellow, linewidth = 2, style = line) // plot FastMA
plot(slow, title = 'SlowMA', color = aqua, linewidth = 2, style = line) // plot SlowMA