یہ حکمت عملی زیادہ درست اور قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے دو مقداری تجارتی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے۔ پہلی حکمت عملی قیمت کے الٹ پر مبنی ہے اور دوسری حجم تجزیہ پر مبنی ہے۔ مشترکہ سگنل مؤثر طریقے سے منافع میں بہتری لاسکتے ہیں۔
اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:
الٹ سگنل کے لئے ایس ٹی او اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ جب قریب 2 دن تک بڑھتا ہے اور ایس ٹی او سست لائن 50 سے نیچے ہوتی ہے تو طویل ہوجاتا ہے۔ جب قریب 2 دن تک گرتا ہے اور ایس ٹی او فاسٹ لائن 50 سے اوپر ہوتی ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔
سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک مدت کے دوران قیمت حجم کے تعلقات کا تجزیہ کرتا ہے ، حرکت پذیر اوسط ہموار کے ساتھ۔
جب دونوں حکمت عملیاں طویل سگنل دیتی ہیں تو یہ لمبی ہوتی ہے، اور جب دونوں سگنل مختصر ہوتے ہیں تو یہ مختصر ہوتی ہے۔
یہ کمبو دونوں حکمت عملیوں سے غلط سگنل کو بہت کم کرکے سگنل کی کیفیت کو بہتر بناتا ہے۔
خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
اسٹریٹیجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایس ٹی او پیرامیٹرز کی اصلاح
بہترین مجموعوں کے لئے ٹھیک ٹیون K، D اقدار
حجم کے وقفے کی ثانوی تصدیق
MACD، BOLL وغیرہ جیسے اشارے کے ساتھ
چلتی اوسط کی مدت کو بہتر بنانا
زیادہ مستحکم سگنل کے لئے مختلف ادوار کی جانچ
چارٹ پیٹرن شامل کرنا
combo سگنلز کے علاوہ پیٹرن پر داخل
مصنوعات کے مخصوص پیرامیٹرز کا ٹیسٹ
پیرامیٹرز مختلف مصنوعات کے درمیان مختلف ہو سکتے ہیں
یہ حکمت عملی سگنل کے معیار اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے الٹ اور حجم کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے۔ لیکن پیرامیٹر کی اصلاح ، اضافی تکنیکی اشارے وغیرہ کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر مستقل طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، براہ راست تجارت میں توثیق کرسکتے ہیں ، تاکہ واقعی مضبوط کومبو حکمت عملی حاصل کی جاسکے۔ اس کے لئے بے حد وقت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے ، لیکن انعامات بھی اہم ہوں گے۔
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter) =>
pos = 0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos :=iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1)
Cinter = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVI = FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )