یہ حکمت عملی سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ایک زیادہ جامع انٹری میکانزم بنانے کے لئے دوہری چلتی اوسط انتخاب اور قیمت کے نمونوں کی شناخت کو جوڑتی ہے۔ یہ مضبوط رسک مینجمنٹ کے حصول کے لئے منافع لینے کا کنٹرول اور زیادہ سے زیادہ انعقاد کی مدت کو بھی شامل کرتی ہے۔
حکمت عملی میں درج ذیل اشارے اور قواعد شامل ہیں:
3 ایس ایم اے مجموعی رجحان کا فیصلہ کرتے ہیں۔
2 ای ایم اے تفصیلی سمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔
SAR رجحان اور رفتار کے ساتھ مدد کرتا ہے.
قیمت کے نمونوں میں داخلہ سگنل کے طور پر تشکیلات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ منافع لینے کی حد کنٹرول منافع کی بکنگ.
ہولڈنگ پیریڈ کی حد سے نقصان کی توسیع سے بچتا ہے.
متعدد اشارے کا امتزاج مستحکم تجارت کے لئے منافع بخش اور رسک کنٹرول کو متوازن کرنے والے مضبوط اندراج سگنل اور باہر نکلنے کے میکانزم تشکیل دیتا ہے۔
ایک اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں، فوائد یہ ہیں:
متعدد اشارے درستگی کو بہتر بناتے ہیں۔
قیمت پیٹرن کی شناخت داخلہ کے وقت کو بہتر بناتا ہے.
منافع حاصل کرنے کا کنٹرول منافع حاصل کرتا ہے.
ہولڈنگ کی مدت نقصانات کی توسیع سے بچتی ہے.
ایس ایم اے رجحان کی پیروی کرتے ہیں.
ای ایم اے حساسیت کو بہتر بناتا ہے۔
SAR فرار کی وشوسنییتا کی تصدیق کرتا ہے.
مجموعی طور پر اچھا خطرہ انعام توازن، استحکام.
ٹوننگ پیرامیٹرز مستحکم الفا حاصل کر سکتے ہیں.
فوائد کے باوجود، مندرجہ ذیل خطرات کو نوٹ کیا جانا چاہئے:
متعدد اشارے پیچیدگی میں اضافہ کرتے ہیں۔
وسیع پیرامیٹر ٹیوننگ خطرہ زیادہ سے زیادہ اصلاح.
قیمت کے نمونوں کی شناخت کی تاثیر غیر یقینی ہے۔
منافع کا خطرہ بڑھتا ہوا رجحان ختم ہو رہا ہے۔
ہولڈنگ کی مدت منافع کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے.
استحکام اور منافع بخش ہونے کے درمیان ایک سمجھوتہ ہے۔
کثیر مارکیٹ کی استحکام کو توثیق کی ضرورت ہے۔
ماڈل کی استحکام کی مسلسل نگرانی اہم ہے۔
تجزیہ کی بنیاد پر ، بہتری میں شامل ہوسکتے ہیں:
واپسی استحکام کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.
انٹری ٹائمنگ کے لیے مشین لرننگ کو شامل کریں۔
متحرک سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع لیں.
ایکویٹی وکر پر انعقاد کی مدت کے اثرات کا اندازہ کریں.
مختلف مارکیٹوں میں استحکام کا تجربہ کریں۔
اضافی فٹنگ کو روکنے کے لئے پیرامیٹر استحکام چیک شامل کریں.
مقداری رسک مینجمنٹ تیار کریں.
مسلسل حکمت عملی کی افادیت کی توثیق کریں.
خلاصہ یہ ہے کہ کثیر اشارے کا نقطہ نظر نسبتا rob مضبوط تجارتی نظام تشکیل دیتا ہے۔ لیکن مارکیٹ کی موافقت کے لئے پیرامیٹر کی مضبوطی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ، کسی بھی حکمت عملی کے لئے مسلسل اصلاح اور توثیق کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کوانٹ ٹریڈنگ ایک تکرار عمل ہے۔
//@version=3
strategy("Free Strategy #08 (Combo of #01 and #02) (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
SmaPeriod01 = input(3, minval=1, title="SMA Period 01")
SmaPeriod02 = input(8, minval=1, title="SMA Period 02")
SmaPeriod03 = input(10, minval=1, title="SMA Period 03")
EmaPeriod01 = input(5, minval=1, title="EMA Period 01")
EmaPeriod02 = input(3, minval=1, title="EMA Period 02")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Sma01 = sma(close, SmaPeriod01)
Sma02 = sma(close, SmaPeriod02)
Sma03 = sma(close, SmaPeriod03)
Ema01 = ema(close, EmaPeriod01)
Ema02 = ema(close, EmaPeriod02)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Sma03
Cond02 = close <= Sma01
Cond03 = close[1] > Sma01[1]
Cond04 = open > Ema01
Cond05 = Sma02 < Sma02[1]
Entry01 = Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04 and Cond05
Cond06 = close < Ema02
Cond07 = open > OHLC
Cond08 = volume <= volume[1]
Cond09 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))
Entry02 = Cond00 and Cond06 and Cond07 and Cond08 and Cond09
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Entry01 or Entry02))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))