یہ اصل ٹرینڈ بیلنس پوائنٹ سسٹم ہے جو 1978 میں ویلس وائلڈر نے اپنی کتاب نیو تصورات ان ٹیکنیکل ٹریڈنگ سسٹم میں پائے جانے والے اصولوں کے ساتھ تیار کیا تھا۔ یہ رجحان کو رفتار کے ساتھ شناخت کرتا ہے اور مضبوط رجحان کے بعد کے نظام کو تشکیل دینے کے لئے منظم طریقے سے اسٹاپ / اہداف طے کرتا ہے۔
اہم اجزاء اور قواعد یہ ہیں:
رفتار اشارے: رجحان کا تعین کرنے کے لئے N ادوار میں قیمت کی تبدیلی کا حساب لگاتا ہے۔
لمبی حالت: موجودہ اور پچھلے دو ادوار میں رفتار میں اضافہ۔
مختصر حالت: موجودہ اور پچھلے دو ادوار میں رفتار میں کمی۔
سٹاپ نقصان: پچھلے دن کی اوسط قیمت ± پچھلے دن کی حد۔
منافع حاصل کریں: 2 * پچھلے دن کی اوسط قیمت - پچھلے دن کی کم (طویل) یا اعلی (مختصر) ۔
داخلے کے بعد سٹاپ یا ہدف کے ساتھ باہر نکلتا ہے.
اسٹریٹجی میں رجحان کی نشاندہی کے لئے براہ راست رفتار کا استعمال کیا جاتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے اور مضبوط رجحان کے بعد کے نظام کو تشکیل دینے کے لئے ایک منظم سٹاپ / ہدف نقطہ نظر.
دیگر رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں، اہم فوائد یہ ہیں:
سادہ رفتار حساب، لاگو کرنے کے لئے آسان.
کثیر دورانیہ کمبو شور فلٹرز.
منظم سٹاپ / ہدف مضبوط ہے.
ہر تجارت پر نقصان کی حد.
ڈراؤونگ کنٹرول، منافع لینے صاف.
لچکدار کام کرنے کے لئے آسان.
مختلف مارکیٹوں کے لئے ایڈجسٹ پیرامیٹرز.
بدیہی اور سادہ منطق.
مجموعی طور پر اچھی استحکام اور خطرے کے کنٹرول.
تاہم، خطرات یہ ہیں:
رفتار تاخیر اہم موڑ یاد کر سکتے ہیں.
کارکردگی پیرامیٹر ٹوننگ پر منحصر ہے.
کوئی حجم فلٹر، پھنس جانے کا خطرہ.
سٹاپ / ہدف کی ترتیبات سخت ہیں، عملی طور پر ناکام ہوسکتی ہیں.
محدود بیک ٹیسٹ کی مدت، طویل مدتی استحکام کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے.
مقررہ سائز میں متحرک ایڈجسٹمنٹ کی کمی ہے۔
محدود اصلاح کی جگہ، غیر یقینی الفا.
فائدہ / خطرے کے تناسب اور منحنی فٹنگ کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے.
تجزیہ کی روشنی میں، بہتری میں شامل ہوسکتا ہے:
مختلف رفتار کے حساب کی جانچ.
حجم کی تصدیق کا اضافہ.
سٹاپ / ہدف پیرامیٹرز کو بہتر بنانا.
متحرک سگنلز کے لئے مشین لرننگ متعارف کرانا۔
مصنوعات اور ٹائم فریموں میں استحکام کا اندازہ لگانا۔
متحرک پوزیشن سائزنگ ماڈلز کی تعمیر.
زیادہ سے زیادہ قابل برداشت استعمال کی حد کا تعین
خطرے کے انتظام کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا۔
مسلسل backtesting کے overfitting کو روکنے کے لئے.
خلاصہ میں ، یہ نسبتا simple آسان اور براہ راست رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی کو موافقت پذیر رہنے کے لئے مسلسل اصلاحات اور استحکام کی جانچ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ منظم کوششوں کے ذریعے ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 2020 X-Trader.net
//@version=3
strategy("Trend Balance Point System by Welles Wilder", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
MomPer = input(2, "Momentum Period")
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[3]
shortTrigger = mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[3]
longEntry = (not isLong) and longTrigger
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger
longStop = valuewhen(longEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 - (high[1]-low[1])), 0)
longTP = valuewhen(longEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - low[1]), 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 + (high[1]-low[1])), 0)
shortTP = valuewhen(shortEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - high[1]), 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = longEntry)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = longTP, loss = longStop, when = isLong)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = shortEntry)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = shortTP, loss = shortStop, when = isShort)