یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں میں چلنے والے اوسطوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ ٹریڈنگ کے بعد رجحان کو نافذ کیا جاسکے۔ یہ روزانہ ، 4 گھنٹے اور 15 منٹ کے ٹائم فریموں پر تیز اور سست چلنے والے اوسطوں کا حساب لگاتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط تینوں ٹائم فریموں پر سستوں سے اوپر عبور کرتے ہیں تو ، یہ لمبا ہوجاتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط سستوں سے نیچے عبور کرتے ہیں تو ، یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ حکمت عملی غلط بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے ٹائم فریموں میں قیمت کی معلومات کا مکمل استعمال کرتی ہے۔
یہ حکمت عملی تین مختلف ٹائم فریموں کی بنیاد پر تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگاتی ہے۔ یہ روزانہ ، 4 گھنٹے اور 15 منٹ کے ٹائم فریم لیتا ہے ، اور ہر ٹائم فریم پر 21 پیریڈ فاسٹ ای ایم اے اور 34 پیریڈ سست ای ایم اے کا حساب لگاتا ہے۔ جب روزانہ ، 4 گھنٹے اور 15 منٹ کے ٹائم فریموں پر تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا تعین کرتا ہے اور لمبا ہوجاتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے تینوں ٹائم فریموں پر سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کا تعین کرتا ہے اور مختصر ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی میں غیر موافق مارکیٹ کے حالات سے بچنے کے لئے تجارتی وقت کی حد بھی طے کی جاتی ہے۔ یہ صرف مخصوص مہینوں اور تاریخ کی حد میں تجارت کرتی ہے۔
اسٹریٹیجی کے اہم نکات میں شامل ہیں:
ان پٹ مختلف وقت کے فریم: روزانہ، 4 گھنٹے، 15 منٹ
ہر ٹائم فریم پر تیز اور سست EMAs کا حساب لگائیں
تمام ٹائم فریموں پر تیز EMA کے اوپر سست EMA کے پار ہونے پر لمبا ، نیچے جانے پر مختصر
تجارت کا مہینہ اور تاریخ کی حد مقرر کریں
شرائط پر مبنی طویل / مختصر پوزیشنیں کھولیں ، جب شرائط پوری نہ ہوں تو بند کریں
ٹائم فریموں میں رجحان کا اندازہ لگانے سے جھوٹے بریکآؤٹس کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ متعدد ٹائم فریموں میں پوزیشن سائزنگ کا اطلاق کرنے سے خطرہ کو بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
کراس ٹائم فریم ٹرینڈ کی نشاندہی جھوٹے بریک آؤٹس کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ سنگل ٹائم فریم جھوٹے بریک آؤٹس کا شکار ہوتا ہے۔
کثیر ٹائم فریم پوزیشن سائزنگ سے واحد ٹائم فریم سے خطرہ کم ہوتا ہے۔ واحد ٹائم فریم کے خطرات صلاحیت سے تجاوز کرتے ہیں۔
تجارتی وقت کی حد غیر موافق منڈیوں میں پھنسنے سے بچتی ہے۔ مہینوں اور تاریخوں کی وضاحت کرکے خراب ادوار کو چھوڑنا۔
تیز اور سست ای ایم اے کا مجموعہ رجحان کو آسانی سے پکڑتا ہے۔ ای ایم اے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے سمجھنا آسان ہے۔
سادہ اور واضح قوانین، آسان پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کو لاگو کرنے میں آسان بناتی ہے۔ پیچیدہ اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔
وسیع پیمانے پر قابل اطلاق اثاثہ جات کی کلاسوں میں اعلی لچک کے ساتھ۔ ای ایم اے کراس اوور تصور عام ہے۔
اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات پر غور کرنا:
طویل رجحانات کی مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، مارکیٹوں کی حد میں اضافہ ہوتا ہے. کم خطرہ کے لئے پوزیشن سائزنگ کو نرم کر سکتا ہے.
محتاط پیرامیٹرز مضبوط رجحانات کو نظرانداز کرسکتے ہیں۔ یہ ای ایم اے کی مدت کو مختصر کرسکتے ہیں یا تجارتی ٹائم فریموں کی تعداد کو کم کرسکتے ہیں۔
ای ایم اے غیر مستحکم مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اتار چڑھاؤ یا رفتار کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں۔
روزانہ ٹائم فریم رجحان کا تعین کرنے میں سست ، بروقت پوزیشنوں سے باہر نکلنے میں قاصر ہے۔ اعلی ٹائم فریم یا کم روزانہ پوزیشن سائز شامل کرسکتے ہیں۔
فکسڈ ٹریڈنگ ٹائم رینج مارکیٹوں کی ترقی کے مطابق نہیں ہے۔ ٹائم رینج پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے باقاعدگی سے جائزہ لینا چاہئے۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
ہموار رجحان کی پیروی کے لئے EMA ادوار کو بہتر بنائیں۔ مختصر تیز / سست EMA ادوار کی جانچ کرسکتے ہیں یا تیز EMA شامل کرسکتے ہیں۔
رجحان کی طاقت کے لئے رفتار اشارے کا اضافہ کریں۔ جیسے MACD، اضافی سگنل کے لئے RSI۔
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو بہتر بنائیں۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر حکمت عملی پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کریں۔
انٹری اور آؤٹ پٹ کو بہتر بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں۔ اتار چڑھاؤ کو متحرک طور پر اپنانے کے لئے اے ٹی آر یا تغیر شامل کریں۔
زیادہ سے زیادہ ٹائم فریم کے مجموعے کی جانچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ توازن مل سکے۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم فریم شامل کرسکتے ہیں یا کچھ کو ہٹا سکتے ہیں۔
خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔ تخروپن اور تربیت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز دریافت کریں۔
Whipsaws سے بچنے کے لئے رجحان کی تصدیق شامل کریں۔ جیسے کہ EMA کے اوپر لگاتار موم بتیاں بند کرنے کی ضرورت ہے۔
پیرامیٹر استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے مضبوط بیک ٹیسٹنگ کریں۔ اوور فٹ پیرامیٹرز کو درست کریں اور قابل اعتماد کو بہتر بنائیں۔
یہ حکمت عملی تیز رفتار / سست ای ایم اے کے ساتھ کراس ٹائم فریم ٹرینڈ فلٹرنگ تصور کا استعمال کرتی ہے تاکہ مستحکم اور موثر رجحان کے بعد کا نظام تشکیل دیا جاسکے۔ اس کے پاس درست رجحان کی نشاندہی اور رسک مینجمنٹ کے فوائد ہیں۔ تاہم ، مستحکم واپسی کے حصول کے لئے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں رسک کنٹرول اور پیرامیٹر کی مسلسل بہتری کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، ملٹی ٹائم فریم ای ایم اے فریم ورک وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہے اور رجحان ٹریڈنگ کے لئے ایک تجویز کردہ نقطہ نظر ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
fast = input(title="Input For Fast MA", defval=21)
slow = input(title="Input For Slow MA",defval=34)
//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")