دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ کرنے کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو اوسط الٹ اور حرکت پذیر اوسط اصولوں کو جوڑتی ہے۔ یہ پہلے 123 الٹ کرنے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے الٹ ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے ، اور پھر سگنل کو 2/20 اشاریہ دار حرکت پذیر اوسط کے ساتھ فلٹر کرتی ہے ، صرف اس وقت تجارت کرتی ہے جب دونوں سے سگنل مطابقت رکھتے ہیں تاکہ استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا مقصد طویل مدتی رجحان فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو حاصل کرنا ہے تاکہ اعلی امکان کے سیٹ اپ کی نشاندہی کی جاسکے۔
اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:
123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی کتاب
یہ حکمت عملی طویل مدتی رجحان کا تعین کرنے کے لئے 2/20 ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت 2/20 ای ایم اے لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتی ہے۔ جب قیمت 2/20 ای ایم اے لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کا اشارہ کرتی ہے۔ اس سے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جب 123 الٹ سگنل 2/20 ای ایم اے سگنل کے ساتھ سیدھ ہو جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں قلیل مدتی تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کو جوڑ کر مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
123 واپسی کے اہداف زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے منظرنامے ہیں جہاں قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ اکثر ہوتا ہے ، جس سے زیادہ منافع کے اہداف کی اجازت ہوتی ہے۔
خالص الٹ پلٹ کی حکمت عملی مارکیٹوں کے رجحانات کے لئے حساس ہیں۔ 2/20 ای ایم اے فلٹر رجحان کے خلاف سگنل کو ختم کرتا ہے ، جعلی کے دوران خراب تجارتوں کو روکتا ہے۔
ایک ہی اشارے سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ دو مکمل کرنے والے اشارے کو جوڑنے سے وشوسنییتا اور رسک - انعام کے نتائج میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
ہر جزو کی واضح فعالیت مارکیٹ کے بدلتے ماحول کو سمجھنے ، بہتر بنانے اور ان کو اپنانے کے لئے منطق کو بدیہی بناتی ہے۔
فوائد کے باوجود، کچھ خطرات پر غور کرنے کی ضرورت ہے:
ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی ہے۔ اصل الٹ پلٹ کی حد غیر یقینی ہے اور اس کے نتیجے میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔
2/20 ای ایم اے مضبوط رجحانات والے بازاروں کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کرسکتا ہے۔ قلیل مدتی اصلاحات اب بھی بڑے رجحان سے مغلوب ہوسکتی ہیں۔
کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے بہت حساس ہے جس کو وسیع پیمانے پر بیک ٹسٹنگ کے ذریعے مضبوطی سے بہتر بنایا جانا چاہئے اور بدلتی ہوئی مارکیٹوں کے ل.
اچھے قلیل مدتی نتائج پائیدار کارکردگی کی ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ مارکیٹیں انتہائی اسٹوکاسٹک ہیں اور طویل مدتی نتائج کو مختلف ماحول میں مضبوط توثیق کی ضرورت ہے۔
ان خطرات کو پیرامیٹر ٹوننگ ، اسٹاپ نقصانات ، رسک کنٹرول وغیرہ کے ذریعے منظم کیا جاسکتا ہے۔ حجم ، اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے مزید حالات استحکام کو بہتر بناسکتے ہیں۔ مشینی سیکھنے کی تکنیکیں متحرک اصلاح کو بھی قابل بناسکتی ہیں۔
حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
مختلف پیرامیٹر سیٹ کو ٹیسٹ کریں تاکہ اعلی معیار کے سگنل کے لئے زیادہ مستحکم اور واضح الٹ پیٹرن تلاش کریں۔
مختلف ایم اے پیرامیٹرز کے ساتھ تجربہ کریں یا زیادہ درست رجحان کی تشخیص کے لئے متعدد ایم اے چیک شامل کریں.
حجم، اتار چڑھاؤ اور دیگر فلٹرز کو غلط سگنل کو کم کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے شامل کیا جا سکتا ہے.
بڑے تاریخی ڈیٹا سیٹوں پر مشین لرننگ کی تکنیک متحرک اور مضبوط پیرامیٹر ٹوننگ کو قابل بناسکتی ہے۔
سٹاپ نقصان کے ذہین قوانین زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ اور رسک ایکسپوزر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
بہتر پوزیشن سائزنگ اور کیپٹل الاٹمنٹ مجموعی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔
دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ ایک آسان لیکن عملی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اوسط الٹ اور رجحان کی پیروی کرنے والے تصورات کو جوڑ کر ، اس کا مقصد غلط خرابیوں سے بچتے ہوئے اعلی امکان کی قیمتوں میں الٹ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ واضح منطق اس کو سمجھنے ، بہتر بنانے اور لاگو کرنے کے لئے بدیہی بناتی ہے۔ تاہم ، کوئی بھی حکمت عملی خطرہ سے پاک نہیں ہے۔ مختلف تجارتی ماحول میں مستقل منافع حاصل کرنے کے لئے استحکام اور رسک مینجمنٹ میں مسلسل بہتری کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )