یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور اسٹوکاسٹک ، چار مختلف تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے ، تاکہ طویل اور مختصر فیصلے کیے جاسکیں۔ پہلے ، یہ طے کرتا ہے کہ قیمت بولنگر بینڈ چینل سے باہر ہے یا نہیں اور اس کے مطابق لمبی یا مختصر پوزیشن لیتی ہے۔ پھر یہ چیک کرتا ہے کہ آیا آر ایس آئی اوور بک یا اوور سیل زون میں ہے اور سمت کی بنیاد پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایم اے سی ڈی گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس سگنلز کی تلاش کرتا ہے اور اس کے مطابق پوزیشن لیتا ہے۔ آخر میں یہ اوور بک / اوور سیل زون میں اسٹوکاسٹک گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کی نشاندہی کرتا ہے۔ چاروں اشارے کے اشاروں کے ساتھ ، حکمت عملی منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے زیادہ جارحانہ پرامڈ پوزیشن اپناتی ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چار اشارے استعمال کرتی ہے - بولنگر بینڈ، آر ایس آئی، ایم اے سی ڈی اور اسٹوکاسٹک۔
بولنگر بینڈز کو ایک سادہ چلتی اوسط سے اوپر اور نیچے معیاری انحراف کی سطح پر پیش کیا جاتا ہے۔ بینڈز سے باہر کی قیمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیمت معمول کی تقسیم اور اس طرح تجارتی مواقع سے باہر منتقل ہوگئی ہے۔
آر ایس آئی رفتار کا حساب کرتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ بند ہونے والے کم بند ہونے والے تناسب کے طور پر۔ 30 سے نیچے کی اقدار ایک oversold حالت کا اشارہ کرتی ہیں جبکہ 70 سے اوپر کا اشارہ oversold ہوتا ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں۔
ایم اے سی ڈی مختصر اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے درمیان فرق ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن کے کراسورز تجارتی سگنل پیدا کرتے ہیں - طویل عرصے تک گولڈن کراس اور مختصر مدت کے لئے موت کا کراس۔
اسٹوکاسٹک K اور D لائن کراسور بھی تجارتی سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ 20 سے نیچے K oversold کا اشارہ کرتا ہے جبکہ 80 سے اوپر overbought کا اشارہ کرتا ہے۔ D سے اوپر K کراسنگ بولش سگنل دیتا ہے جبکہ نیچے کراسنگ bearish سگنل دیتا ہے۔
ان چاروں اشارے سے سگنلز کا امتزاج تجارتی اندراجات کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت بولنگر بینڈ کے اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو ، 30 سے نیچے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی گولڈن کراس اور 20 سے نیچے ڈی سے اوپر اسٹوکاسٹک کے کراسنگ۔ جب تمام چار شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو طویل پوزیشنوں کو پرامڈائز کرنا۔ مختصر سگنل اسی طرح کے ہیں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ متعدد اشارے کو ملا کر درستگی اور جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
سب سے پہلے، مختلف ٹائم فریموں میں اشارے کا استعمال کرتے ہوئے - درمیانی / طویل مدتی کے لئے بولنگر، اور مختصر مدت کے لئے MACD، RSI، اسٹوکاسٹک، غلطیوں کو کم کرتا ہے.
دوسرا ، تمام اشارے کو سیدھ میں لانے کی ضرورت سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں۔ صرف اس وقت داخل ہونا جب بولنگر ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور اسٹوکاسٹک سبھی سگنل دیتے ہیں تو واحد اشارے کی ناکامی سے بچ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، تکمیل کرنے والے اشارے کو جوڑنے سے ہر ایک کی طاقتوں پر فائدہ ہوتا ہے۔ آر ایس آئی زیادہ خرید / فروخت ، بولنگر ٹرینڈ کی تبدیلیوں ، ایم اے سی ڈی رفتار میں تبدیلیوں وغیرہ کی نشاندہی کرتا ہے۔
آخر میں، تصدیق شدہ سگنلز کے ساتھ پرامڈ پوزیشنز مقررہ مقدار کی تجارت کے مقابلے میں منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہیں۔
غور کرنے کے لیے کچھ خطرات:
سب سے پہلے ، زیادہ پیرامیٹرز اور اشارے اصلاح کو مشکل بناتے ہیں۔ بہترین امتزاج تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہے۔
دوسری بات ، بیک وقت اشارے کے اشارے نایاب ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت کی کم تعدد ہوتی ہے۔ طویل عرصے تک سیدھ میں نہ آنے کی وجہ سے حکمت عملی کی کم کارکردگی ہوتی ہے۔
تیسری بات، اگر اشارے غلط سگنل دیتے ہیں تو اہرام سازی نقصانات کو بڑھا سکتی ہے۔ غلط اہرام سازی کی تجارت میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔
آخر میں ، متضاد اشارے کے اشاروں کو فیصلے کے قواعد کی ضرورت ہے۔ اشارے کے تنازعہ کے وقت حکمت عملی میں مقداری منطق ہونی چاہئے۔
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے جینیاتی الگورتھم، گرڈ تلاش وغیرہ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
نقصانات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کے قواعد شامل کریں جب قیمت حد سے زیادہ منفی طور پر چلتی ہے۔
متضاد اشارے سگنلز اور وزن والے پیرامیٹرز کے لئے اسکورنگ سسٹم کے ساتھ انٹری منطق کو بہتر بنائیں۔
ہولڈنگ پیریڈ کے دوران منافع / نقصان کے اعداد و شمار کے ساتھ باہر نکلنے کو بہتر بنائیں تاکہ مثالی باہر نکلنے کے قوانین پیدا ہوسکیں.
مصنوعات اور وقت کے فریم کو بہتر بنائیں جو حکمت عملی کے لئے بہترین موزوں ہوں۔
پیرامیٹر کی اصلاح میں سلائڈ اور کمیشن جیسے تجارتی اخراجات کا حساب لگائیں۔
موافقت پذیر اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں.
یہ حکمت عملی فیصلہ سازی کے لئے متعدد اشارے اور توثیقی میکانزم کو جوڑتی ہے۔ مناسب پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ اچھے نتائج حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن استحکام کے ل continuous جاری بہتری کے ذریعے ٹیوننگ پیچیدگی اور خطرات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین اشارے کے مجموعے ، سائنسی اندراج / خارجی قواعد اور رسک کنٹرول تلاش کرنا مارکیٹ کے حالات میں پائیدار منافع بخش ہونے کی کلید ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MD strategy", overlay=true)
lengthrsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
source = close
lengthbb = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
lengthch = input( minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, lengthch)
downBound = lowest(low, lengthch)
lengthst = input(14, minval=1)
OverBoughtst = input(80)
OverSoldst = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
k = sma(stoch(close, high, low, lengthst), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
ups = price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = sma(source, lengthbb)
dev = mult * stdev(source, lengthbb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < OverSoldst)
strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
if (crossunder(k,d) and k > OverBoughtst)
strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")