اس حکمت عملی کا مقصد اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ولیمز ویکس فکس فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے VIX کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کرنا ہے۔ یہ مارکیٹ کی تہوں کا پتہ لگانے اور الٹ پوائنٹس کی درستگی سے نشاندہی کرنے کے لئے پوشیدہ تیزی سے اختلافات کو پکڑتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ولیمز ویکس فکس فارمولے اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج پر مبنی ہے۔
سب سے پہلے ، موجودہ مدت
دوسرا ، حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج کو اپناتی ہے۔ آر ایس آئی کا استعمال لانگ / شارٹ پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ اسٹاک آر ایس آئی آر ایس آئی کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے کے اینڈ ڈی لائنوں کو جوڑتا ہے۔ جب اسٹاک آر ایس آئی اوور بک زون سے گرتا ہے تو فروخت سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
آخر میں، یہ حکمت عملی اسٹاک آر ایس آئی کے زیادہ خریدنے والے سگنل کو بیچنے کی بنیاد کے طور پر لے کر، اور VIX کی قیمت کو خریدنے کی بنیاد کے طور پر خریدنے کے لئے، تاکہ مارکیٹ کی واپسی کے نقطہ نظر کو پکڑنے کے لۓ.
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف اشارے کی طاقتوں کو مل کر استعمال کرسکتا ہے۔
ولیمز ویکس فکس فارمولا مارکیٹ میں گھبراہٹ کے جذبات کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتا ہے۔ بولنگر بینڈ کی متحرک ایڈجسٹمنٹ مختلف سائیکلوں کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی غلط اشاروں سے بچنے کے لئے ، کے اینڈ ڈی لائنوں کے کراس اوور کے ذریعے آر ایس آئی کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے۔
دونوں مل کر مارکیٹ میں الٹ پوائنٹس کو زیادہ درست طریقے سے تلاش کرسکتے ہیں۔ یہ غلط اندراجات سے بچنے کے لئے مخصوص اندراج پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے اسٹاک آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں گھبراہٹ انڈیکس کے اشارے جاری کرتے وقت فروخت سگنل تیار کرتا ہے۔
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
ولیمز ویکس فکس فارمولا مارکیٹ میں گھبراہٹ کے جذبات کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔ بولنگر بینڈ کے غلط پیرامیٹرز غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
اسٹاک آر ایس آئی کے الٹ سگنل بھی غلط ہوسکتے ہیں اور انہیں دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ حکمت عملی نسبتاً محتاط ہے اور اگر تیزی سے چلنے والی منڈیوں کو بروقت ٹریک نہ کیا جاسکے تو مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ ڈراونگ ہوسکتے ہیں جس میں محتاط پوزیشن سائزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہمیں اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے خطرات کو کم کرنے کے لئے معقول حد تک پیرامیٹرز طے کرنے کی ضرورت ہے ، دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کریں ، اور پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کریں۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
مارکیٹ میں گھبراہٹ کی سطح کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرنے کے لئے ولیمز ویکس فارمولے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ حرکت پذیر اوسط کے مجموعوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاک آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ اعلی الٹ کی درستگی کے ل K K & D ادوار کے بہتر مجموعے تلاش کریں۔
پوزیشن سائزنگ میکانیزم شامل کریں جیسے اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کریں ، یا ڈائنامک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ ڈراؤنڈ / منافع تناسب کی بنیاد پر۔
دیگر اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی کو شامل کریں تاکہ کثیر اشارے کی تصدیق کا احساس ہو اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں، بڑے اعداد و شمار کا استعمال ماڈلز کو تربیت دینے اور پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے کریں، استحکام کو بہتر بنائیں۔
مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعے، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
ولیمز وِکس فکس حکمت عملی مارکیٹ کی گھبراہٹ اور استحکام کی منتقلیوں کو پکڑتی ہے ، اور اسٹاک آر ایس آئی کا استعمال مخصوص انٹری پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے ، مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے نیچے کی جگہ تلاش کرتی ہے۔ اس کا فائدہ اشارے کے امتزاج میں ہے ، لیکن کچھ خطرات بھی ہیں۔ ہم پیرامیٹرز کی اصلاح اور کثیر اشارے کی تصدیق کے ذریعہ حکمت عملی کو تقویت دے سکتے ہیں ، جس سے یہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کا ایک موثر ذریعہ بن جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Divergence and Hidden Divergence correlating with the Money Flow Index
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")