یہ حکمت عملی زیادہ درست اور قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں: پہلا حصہ 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے ، اور دوسرا حصہ TEMA اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے ذریعہ تیار کردہ تجارتی سگنل غلط سگنل کو فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے مل کر بنائے جاتے ہیں۔
پہلا حصہ 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی ہے۔ جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے الٹ پلٹ دکھاتی ہے (مثال کے طور پر اضافہ سے گرنے کی طرف موڑ) ، اور اسٹوکاسٹک اشارے میں زیادہ خرید یا فروخت کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے ، تو یہ خرید یا فروخت کے سگنل پیدا کرتا ہے۔
خاص طور پر ، جب اختتامی قیمت پچھلے دنوں سے زیادہ ہے اور اسٹوکاسٹک سست لائن 50 سے نیچے ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دنوں سے کم ہے اور اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن 50 سے اوپر ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
دوسرا حصہ ٹی ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ ٹی ای ایم اے کا مطلب ہے ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج ، اور اس کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:
TEMA = 3EMA ((CLOSE، N) - 3ای ایم اے (ای ایم اے) (ای ایم اے) (کلوز، این) + ای ایم اے (ای ایم اے) (ای ایم اے) (کلوز، این) (این)
جہاں N پیرامیٹر کی لمبائی ہے۔ اگر اختتامی قیمت TEMA قیمت سے زیادہ ہے تو ، یہ خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اختتامی قیمت TEMA قیمت سے کم ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
آخر میں ، دونوں اشارے کے سگنل کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ صرف اس وقت جب دونوں اشارے مستقل سگنل تیار کرتے ہیں (دونوں خریدیں یا دونوں فروخت کریں) ، اصل تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔
یہ حکمت عملی متعدد اشارے کے معقول امتزاج کے ذریعے سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے ، جس سے یہ ایک بہت ہی موثر مقداری تجارتی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ لیکن اب بھی رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے ، جیسے ٹھیک ٹیوننگ پیرامیٹرز یا اصلاح کے ل other دوسرے اجزاء شامل کرنا ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹوں میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھ سکے۔
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )