وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط انحراف پر مبنی ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

چلتی اوسط انحراف پر مبنی ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-23 15:38:37
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اس کی ہموار حرکت پذیر اوسط سے قیمت کے انحراف کا حساب لگاکر مارکیٹ کے رجحان اور الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اس رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے جو حرکت پذیر اوسط کے وقفے کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت ہموار حرکت پذیر اوسط لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو خریدنا یا بیچنا۔

حکمت عملی منطق

  1. قیمت FPrice کی 3 مدت کے وزن شدہ چلتی اوسط کو ہموار MA لائن کے طور پر حساب لگائیں۔

  2. FPrice کے 17 دن کے معیاری انحراف stdev اور 17 دن کے سادہ چلتی اوسط ema2 کا حساب لگائیں۔

  3. اوسط سے قیمت کی انحراف کی شرح 1 کا حساب (FPrice-ema2) /stdev کے طور پر لگائیں۔

  4. جب ریٹ1 -1 سے نیچے گرتا ہے اور بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ، یہ نیچے کی رجحان لائن سے نیچے توڑنے کا اشارہ کرتا ہے اور خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔

  5. جب شرح 1 1 سے اوپر بڑھتی ہے اور گرنے لگتی ہے، تو یہ اوپر کی رجحان لائن کے اوپر توڑنے کا اشارہ کرتا ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔

  6. سگنلز کے مطابق پوزیشن کھولیں یا بند کریں۔

یہ حکمت عملی رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سے قیمت کے انحراف کی معیاری انحراف کی حد کا استعمال کرتی ہے۔ ریفرنس رینج کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے یہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ جب قیمت ایک سے زیادہ معیاری انحراف سے ایم اے سے باہر نکلتی ہے تو ، یہ تجارتی سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ اس سے قلیل مدتی مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے اور درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. متحرک ریفرنس رینج خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو تبدیل کرتا ہے.

  2. ہموار ایم اے مختصر مدت کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔

  3. سٹینڈرڈ ڈیویژن معقول بریک آؤٹ کی حد مقرر کرتا ہے اور overshopping سے بچتا ہے.

  4. رفتار فلٹر جھوٹے فرار سے بچتا ہے.

  5. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.

  6. پیرامیٹرز مختلف تجارتی آلات کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

  7. یہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. طویل عرصے تک کم اتار چڑھاؤ کے دوران کم تجارتی مواقع ہوسکتے ہیں۔

  2. معیاری انحراف کے ناقص پیرامیٹرز کے نتیجے میں اچھی تجارتوں کی کمی یا بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. معیاری انحراف انتہائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران ناکام ہوسکتا ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

  4. زیادہ جھوٹے بریکآؤٹس رجحان کی منتقلی کے ارد گرد ہو سکتے ہیں.

  5. ایم اے سسٹم میں قلیل مدتی شفٹوں کا پتہ لگانے میں تاخیر ہے۔ کچھ قلیل مدتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔

  6. پیرامیٹرز اور فلٹرز کو مخصوص مارکیٹ کے ماحول کے لئے مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

بہتری کی ہدایات

  1. آلہ کی خصوصیات کی بنیاد پر MA دن اور قسم کو بہتر بنائیں.

  2. بہترین ریفرنس رینج تلاش کرنے کے لئے معیاری انحراف ضارب کو ایڈجسٹ کریں.

  3. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے قیمت کی رفتار فلٹرز شامل کریں.

  4. متغیرات کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں۔

  5. جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اسی طرح کے بریک آؤٹ کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر.

  6. خطرے کو منظم کرنے کے لئے رجحان موڑ کے اوقات کے ارد گرد پوزیشن کا سائز کم کرنے پر غور کریں.

  7. ایک تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.

نتیجہ

اس حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے واضح منطق ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور مجموعوں کے ساتھ اسے مختلف مارکیٹوں کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے رسک مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اگر مناسب طریقے سے بہتر بنایا جائے تو ، یہ ایک آسان اور عملی رجحان کے بعد کا نظام ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mustafaozver

//@version=4
strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
//strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)

src = input(ohlc4,"Source")
FPrice = wma(src,3)
len = input(17,"Length")

stdev = stdev(FPrice,len)
ema2 = ema(FPrice,len)

Rate1 = (FPrice - ema2) / stdev
//bgcolor(color=((stdev/ema)>0.0015)?color.green:#00000000,transp=80)

colorG = color.lime
colorR = color.red

hline(0,linestyle=hline.style_solid,editable=false)
hline1=hline(1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
hlinen1=hline(-1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
fill(hline1,hlinen1,color=color.silver,transp=85,editable=true)

//plot(Rate,color=(Rate>0?colorG:colorR),transp=75,style=plot.style_area,editable=false)

plot(Rate1,title="ESC1",color=(Rate1>0?colorG:colorR),style=plot.style_line,linewidth=1,editable=true)

BUYSIGNAL = Rate1 < -1 and change(Rate1) > 0
SELLSIGNAL = Rate1 > 1 and change(Rate1) < 0

if (BUYSIGNAL)
    strategy.order("LONG1",true)
    //strategy.close("SHORT1")

if (SELLSIGNAL)
   // strategy.order("SHORT1",false)
    strategy.close("LONG1")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں