وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

فبونیکی حرکت پذیر اوسط ان پٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-01 16:42:41
ٹیگز:

img

جائزہ

فبونیکی حرکت پذیر اوسط ان پٹ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوور یا کراس انڈر سگنلز پر مبنی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، ایک بولش گولڈن کراس سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، ایک bearish موت کراس سگنل تیار ہوتا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی حرکت پذیر اوسط 50 دن اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط ہیں۔

فبونیکی حرکت پذیر اوسط ان پٹ (FibMAI) حکمت عملی آپ کو اپنی تیزی یا bearish صلیبوں کے لئے کسی بھی قدر کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ بصری نمائش کے ل I ، میں نے شمع دانوں کو چھپاتے ہوئے 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 سمیت فبونیکی حرکت پذیر اوسط کو پلاٹ کیا ہے۔ لیکن اس اشارے کو استعمال کرنے کے ل I ، میں صرف کچھ MA s کو قابل بناتا ہوں تاکہ یہ چیک کیا جاسکے کہ آیا کوئی قابل ذکر کراس اوور یا کراس اوور پیٹرن ہے ، پھر ان اقدار کو فبونیکی حکمت عملی لانگ یا شارٹ کی ترتیبات ان پٹ میں بیک ٹیسٹ کریں۔

مثال کے طور پر اس NQ1! دن کے چارٹ کے لئے لانگ یا شارٹ کی ترتیبات ان پٹ ہے:

بالی = FibEMA34 کراس اوور FibEMA144

bearish = منفی FibEMA55 کراس انڈر FibSMA144

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مکس اور میچ کر سکتے ہیں 4 مختلف MA اقدار، یا تو exponential یا سادہ.

ڈیفالٹ رنگ کی ترتیبات: بڑھتی ہوئی قیمت = سبز رنگ گرتی ہوئی قدر = سرخ رنگ

ڈیفالٹ بصری FibMA ترتیبات: FibEMA 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597, 2584، 4181

ڈیفالٹ بصری MA ترتیبات: ایس ایم اے 50، 100، 150، 200

ڈیفالٹ لمبی یا مختصر ترتیبات: بالی = FibEMA34 کراس اوور FibEMA144

bearish = منفی FibEMA55 کراس انڈر FibSMA144

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق دو حرکت پذیر اوسط کے درمیان کراس اوور سگنل پر مبنی ہے تاکہ تجارتی سگنل پیدا کیے جائیں۔

چلتی اوسط مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کرنے کے لئے استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ہیں۔ وہ ایک خاص مدت میں اوسط بندش کی قیمت کا حساب لگاتے ہیں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ دو قسم کے چلتے ہوئے اوسط ہیں - سادہ چلتے ہوئے اوسط (ایس ایم اے) اور تیزی سے چلتے ہوئے اوسط (ای ایم اے) ۔

ایس ایم اے ایک مدت کے دوران اختتامی قیمتوں کا سادہ ریاضیاتی اوسط ہے۔ ای ایم اے اختتامی قیمتوں پر تیزی سے ہموار کرتا ہے ، حالیہ قیمتوں کو زیادہ وزن دیتا ہے۔ ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں پر زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔

جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک تیزی سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے اور خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو گولڈن کراس کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک bearish رجحان کی تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو موت کراس کہا جاتا ہے۔

اس حکمت عملی کی لچک 4 حرکت پذیر اوسط کے لئے پیرامیٹرز کو دستی طور پر ترتیب دینے کی صلاحیت میں ہے۔ ڈیفالٹ پیرامیٹرز 34 پیریڈ ای ایم اے کو تیزی کے اشارے کے لئے 144 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر عبور کرنا ، اور 55 پیریڈ ایس ایم اے کو برداشت کے اشارے کے لئے 144 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے عبور کرنا ہیں۔ ان پیرامیٹرز کو ان پٹ بکس میں آزادانہ طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں مختلف ٹائم فریموں میں متعدد فبونیکی ترتیب میں چلنے والے اوسطوں کا خاکہ بنایا گیا ہے۔ 50 دن ، 100 دن ، 150 دن اور 200 دن جیسے عام چلنے والے اوسطوں کا بھی خاکہ بنایا گیا ہے۔ یہ حوالہ جات کے طور پر کام کرتے ہیں ، جبکہ کلید طویل / مختصر ترتیبات میں درج کراس اوور چلنے والے اوسط ہیں۔

فوائد

اس حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. چلتی اوسطوں کا استعمال مارکیٹ شور کو فلٹر کرتا ہے اور رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے

  2. کراس اوور سگنلز میں ایک خاص حد تک قابل اعتماد ہے

  3. پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے اپنی مرضی کے مطابق طویل اور مختصر چلتی اوسط مجموعے

  4. رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریم شامل کرتا ہے

  5. آلہ کی خصوصیات کی بنیاد پر EMA اور SMA دونوں استعمال کر سکتے ہیں

  6. رنگین چلتی اوسط کراس کے ساتھ بصری طور پر بدیہی

  7. سمجھنے میں آسان اور ابتدائیوں کے لئے موزوں

  8. یونیورسلٹی کے ساتھ مختلف آلات پر لچکدار طور پر لاگو

خطرات

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ہلچل مچانے والی مارکیٹوں کے دوران بہت زیادہ وِپسا سگنل، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے

  2. غلط سگنل اگر غیر مناسب حرکت پذیر اوسط مجموعے استعمال کیے جاتے ہیں

  3. انتہائی رجحان کی تبدیلیوں کے دوران سگنلز میں تاخیر ، وقت میں قیمت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرنے کے قابل نہیں

  4. چلتی اوسط کراس مکمل طور پر نقصانات سے بچنے کے لئے نہیں، مناسب سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے

  5. زیادہ سے زیادہ اصلاح کا سبب بنتا ہے منحنی فٹنگ۔ پیرامیٹرز کو مارکیٹ سائیکلوں میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔

  6. مختلف آلات کے لئے پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. بیک ٹسٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف لمبی اور مختصر چلتی اوسط مجموعے کی جانچ کریں

  2. متحرک اوسط اقسام کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں ، ایس ایم اے اور ای ایم اے کی کارکردگی کا موازنہ کریں۔ واضح رجحانات والے آلات کے لئے ایس ایم اے اور زیادہ اتار چڑھاؤ والے آلات کے لئے ای ایم اے استعمال کریں۔

  3. غلط سگنل فلٹر کرنے اور معیار کو بہتر بنانے کے لئے KDJ، MACD جیسے دیگر اشارے شامل کریں

  4. ایک ہی تجارت پر نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان

  5. پیسے کے انتظام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، جیسے ڈراؤونگ کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کرنا

  6. استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے مختلف آلات اور وقت کے فریم میں ٹیسٹ پیرامیٹر استحکام

نتیجہ

مجموعی طور پر ، فبونیکی حرکت پذیر اوسط ان پٹ حکمت عملی ایک قابل اعتماد رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ یہ تجارتی سگنلز کے لئے آسان اور بدیہی حرکت پذیر اوسط کراس استعمال کرتا ہے ، اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے مختلف آلات کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان اور رقم کے انتظام کے ساتھ ، خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اصلاح اور پسماندہ رجحان الٹ سگنلز سے بچنا چاہئے۔ اچھی طرح سے منتخب کردہ پیرامیٹرز اور تجارتی نظم و ضبط کے ساتھ ، یہ ایک موثر اور مستحکم منافع بخش حکمت عملی بن سکتی ہے۔


/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Options360 : Fibonacci MAI (Moving Averages Input) beta 10/15/22
// © Options360 original public release = 2/25/23
// * This script uses altered pieces of code from my @Options360 "Fibonacci MA7" indicator*
// 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811
////
strategy(title="Fibonacci Moving Averages Input", shorttitle = "FibMAI", overlay=true)

src = input(ohlc4, 'source')
//
string  GRP = "Long or Short Settings"
exponential1 = input(true, title="long EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP)
long = input.int(34, minval=1, title="long", tooltip="Signal Moving average long input")
long1 = exponential1 ? ta.ema(src, long) : ta.sma(src, long)

exponential2 = input(true, title="crossover EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
longer = input.int(144, minval=1, title="crossover", tooltip="Crossed over Moving average long input")
long2 = exponential2 ? ta.ema(src, longer) : ta.sma(src, longer)

exponential3 = input(true, title="short EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
short = input.int(55, minval=1, title="short", tooltip="Signal Moving average short input")
short1 = exponential3 ? ta.ema(src, short) : ta.sma(src, short)

exponential4 = input(false, title="crossunder EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
shorter = input.int(144, minval=1, title="crossunder", tooltip="Crossed under Moving average short input")
short2 = exponential4 ? ta.ema(src, shorter) : ta.sma(src, shorter)
//
string  GRP2 = "Visual FibMA Settings"
exponential = input(true, title="Fib EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP2)
//
smaplot11 = input (true, title="MA1")
len11 = input.int(1, minval=1, title="ma Length")
out11 = exponential ? ta.ema(src, len11) : ta.sma(src, len11)
up11 = out11 > out11[1]
down11 = out11 < out11[1]
mycolor11 = up11 ? #3cfe12 : down11 ? #ff0202 : #008eff
plot(out11 and smaplot11 ? out11 :na, title="1", color=mycolor11, linewidth=1)

smaplot18 = input (true, title="MA2")
len18 = input.int(2, minval=1, title="ma Length")
out18 = exponential ? ta.ema(src, len18) : ta.sma(src, len18)
up18 = out18 > out18[1]
down18 = out18 < out18[1]
mycolor18 = up18 ? #3cfe12 : down18 ? #ff0202 : #008eff
plot(out18 and smaplot18 ? out18 :na , title="2", color=mycolor18, linewidth=1)

smaplot13 = input (true, title="MA3")
len13 = input.int(3, minval=1, title="ma Length")
out13 = exponential ? ta.ema(src, len13) : ta.sma(src, len13)
up13 = out13 > out13[1]
down13 = out13 < out13[1]
mycolor13 = up13 ? #3cfe12 : down13 ? #ff0202 : #008eff
plot(out13 and smaplot13 ? out13 :na , title="3", color=mycolor11, linewidth=1)

smaplot9 = input (true, title="MA5")
len9 = input.int(5, minval=1, title="ma Length")
out9 = exponential ? ta.ema(src, len9) : ta.sma(src, len9)
up9 = out9 > out9[1]
down9 = out9 < out9[1]
mycolor9 = up9 ? #3cfe12 : down9 ? #ff0202 : #008eff
plot(out9 and smaplot9 ? out9 :na , title="5", color=mycolor9, linewidth=1)

smaplot8 = input (true, title="MA8")
len8 = input.int(8, minval=1, title="ma Length")
out8 = exponential ? ta.ema(src, len8) : ta.sma(src, len8)
up8 = out8 > out8[1]
down8 = out8 < out8[1]
mycolor8 = up8 ? #3cfe12 : down8 ? #ff0202 : #008eff
plot(out8 and smaplot8 ? out8 :na , title="8", color=mycolor8, linewidth=1)

smaplot7 = input (true, title="MA13")
len7 = input.int(13, minval=1, title="ma Length")
out7 = exponential ? ta.ema(src, len7) : ta.sma(src, len7)
up7 = out7 > out7[1]
down7 = out7 < out7[1]
mycolor7 = up7 ? #3cfe12 : down7 ? #ff0202 : #008eff
plot(out7 and smaplot7 ? out7 :na , title="13", color=mycolor7, linewidth=1)

smaplot = input (true, title="MA21")
len = input.int(21, minval=1, title="ma Length")
out = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
up = out > out[1]
down = out < out[1]
mycolor = up ? #3cfe12 : down ? #ff0202 : #008eff
plot(out and smaplot ? out :na, title="21", color=mycolor, linewidth=1)

smaplot2 = input (true, title="MA34")
len2 = input.int(34, minval=1, title="ma Length")
out2 = exponential ? ta.ema(src, len2) : ta.sma(src, len2)
up2 = out2 > out2[1]
down2 = out2 < out2[1]
mycolor2 = up2 ? #3cfe12 : down2 ? #ff0202 : #008eff
plot(out2 and smaplot2 ? out2 :na , title="34", color=mycolor2, linewidth=1)

smaplot3 = input (true, title="MA55")
len3 = input.int(55, minval=1, title="ma Length")
out3 = exponential ? ta.ema(src, len3) : ta.sma(src, len3)
up3 = out3 > out3[1]
down3 = out3 < out3[1]
mycolor3 = up3 ? #3cfe12 : down3 ? #ff0202 : #008eff
plot(out3 and smaplot3 ? out3 :na, title="55", color=mycolor3, linewidth=1)

smaplot4 = input (true, title="MA89")
len4 = input.int(89, minval=1, title="ma Length")
out4 = exponential ? ta.ema(src, len4) : ta.sma(src, len4)
up4 = out4 > out4[1]
down4 = out4 < out4[1]
mycolor4 = up4 ? #3cfe12 : down4 ? #ff0202 : #008eff
plot(out4 and smaplot4 ? out4 :na , title="89", color=mycolor4, linewidth=1)

smaplot5 = input (true, title="MA144")
len5 = input.int(144, minval=1, title="ma Length")
out5 = exponential ? ta.ema(src, len5) : ta.sma(src, len5)
up5 = out5 > out5[1]
down5 = out5 < out5[1]
mycolor5 = up5 ? #3cfe12 : down5 ? #ff0202 : #008eff
plot(out5 and smaplot5 ? out5 :na, title="144", color=mycolor5, linewidth=1)

smaplot6 = input (true, title="MA233")
len6 = input.int(233, minval=1, title="ma Length")
out6 = exponential ? ta.ema(src, len6) : ta.sma(src, len6)
up6 = out6 > out6[1]
down6 = out6 < out6[1]
mycolor6 = up6 ? #3cfe12 : down6 ? #ff0202 : #008eff
plot(out6 and smaplot6 ? out6 :na , title="233", color=mycolor6, linewidth=1)

smaplot10 = input (true, title="MA377")
len10 = input.int(377, minval=1, title="ma Length")
out10 = exponential ? ta.ema(src, len10) : ta.sma(src, len10)
up10 = out10 > out10[1]
down10 = out10 < out10[1]
mycolor10 = up10 ? #3cfe12 : down10 ? #ff0202 : #008eff
plot(out10 and smaplot10 ? out10 :na , title="377", color=mycolor10, linewidth=1)

smaplot14 = input (true, title="MA610")
len14 = input.int(610, minval=1, title="ma Length")
out14 = exponential ? ta.ema(src, len14) : ta.sma(src, len14)
up14 = out14 > out14[1]
down14 = out14 < out14[1]
mycolor14 = up14 ? #3cfe12 : down14 ? #ff0202 : #008eff
plot(out14 and smaplot14 ? out14 :na , title="610", color=mycolor14, linewidth=1)

smaplot15 = input (true, title="MA987")
len15 = input.int(987, minval=1, title="ma Length")
out15 = exponential ? ta.ema(src, len15) : ta.sma(src, len15)
up15 = out15 > out15[1]
down15 = out15 < out15[1]
mycolor15 = up15 ? #3cfe12 : down15 ? #ff0202 : #008eff
plot(out15 and smaplot15 ? out15 :na , title="987", color=mycolor15, linewidth=1)

smaplot16 = input (true, title="MA1597")
len16 = input.int(1597, minval=1, title="ma Length")
out16 = exponential ? ta.ema(src, len16) : ta.sma(src, len16)
up16 = out16 > out16[1]
down16 = out16 < out16[1]
mycolor16 = up16 ? #3cfe12 : down16 ? #ff0202 : #008eff
plot(out16 and smaplot16 ? out16 :na , title="1597", color=mycolor16, linewidth=1)

smaplot17 = input (true, title="MA2584")
len17 = input.int(2584, minval=1, title="ma Length")
out17 = exponential ? ta.ema(src, len17) : ta.sma(src, len17)
up17 = out17 > out17[1]
down17 = out17 < out17[1]
mycolor17 = up17 ? #3cfe12 : down17 ? #ff0202 : #008eff
plot(out17 and smaplot17 ? out17 :na , title="2584", color=mycolor17, linewidth=1)

smaplot19 = input (true, title="MA4181")
len19 = input.int(4181, minval=1, title="ma Length")
out19 = exponential ? ta.ema(src, len19) : ta.sma(src, len19)
up19 = out19 > out19[1]
down19 = out19 < out19[1]
mycolor19 = up19 ? #3cfe12 : down19 ? #ff0202 : #008eff
plot(out19 and smaplot19 ? out19 :na , title="4181", color=mycolor19, linewidth=1)
//
string  GRP3 = "Visual MA Settings"
exponential5 = input(false, title="EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP3)

smaplot50 = input (true, title="MA50")
len50 = input.int(50, minval=1, title="ma Length")
ma50 = exponential5 ? ta.ema(src, len50) : ta.sma(src, len50)
up50 = ma50 > ma50[1]
down50 = ma50 < ma50[1]
mycolor50 = up50 ? #3cfe12 : down50 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma50 and smaplot50 ? ma50 :na , title="50", color=mycolor50, linewidth=1)

smaplot100 = input (true, title="MA100")
len100 = input.int(100, minval=1, title="ma Length")
ma100 = exponential5 ? ta.ema(src, len100) : ta.sma(src, len100)
up100 = ma100 > ma100[1]
down100 = ma100 < ma100[1]
mycolor100 = up100 ? #3cfe12 : down100 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma100 and smaplot100 ? ma100 :na , title="100", color=mycolor100, linewidth=1)

smaplot150 = input (true, title="MA150")
len150 = input.int(150, minval=1, title="ma Length")
ma150 = exponential5 ? ta.ema(src, len150) : ta.sma(src, len150)
up150 = ma150 > ma150[1]
down150 = ma150 < ma150[1]
mycolor150 = up150 ? #3cfe12 : down150 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma150 and smaplot150 ? ma150 :na , title="150", color=mycolor150, linewidth=1)

smaplot200 = input (true, title="MA200")
len200 = input.int(200, minval=1, title="ma Length")
ma200 = exponential5 ? ta.ema(src, len200) : ta.sma(src, len200)
up200 = ma200 > ma200[1]
down200 = ma200 < ma200[1]
mycolor200 = up200 ? #3cfe12 : down200 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma200 and smaplot200 ? ma200 :na , title="200", color=mycolor200, linewidth=1)
//
if (ta.crossover(long1, long2))
	strategy.entry("maL", strategy.long, comment="maLong")
if (ta.crossunder(short1, short2))
	strategy.entry("maS", strategy.short, comment="maShort")
////

مزید