وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مومنٹم سوئنگ موثر منافع کی حکمت عملی

مومنٹم سوئنگ موثر منافع کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 15:02:05
ٹیگز:

img

جائزہ

مومنٹم سوئنگ موثر منافع کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو سوئنگ ٹریڈنگ کے اصولوں اور رفتار کے اشارے کو مربوط کرکے وسط مدتی مالیاتی منڈیوں میں منافع بخش مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ حکمت عملی میں خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے چلتی اوسط ، کراس اوور سگنل ، اور حجم تجزیہ سمیت تکنیکی اشارے کا ایک مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنا اور منافع کے ل price قیمت کی رفتار سے فائدہ اٹھانا ہے۔

حکمت عملی منطق

خریدنے کا اشارہ متعدد عوامل سے طے ہوتا ہے جن میں A1 ، A2 ، A3 ، XG اور ہفتہ وار سلوپ شامل ہیں۔ خاص طور پر:

A1 شرط: مخصوص قیمت کے تعلقات کی جانچ پڑتال ، تصدیق کرنا کہ سب سے زیادہ قیمت اور اختتامی قیمت کا تناسب 1.03 سے کم ہے ، افتتاحی قیمت اور سب سے کم قیمت کا تناسب 1.03 سے کم ہے ، اور پچھلی اختتامی قیمت کے مقابلے میں سب سے زیادہ قیمت کا تناسب 1.06 سے زیادہ ہے۔ یہ شرط ایک مخصوص نمونہ تلاش کرتی ہے جو ممکنہ تیزی کی رفتار کی نشاندہی کرتی ہے۔

A2 شرط: اختتامی قیمت سے متعلق قیمت کے تعلقات کی جانچ پڑتال ، اختتامی قیمت اور افتتاحی قیمت کا تناسب 1.05 سے زیادہ ہے یا پچھلی اختتامی قیمت سے اختتامی قیمت کا تناسب 1.05 سے زیادہ ہے۔ یہ شرط قیمت کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت اور رفتار کے اشاروں کی تلاش کرتی ہے۔

A3 حالت: حجم پر توجہ مرکوز کرتا ہے ، یہ چیک کرتا ہے کہ آیا موجودہ حجم پچھلے 60 ادوار کے دوران سب سے زیادہ حجم سے تجاوز کرتا ہے۔ اس حالت کا مقصد خریدنے کے بڑھتے ہوئے مفادات کی نشاندہی کرنا ہے اور ممکنہ طور پر قیمتوں میں اضافے کی ممکنہ حرکت کی طاقت کی تصدیق کرنا ہے۔

ایکس جی حالت: A1 اور A2 شرائط کو جوڑتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ آیا وہ موجودہ اور پچھلی سلاخوں دونوں کے لئے درست ہیں۔ یہ اسی تناسب کے 9 پیریڈ ایس ایم اے کے اوپر 5 پیریڈ ای ایم اے کراسز کے لئے اختتامی قیمت کے تناسب کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ شرط متعدد عوامل کے سیدھ میں آنے پر ممکنہ خرید سگنلز کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہے ، جس سے مضبوط تیزی کی رفتار اور ممکنہ انٹری پوائنٹ کی نشاندہی ہوتی ہے۔

ہفتہ وار ٹرینڈ فیکٹر: ہفتہ وار ٹائم فریم پر 50 پیریڈ ایس ایم اے کی ڈھلوان کا حساب لگاتا ہے۔ یہ چیک کرتا ہے کہ آیا ڈھلوان مثبت ہے ، جو ہفتہ وار بنیاد پر ایک مجموعی طور پر بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ شرط اضافی تصدیق فراہم کرتی ہے کہ اسٹاک بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے۔

جب یہ تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو خریدنے کی شرط شروع ہو جاتی ہے، جس سے طویل پوزیشن میں داخل ہونے کا سازگار وقت ظاہر ہوتا ہے۔

حکمت عملی میں فروخت کی شرط نسبتا سادہ ہے:

فروخت کا اشارہ: فروخت کی شرط صرف اس بات کی جانچ کرتی ہے کہ آیا اختتامی قیمت 10 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے۔ جب یہ شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، یہ قیمت کے عروج کی رفتار کے ممکنہ الٹ یا کمزور ہونے کی نشاندہی کرتی ہے ، اور فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • مختلف حکمت عملی کے خیالات کو ضم کرتے ہوئے سوئنگ ٹریڈنگ اور رفتار کے اشارے کو یکجا کرتا ہے
  • اعلی امکان کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کے امتزاج کو بہتر بناتا ہے
  • خطرے کے انتظام کے لئے پوزیشن سائزنگ اور سٹاپ نقصان کی تکنیک استعمال کرتا ہے
  • کافی خالص منافع اور جیت کی شرح کے ساتھ اچھے بیک ٹیسٹ کے نتائج

خطرے کا تجزیہ

  • بیل مارکیٹ میں زیادہ موثر، ریچھ مارکیٹوں میں موافقت کرنے میں ناکام
  • جھوٹے بریکآؤٹس غلط تجارت کا باعث بن سکتے ہیں
  • غلط پوزیشن سائزنگ اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات نقصانات کو بڑھا سکتے ہیں
  • پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مناسب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے

اصلاح

  • سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ اشارے شامل کریں
  • سٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنائیں جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان
  • متحرک طور پر پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں
  • پیرامیٹر کی اصلاح کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کو یکجا کریں

نتیجہ

مومنٹم سوئنگ موثر منافع کی حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح اور شرائط کے انضمام کے ذریعے سوئنگ ٹریڈنگ کے اصولوں اور رفتار کے اشارے کو مربوط کرتی ہے ، بیک ٹسٹ میں کافی منافع حاصل کرتی ہے۔ یہ درمیانی مدتی رجحانات کو اچھی طرح سے پکڑتا ہے لیکن رجحان کے الٹ جانے کے خطرات سے آگاہ ہونا چاہئے۔ مزید اصلاحات اس کی استحکام اور براہ راست کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں