وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد رجحان

حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-06 10:34:19
ٹیگز:

img

جائزہ

رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط کے کراس اوور پر مبنی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور اس کے مطابق تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایک تیزی سے چلتی اوسط (ای ایم اے) اور ہل چلتی اوسط (ایچ ایم اے) کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کے بجائے طویل مدتی قیمت کے رجحان کی پیروی کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتے ہیں: ایک تیز EMA اور ایک سست HMA۔ EMA قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے اور قلیل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جبکہ HMA آہستہ آہستہ جواب دیتا ہے اور طویل مدتی رجحان کی سمت کو ٹریک کرتا ہے۔

جب تیز EMA سست HMA کے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، اسے بڑھتے ہوئے رجحان کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، اور حکمت عملی اگلے بار کھولنے پر مارکیٹ کی قیمت پر ایک لمبا آرڈر دے گی۔ جب EMA HMA سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اسے نیچے کے رجحان کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، اور حکمت عملی اگلے بار کھولنے پر مارکیٹ کی قیمت پر مختصر ہوجائے گی۔

انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے ، حکمت عملی میں ہیکن آشی آپشن شامل ہے۔ جب فعال ہوجائے تو ، خرید و فروخت کے سگنل عام موم بتیوں کی بجائے ہیکن آشی باروں پر مبنی ہوں گے۔ ہیکن آشی بار اصل موم بتیوں پر قلیل مدتی قیمت کے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرسکتے ہیں اور جھوٹے سگنل کو کم کرسکتے ہیں۔

یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کی ترتیب بھی استعمال کرتی ہے۔ جب پوزیشن کا نقصان پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو ، پوزیشن کو مارکیٹ کی قیمت پر بند کردیا جائے گا ، جس سے ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان ہو گا۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اور ایچ ایم اے کراس اوور کا استعمال مختلف مدت کے چلتے ہوئے اوسط کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  2. رجحانات کی بنیاد پر تجارت سے معمولی اتار چڑھاؤ سے بچنے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرنے سے بچتا ہے۔

  3. ہیکن-اشی آپشن غلط سگنل کو فلٹر کرکے انٹری ٹائمنگ کو بہتر بناتا ہے۔

  4. متحرک سٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے فی تجارت زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرتا ہے.

  5. حسب ضرورت پیرامیٹرز مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے اصلاح کی اجازت دیتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

  1. ایک رجحان کے بعد نظام کے طور پر، یہ رینج محدود مارکیٹوں کے دوران کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے.

  2. جب رجحان کی تبدیلی آتی ہے تو اس میں بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  3. غلط سٹاپ نقصان کی ترتیبات غیر ضروری سٹاپ یا نقصانات بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے.

  4. پیرامیٹرز کی خراب ایڈجسٹمنٹ سے اوور ٹریڈنگ یا غیر فعال ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔

  5. ای ایم اے اور ایچ ایم اے کی مدت کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

  6. ہیکن-اشی جھوٹے فرار کے خطرے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا.

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحان کی درستگی کو بڑھانے کے لئے MACD، KDJ جیسے زیادہ اشارے استعمال کریں.

  2. غلط بریک کو کم کرنے کے لئے زیادہ فلٹرز جیسے حجم، اے ٹی آر شامل کریں.

  3. مصنوعات اور ٹائم فریم پر مبنی چلتی اوسط کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  4. بہتر سٹاپ نقصان کے رویے کے لئے سٹاپ نقصان فی صد ٹھیک.

  5. منافع لینے کی خصوصیات پر غور کریں جیسے منافع کی روک تھام اور جزوی منافع لینے.

  6. اصلاح کے لئے پوزیشن لاگت کی بنیاد کا حساب کرنے کے متبادل طریقوں کا تجربہ کریں.

خلاصہ

رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی چلتی اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے ، اور ہائکن آشی اور چلتی اسٹاپ نقصان کے ذریعہ کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ یہ درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، اور پیرامیٹر ٹیوننگ اور خصوصیت کی توسیع کے ذریعے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن صارفین کو الٹ جانے اور غلط اسٹاپ نقصان کے خطرات سے آگاہ ہونا چاہئے۔ مجموعی طور پر یہ رجحان کی تجارت کے لئے ایک عالمگیر اور مرضی کے مطابق فریم ورک فراہم کرتا ہے جو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں کام کرتا ہے۔ اسے لاگو کرتے وقت پیرامیٹر کی مناسب جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("𝐉𝐔𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

//Heikin Ashi Option
ha = input(true, title = "Heikin Ashi Source")
src = ha ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off) : close
usestoploss = input(true, title="Stop Loss")

//EMA
len1 = input.int(9, minval=1, title="EMA Length")
ema = ta.ema(src, len1)
emaline = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)

//HMA
len2 = input.int(69, minval=1, title="HMA Length")
hma = ta.wma(2*ta.wma(src, len2/2)-ta.wma(src, len2), math.floor(math.sqrt(len2)))
hmaline = plot(hma, title="HMA", color=color.purple, linewidth=2)
fillcolor = hma < ema ? color.blue : color.purple
fill(emaline, hmaline, title="EMA Fill", color=color.new(fillcolor, 80), editable=true)

//Stop Loss Conditions
stoplosspercent = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=-6.5, minval=-50, maxval=0, step=.1) / 100
stoploss = strategy.position_avg_price * (1 + stoplosspercent)
stop = stoploss > close and stoploss[1] < close[1] and strategy.position_size > 0 and usestoploss

//Buy Sell Conditions
buy = hma < ema
sell = hma > ema

//Trades and Alerts
if buy
	strategy.entry("Long Position", strategy.long, comment="BUY")
//	alert("{\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if sell and strategy.openprofit > 0
	strategy.close("Long Position", comment="SELL")
//	alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if stop
    strategy.close("Long Position", comment="STOP")
//    alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)

//Alternate Labels
var pos = 0
if buy and pos <= 0
    pos := 1
if sell and pos >= 0
    pos := -1
buylabel  = pos ==  1 and (pos !=  1)[1]
selllabel = pos == -1 and (pos != -1)[1]

//Plot Labels
plotshape(buylabel,  style=shape.labelup,   location=location.belowbar, color=color.blue,   text="BUY",  textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(selllabel, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(stop,      style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.yellow, text="STOP", textcolor=color.white, size=size.tiny)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں