وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. رفتار کی نگرانی کی حکمت عملی

رفتار کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-10 12:12:44
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر رفتار کے اشارے پر مبنی ہے۔ جب مضبوط اوپر کی رفتار ہوتی ہے تو یہ لمبا ہوتا ہے اور جب مضبوط نیچے کی رفتار ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے زمرے میں آتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. قیمت کی رفتار کا حساب کتاب کریں: (موجودہ قیمت - قیمت N ادوار پہلے) / قیمت N ادوار پہلے

  2. N ادوار کے دوران قیمت کے وسط میں چلتی اوسط کا حساب لگائیں

  3. 0-1 کی حد تک رفتار کی قدر کو معمول پر لانے

  4. جب معمول کی رفتار 0.5 سے زیادہ ہے اور قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہے، طویل جاؤ

  5. جب معمول کی رفتار 0.5 سے کم ہے اور قیمت چلتی اوسط سے نیچے ہے، مختصر جاؤ

  6. مناسب سٹاپ نقصان کی سطح کے ساتھ ایک منتقل سٹاپ نقصان میکانیزم کا استعمال کریں

مندرجہ بالا بنیادی تجارتی منطق کا احاطہ کرتا ہے۔ جب مارکیٹ میں رجحان ہوتا ہے تو ، قیمت ایک سمت میں مستقل طور پر حرکت کرے گی ، جس سے رفتار کی بڑی قدر پیدا ہوتی ہے۔ حکمت عملی رفتار کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت اور داخلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے اوسط اوسط کا استعمال کرتے ہوئے سمت کا جائزہ لیتی ہے۔ نیز ، اسٹاپ نقصان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اہم ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. مارکیٹ کے رجحانات کا سراغ لگاتا ہے ، جس میں ممکنہ طور پر بڑے فوائد ہوتے ہیں

  2. رفتار قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے حساس ہے اور رجحانات پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے

  3. چلتی اوسط تصادفی شور فلٹر اور رفتار کے ساتھ اچھی طرح سے یکجا

  4. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار انفرادی تجارتوں پر نقصان کو محدود کرتا ہے

  5. سادہ اور واضح منطق، لاگو کرنے اور بیک ٹسٹ کرنے میں آسان

  6. لچکدار پیرامیٹرز مختلف ادوار اور مارکیٹ کے نظام کو اپنانا

مجموعی طور پر ، یہ رجحان سازی کی مارکیٹوں کے لئے ایک عمدہ حکمت عملی ہے۔ یہ سمت کے رجحانات سے نمایاں طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

فوائد کے باوجود، کچھ خطرات کو نوٹ کرنا ضروری ہے:

  1. اپ ٹرینڈز میں بریک آؤٹ کا خطرہ جب بریک آؤٹ کے بعد قیمت الٹ جاتی ہے

  2. نیچے کی طرف رجحانات میں الٹ جانے کا خطرہ جب قیمت گرنے کے بعد چھلانگ لگتی ہے

  3. وِپسا سگنل دیتا ہے جب قیمت اوسط حرکت پذیر کے ارد گرد گھومتی ہے

  4. غلط سگنل اگر پیرامیٹرز مناسب طریقے سے مقرر نہیں ہیں

  5. رینج بائنڈ متضاد منڈیوں میں کم کارکردگی

  6. ابتدائی باہر نکلنے سے بچنے کے لئے سخت سٹاپ نقصان اور نقل و حرکت کی ضرورت ہے

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو اصلاح کی ضرورت ہے ، غیر ضروری سگنلز کو لوز پیرامیٹرز کے ساتھ فلٹر کریں ، مختلف ادوار کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اور پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کریں۔

اصلاح کی ہدایات

ذیل میں کچھ طریقے ہیں جن سے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین بیک ٹسٹ کے نتائج کے لئے مختلف پیرامیٹر کے مجموعے کی جانچ کریں

  2. 2N نقصان اور 1N منافع پر باہر نکلنے کے Turtle Trading کے قوانین کو شامل کریں

  3. موافقت پذیر سٹاپ نقصان کے لئے اتار چڑھاؤ اشارے کے ساتھ سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں

  4. ڈراؤنڈ، وقت، وغیرہ پر مبنی پوزیشن سائزنگ کے قوانین شامل کریں

  5. مختلف رفتار حساب کے طریقوں کی جانچ پڑتال کریں جیسے اشاریہ دار حرکت پذیری اوسط رفتار

  6. زیادہ مضبوط سگنل کے لئے موم بتی پیٹرن فلٹرز شامل کریں

  7. پیرامیٹر کی اصلاح، خصوصیت کے انتخاب، وغیرہ کے لئے مشین سیکھنے کا استعمال کریں

  8. اہم نکات پر کچھ صوابدیدی انسانی ان پٹ شامل کریں

ان بہتریوں کے ساتھ ، حکمت عملی بہتر استحکام ، موافقت اور منافع بخش ہوسکتی ہے۔ لیکن کسی بھی اصلاح کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے بچنے کے لئے سخت شماریاتی توثیق کی ضرورت ہے۔

نتیجہ

رفتار سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کے بعد کا نقطہ نظر ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے اور بلبلوں اور حادثات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لئے منحنی فٹ ہونے والے خطرات کو نظم و ضبط کے خطرات کے کنٹرول کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور فعالیت کی توسیع کے ساتھ ، حکمت عملی زیادہ مارکیٹ کے نظام میں مستحکم منافع حاصل کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)

//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])

//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]

normalize(src, len) =>
    hi  = highest(src, len)
    lo  = lowest(src, len)
    res = (src - lo)/(hi - lo)

//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)

//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)

//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")

if (mom < .5 and price < mid )
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں