دوہری تصدیق کی الٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی 123 الٹ پیٹرن کو اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اوسط الٹ نظام تیار کرتی ہے۔ یہ تجارت میں داخل ہونے سے پہلے تصدیق کی دو پرتیں مہیا کرتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی درستگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹیجی میں دو اجزاء شامل ہیں:
یہ ممکنہ تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے 123 پیٹرن کا استعمال کرتا ہے۔ منطق یہ ہے:
طویل اگر بند < پچھلا بند اور موجودہ بند > پچھلا بند اور 9 دن کا سست اسٹوکاسٹک < 50
مختصر اگر بند > پچھلا بند اور موجودہ بند < پچھلا بند اور 9 دن کا فاسٹ اسٹوکاسٹک > 50
اس سے قیمتوں میں تبدیلی کا ابتدائی اشارہ ملتا ہے۔
یہ اضافی تصدیق کے لئے RSI پر اسٹوکاسٹک اشارے کا اطلاق کرتا ہے:
لمبائی 14 کے ساتھ RSI کا حساب لگائیں
RSI کے اسٹوکاسٹک کا حساب لگائیں، جس کی لمبائی 14 ہے، تاکہ K حاصل کیا جاسکے
D حاصل کرنے کے لئے K کا 3 دن کا SMA لیں
اگر K 80 سے اوپر ہے تو یہ طویل کا اشارہ کرتا ہے۔ اگر K 20 سے نیچے ہے تو یہ مختصر کا اشارہ کرتا ہے۔
تجارت صرف اس وقت شروع ہوتی ہے جب دونوں فریق اتفاق کرتے ہیں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ دوہری تصدیق ہے ، جو درستگی کو بہتر بناتا ہے اور پسوؤں کو کم کرتا ہے۔ مخصوص فوائد میں شامل ہیں:
123 رجحان کی تبدیلی کا ابتدائی پتہ لگانے کی اجازت دیتا ہے
اسٹوکاسٹک آر ایس آئی الٹ سگنل کی تصدیق کرتا ہے
مجموعہ جیت کی شرح کو بہتر بناتا ہے اور جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے
پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے
لائیو ٹریڈنگ کے لئے سادہ اور صاف عمل درآمد
اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات پر غور کرنا:
ناکام واپسی کا خطرہ۔ غلط واپسی نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ۔ خراب پیرامیٹرز کی وجہ سے خراب کارکردگی ہوتی ہے۔
زیادہ خطرہ۔ تاریخی اعداد و شمار کے لئے زیادہ سے زیادہ اصلاح۔
اعلی تجارتی تعدد کا خطرہ۔ زیادہ سگنل لاگت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
کوڈنگ غلطی کا خطرہ۔ نفاذ کی منطق میں کیڑے۔
ممکنہ حل:
نقصانات کو محدود کرنے کے لئے محتاط پوزیشن سائزنگ کا استعمال کریں۔
واک فارورڈ اصلاح کے طریقوں کو استعمال کریں.
پیرامیٹر استحکام پر توجہ مرکوز، اعلی واپسی نہیں.
تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے حالات کو ایڈجسٹ کریں.
مکمل طور پر کوڈ منطق ٹیسٹ.
اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مخصوص مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کی ترتیب.
تیز رفتار واپسی سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کرنا.
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنا۔
اضافی فلٹرز کے ساتھ تجارت کی تعدد کو کم کرنا۔
متحرک پوزیشن سائزنگ کا نفاذ۔
ٹرانزیکشن لاگت کے لئے ایڈجسٹنگ.
ڈبل تصدیق الٹ کرنے کی حکمت عملی قلیل مدتی اوسط الٹ کرنے کے لئے ایک مستحکم اور عملی نظام ہے۔ یہ الٹ جانے کو پکڑنے کی حساسیت اور ڈبل تصدیق سے درستگی کو متوازن کرتا ہے۔ مناسب اصلاح اور ترمیم کے ساتھ ، یہ ایک مقداری حکمت عملی کے پورٹ فولیو کو مؤثر طریقے سے مکمل کرسکتا ہے۔ لیکن پیرامیٹرز کو مضبوط ہونا چاہئے اور لائیو ٹریڈنگ میں اوور فٹنگ اور وِپساؤ جیسے خطرات کو محتاط طریقے سے سنبھالا جانا چاہئے۔
/*backtest start: 2023-10-14 00:00:00 end: 2023-11-13 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // This strategy used to calculate the Stochastic RSI // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) => pos = 0.0 Source = close rsi1 = rsi(Source, lengthRSI) k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK) d = sma(k, smoothD) d_cross_80 = cross(d,TopBand) pos := iff(k > TopBand, 1, iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true) line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----") Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----") TopBand = input(80, step=0.01) LowBand = input(20, step=0.01) lengthRSI = input(14, minval=1) lengthStoch = input(14, minval=1) smoothK = input(3, minval=1) smoothD = input(3, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1 ) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1 ) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )