وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ڈبل کراس چلتی اوسط الٹ کی حکمت عملی

ڈبل کراس چلتی اوسط الٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 11:28:27
ٹیگز:

imgیہاں میں نے آپ کی درخواست کے مطابق لکھنے کی کوشش کی ہے:

جائزہ

یہ حکمت عملی 123 الٹ پیٹرن کی حکمت عملی اور بیر پاور اشارے کی حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے۔ تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دونوں ایک ہی سمت میں خرید یا فروخت کے سگنل دیتے ہیں۔ یہ بریک آؤٹ الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 ریورس پیٹرن کی حکمت عملی

    یہ خریدنے کے سگنل پیدا کرتا ہے جب بندش کی قیمت دو لگاتار دن کی کمی کے بعد اوپر کی طرف پھٹ جاتی ہے اور اسٹاک کا کم اشارے کم سطح سے واپس آجاتا ہے۔ یہ فروخت کے سگنل پیدا کرتا ہے جب بندش کی قیمت دو لگاتار دن کے اضافے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے اور اسٹاک کا اعلی اشارہ اعلی سطح سے واپس آجاتا ہے۔

  2. بیئر پاور اشارے کی حکمت عملی

    بیئر پاور اشارے میں تیزی اور کمی کی طاقتوں کا موازنہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مقررہ فروخت لائن سے اوپر جب فروخت سگنل تیار کرتا ہے اور مقررہ خرید لائن سے نیچے جب خرید سگنل تیار کرتا ہے۔

جب سگنلز کو یکجا کیا جاتا ہے تو ، اگر دونوں ایک ہی سمت میں سگنل دیتے ہیں تو اصل تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

فوائد

  1. ریورس سگنلز اور اشارے فلٹرز کو یکجا کرنے سے غلط بریک آؤٹ سے بچنے اور سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

  2. متعدد ٹائم فریم پر لاگو، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت میں لچکدار.

  3. اجزاء کی حکمت عملی الگ الگ یا ماڈیولر ڈیزائن کے ساتھ مل کر استعمال کی جاسکتی ہے۔

خطرات

  1. ریورس سگنل بڑی واپس گہرائیوں کا سامنا کر سکتے ہیں.

  2. بیئر پاور اشارے کے پیرامیٹرز کو بار بار جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

  3. ملٹی فیکٹر مربوط حکمت عملیوں میں پیچیدہ پیرامیٹر ٹوننگ ہوتی ہے اور جانچ کے لئے بڑی مقدار میں تاریخی اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ذرائع کو مربوط کریں Quant ماڈیول طویل وقت کی حد اور امیر ڈیٹا سیٹ حاصل کرنے کے لئے.

  2. خودکار طریقے سے تلاش اور پیرامیٹر مجموعے کا جائزہ لینے کے لئے مشین سیکھنے کے طریقوں کا اطلاق کریں.

  3. ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی الٹ تکنیکی تجزیہ اور مقداری اشارے کو دوہری تصدیق کے ذریعے سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے جوڑتی ہے۔ اس میں اعلی ماڈیولرٹی اور توسیع پذیری ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز کے ساتھ مزید اصلاح سے اسے زیادہ نفیس مارکیٹ کے ماحول میں اپنانا ممکن ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BearPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    value =  iff (close < open ,  
              iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
               iff (close > open, 
                 iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                  iff(high - close > close - low, 
                   iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                     iff (high - close < close - low, 
                      iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                       iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                         iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
    pos = 0.0
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bear Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(30)
BuyLevel = input(3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBearPower = BearPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBearPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBearPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں