یہ ایک ثالثی کی حکمت عملی ہے جو ثالثی کی تجارت کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط تشکیلات کا استعمال کرتی ہے۔ یہ 123 الٹ پیٹرن اور فائنٹ حجم عناصر (ایف وی ای) ذیلی حکمت عملیوں کو یکجا کرتی ہے اور ثالثی کی تجارت کرتی ہے جب وہ دونوں بیک وقت خرید یا فروخت کے سگنل دیتے ہیں۔
یہ ذیلی حکمت عملی الف جینسن کی کتاب
ایف وی ای خالص حجم کا اشارے ہے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا قیمت کی نقل و حرکت کی حد اور تجارتی حجم کی بنیاد پر پیسہ اندر یا باہر بہہ رہا ہے۔
یہ سگنل دیتا ہے جب FVE اشارے کے آخری دو سلاخیں ایک ساتھ بڑھتے یا گرتے ہیں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان اور پیسہ کے بہاؤ کا تعین کرنے کے لئے دو قسم کے اشارے کو جوڑتی ہے ، جو غلط اشاروں سے مؤثر طریقے سے بچ سکتی ہے۔ نیز ، دونوں ذیلی حکمت عملیوں میں کچھ الٹ کی خصوصیات ہیں ، لہذا ثالثی کی تجارت سے منافع مل سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، دوہری حرکت پذیر اوسط تشکیل مختصر اور درمیانی مدت کے رجحانات کے درمیان مستقل مزاجی کی نمائندگی کرتی ہے، اس طرح زیادہ استحکام ہے.
یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط تشکیلات پر انحصار کرتی ہے ، جو آسانی سے غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے اور جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ الٹ پلٹ کی ناکامی بھی ایک عام خطرہ ہے۔
اسٹریٹجی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ٹویک کرکے ، یا خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو ترتیب دے کر خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ قسم کے حرکت پذیر اوسطوں کا تجربہ کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میچ مل سکے۔ غلط سگنل سے بچنے کے لئے طاقت انڈیکس اور اتار چڑھاؤ انڈیکس جیسے دیگر معاون اشارے بھی متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر موافقت کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے طریقوں پر تحقیق کی جاسکتی ہے۔ مشین لرننگ اور نیورل نیٹ ورکس کو پیرامیٹر خود موافقت کے لئے بھی دریافت کیا جاسکتا ہے۔
یہ دوہری حرکت پذیر اوسط آربراج حکمت عملی فیصلے کے لئے دو الٹ پلٹ کی قسم کے اشارے کو مربوط کرتی ہے ، جو کسی حد تک خطرات کو کم کرسکتی ہے۔ لیکن حرکت پذیر اوسط تشکیلات پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ قلیل مدتی آربراج ٹریڈنگ کے لئے ایک بنیادی فریم ورک فراہم کرتا ہے اور مزید تحقیق کے قابل ہے۔
/*backtest start: 2023-10-24 00:00:00 end: 2023-11-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators // (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price // is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is // flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the // design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume // indicator for the following reasons: // - A pure volume indicator has more power to contradict. // - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, // regardless of the price fluctuation. // - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos FVE(Period,Factor) => pos = 0 nRes = 0.0 xhl2 = hl2 xhlc3 = hlc3 xClose = close xVolume = volume xSMAV = sma(xVolume, Period) nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1] nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume, iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0)) nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100 pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1, iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(15, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- Period = input(18, minval=1) Factor = input(0.6, minval=0.1) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posFVE = FVE(Period,Factor) pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )