وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ڈبل کچھی کی کامیابی کی حکمت عملی

ڈبل کچھی کی کامیابی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 16:25:41
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ٹرٹل بریک آؤٹ اسٹریٹیجی میں ٹرٹل ٹریڈنگ بریک آؤٹ اسٹریٹیجی اور لنڈا راشکے کے موونگ اسٹاپ نقصان کے اصول کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں بہترین بریک آؤٹ کارکردگی اور سخت رسک کنٹرول ہے۔ یہ حکمت عملی بیک وقت قیمت کے وقفے کو اوپر اور نیچے کی نگرانی کرتی ہے ، جب کوئی پیشرفت ہوتی ہے تو لمبی یا مختصر پوزیشنیں قائم کرتی ہے ، اور پوزیشنوں کا انتظام کرنے کے لئے موونگ اسٹاپ نقصان اور موونگ منافع حاصل کرنے کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق یہ ہے کہ بڑے سائیکل کے اعلی نقطہ پر چھوٹے سائیکل کے ذریعے توڑنے پر مختصر ہوجائیں ، اور بڑے سائیکل کے نچلے نقطہ پر چھوٹے سائیکل کے ذریعے توڑنے پر طویل ہوجائیں۔ پوزیشن کھولنے کے بعد ، متحرک اسٹاپ نقصان اور متحرک منافع حاصل کریں ، پہلے خطرہ کی تصدیق کے لئے نقصان کو روکیں۔ جب ہولڈنگ کی مقدار سیٹ میں جمع ہوجاتی ہے تو منافع کی مقدار حاصل کریں ، اگلے سائیکل میں اسٹاپ نقصان کا آرڈر منسوخ کریں ، پھر نصف پوزیشن سے باہر نکلیں اور منافع میں مقفل ہونے اور پھیلاؤ کو ٹریک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور متحرک منافع حاصل کریں۔

آپریشن کے مخصوص مراحل یہ ہیں:

  1. بڑے سائیکل (20 سائیکل) اعلی نقطہ پیش اعلی اور چھوٹے سائیکل (4 سائیکل) اعلی نقطہ چھوٹےPeriodHigh کا حساب لگائیں.

  2. جب تازہ ترین K- لائن کا زیادہ سے زیادہ ہے تو ، اور پیشگی اعلی چھوٹی سے زیادہ ہےPeriodHigh، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بڑے سائیکل کا اعلی نقطہ چھوٹی سائیکل کے اعلی نقطہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت ، اگر کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

  3. ایک پوزیشن کھولنے کے بعد، ایک حرکت پذیر سٹاپ نقصان مقرر کریں. روکنے سے روکنے کے لئے سٹاپ نقصان کے حکم کو منسوخ کرنے سے پہلے پوزیشن کو تبدیل کرنے کے لئے انتظار کریں.

  4. جب ہولڈنگ کی مقدار مقررہ منتقل منافع لینے کے سائیکل نمبر (فی الحال 0 سائیکل) تک پہنچ جاتی ہے، تو اگلے سائیکل میں نصف پوزیشن سے باہر نکلیں، اور پھیلاؤ کو ٹریک کرنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے ایک منتقل سٹاپ نقصان اور منتقل منافع لیں.

  5. کم پوائنٹس کی توڑ کے لئے، بڑی سائیکل کم اور چھوٹی سائیکل کم کے درمیان توڑ کے تعلقات کی بنیاد پر طویل پوزیشن قائم کی جاتی ہیں.

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک انتہائی جامع پیش رفت کی حکمت عملی ہے جس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. ڈبل سائیکل کچھی ٹریڈنگ کو ملا کر مؤثر طریقے سے اہم سگنل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی تکنیکوں کو منتقل کرنے کا استعمال خطرات کو سختی سے کنٹرول کرتا ہے اور بڑے نقصانات سے بچتا ہے۔

  3. دو مراحل میں باہر نکلنا، ایک وقت میں منافع کی نصف پوزیشن لے کر، پھر مکمل طور پر باہر نکلنے کے ذریعے منتقل منافع لے، منافع میں مقفل.

  4. طویل اور مختصر دونوں معاملات کو مدنظر رکھیں، جو متبادل کثیر خالی بازاروں کی خصوصیات سے ملتے ہیں۔

  5. بہترین بیک ٹسٹنگ کے نتائج مضبوط حقیقی ٹریڈنگ کارکردگی کے ساتھ.

خطرے کا تجزیہ

اہم خطرات اور جوابی اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

  1. جھوٹے انکشافات کا خطرہ۔ انکشافات کی صداقت کو یقینی بنانے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔

  2. پیچھا کرنے کا خطرہ بڑھتا ہے اور مارتا ہے۔ رجحانات کے اختتام پر پوزیشنوں کو کھولنے سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کو رجحانات اور نمونوں کے ساتھ مل کر کیا جانا چاہئے۔

  3. سٹاپ نقصان کا خطرہ دھویا جا رہا ہے۔ کافی جگہ کو یقینی بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی وسعت کو مناسب طریقے سے آرام کریں۔

  4. بہت زیادہ حساس حرکت پذیر اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ غیر ضروری اسٹاپ آؤٹ سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے بعد سلائڈنگ کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. حجم کے ذریعے گزرنے والے فلٹرز کو شامل کریں تاکہ کامیابیوں کی صداقت کو یقینی بنایا جا سکے۔

  2. رجحانات کے اختتام پر پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے رجحانات کی تشخیص کے اشارے شامل کریں.

  3. مزید وقت کے سائیکلوں کو اکٹھا کریں تاکہ ٹرانسمیشن کا وقت طے کیا جا سکے۔

  4. پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح کے لیے مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ کریں۔

  5. اعداد و شمار کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر.

خلاصہ

ڈبل کچھی کی کامیابی کی حکمت عملی مستحکم منافع کو یقینی بناتے ہوئے اعلی جیت کی شرح کو یقینی بنانے کے لئے ڈبل سائیکل تکنیک ، اہم نظریات اور سخت رسک مینجمنٹ کے طریقوں کا جامع استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ماڈل آسان اور واضح ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، اور یہ ایک عمدہ مقداری حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں اب بھی اصلاح کی بہت بڑی صلاحیت ہے۔ سرمایہ کار اس بنیاد پر جدت طرازی کرسکتے ہیں تاکہ اور بھی بہتر تجارتی نظام تیار کیے جاسکیں۔

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Turtle soup plus one", shorttitle = "Turtle soup plus one", overlay=true)

bigPeriod = input(20)
smallPeriod = input(4)
takeProfitBars = input(0)
trailingStop = input(5, title = "Trailing stop percentages")
if (strategy.position_size == 0)
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    strategy.cancel("Stop")



stopLossPrice = 0.1
stopLossPrice := nz(stopLossPrice[1])
takeProfitStarted = false
takeProfitStarted := nz(takeProfitStarted[1])

prevHigh = highest(high, bigPeriod - smallPeriod)[smallPeriod]
smallPeriodHigh = highest(high, smallPeriod - 1)[1]
if (high > prevHigh and prevHigh > smallPeriodHigh and close > prevHigh and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Short", strategy.short, stop = prevHigh)

if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0
    stopLossPrice := high[1]
    strategy.order("Stop", strategy.long, qty = -strategy.position_size, stop = stopLossPrice)
    takeProfitStarted := false

if (strategy.position_size < 0 and sum(strategy.position_size, takeProfitBars) == strategy.position_size * takeProfitBars and close < strategy.position_avg_price and not takeProfitStarted)
    takeProfitStarted := true
    strategy.cancel("Stop")
    strategy.order("ExitHalf", strategy.long, qty = ceil(-strategy.position_size / 2), stop = close)
    if (strategy.position_size != -1)
        strategy.exit("ExitFull", "Short", qty = -strategy.position_size - ceil(-strategy.position_size / 2), loss = stopLossPrice, trail_price  = close, trail_offset = -(close - strategy.position_avg_price) * trailingStop / 100 / syminfo.mintick)
        

prevLow = lowest(low, bigPeriod - smallPeriod)[smallPeriod]
smallPeriodLow = lowest(low, smallPeriod - 1)[1]
if (low < prevLow and prevLow < smallPeriodLow and close < prevLow and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Long", strategy.long, stop = prevLow)

if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0
    stopLossPrice := low[1]
    strategy.order("Stop", strategy.short, qty = strategy.position_size, stop = stopLossPrice)
    takeProfitStarted := false

if (strategy.position_size > 0 and sum(strategy.position_size, takeProfitBars) == strategy.position_size * takeProfitBars and close > strategy.position_avg_price and not takeProfitStarted)
    takeProfitStarted := true
    strategy.cancel("Stop")
    strategy.order("ExitHalf", strategy.short, qty = ceil(strategy.position_size / 2), stop = close)
    if (strategy.position_size != 1)
        strategy.exit("ExitFull", "Long", qty = strategy.position_size - ceil(strategy.position_size / 2),loss = stopLossPrice, trail_price  = close, trail_offset = (close - strategy.position_avg_price) * trailingStop / 100 / syminfo.mintick)

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(3, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(6, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(08, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2038, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں