وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. خام مال کی رفتار انڈیکس کی حکمت عملی

خام مال کی رفتار انڈیکس کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 16:27:55
ٹیگز:

img

جائزہ

کموڈٹی سلیکشن انڈیکس (سی ایس آئی) حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کی رفتار کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ تجارت کے ل commod سامان کے رجحان اور اتار چڑھاؤ کا حساب کتاب کرکے مضبوط رفتار کے ساتھ اجناس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ویلس وائلڈر نے اپنی کتاب نیو تصورات ان ٹیکنیکل ٹریڈنگ سسٹم میں تجویز کی تھی۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشاریہ سی ایس آئی انڈیکس ہے ، جس میں اجناس کے رجحان اور اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ حساب کتاب کا مخصوص طریقہ یہ ہے:

CSI = K × ATR × ((ADX + ADX کا n دن کا چلتا ہوا اوسط) / 2)

جہاں K ایک اسکیلنگ فیکٹر ہے ، اے ٹی آر اوسط حقیقی رینج کی نمائندگی کرتا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ اے ڈی ایکس اوسط سمت کا اشاریہ پیش کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔

ہر اجناس کے سی ایس آئی انڈیکس کی قیمت کا حساب لگاتے ہوئے اور اس کے این ڈے سادہ چلنے والے اوسط سے موازنہ کرتے ہوئے ، جب سی ایس آئی اس کے چلنے والے اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب سی ایس آئی اس کے چلنے والے اوسط سے کم ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی تجارت کے لئے نسبتا high اعلی سی ایس آئی اشاریہ جات والے اجناس کا انتخاب کرتی ہے۔ کیونکہ ان اجناس میں بہت مضبوط رجحانات اور اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جو قلیل مدتی میں زیادہ منافع کی صلاحیت پیدا کرسکتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. مارکیٹ کی رفتار کو پکڑنا اور اجناس کی رجحان اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا بھرپور استعمال کرنا۔
  2. تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے دوہری اشارے استعمال کریں۔
  3. الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے آسان اور واضح تجارتی قواعد۔
  4. خاص طور پر قلیل مدتی تجارت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ قلیل مدتی مواقع کو تیزی سے استعمال کیا جا سکے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار، غلط سگنل ہو سکتا ہے.
  2. رفتار کا پیچھا کرنے کی خصوصیت اسے صرف مختصر مدت کے آپریشن کے لئے موزوں بناتی ہے۔
  3. بہت زیادہ اتار چڑھاؤ سٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور تجارت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
  4. ایک خاص حد تک فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس طرح زیادہ سرمایہ دارانہ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے مقرر کیا جانا چاہئے، ایک پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کیا جانا چاہئے، اور پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر کے مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مل سکیں۔
  2. سگنل فلٹرنگ کے لیے دیگر معاون اشارے شامل کریں۔
  3. ایک پورٹ فولیو بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے الٹ جیسے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر.
  4. زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ماڈلز کو تربیت دینے کے لئے مشین سیکھنے کا استعمال کریں.

نتیجہ

خام مال کی رفتار انڈیکس کی حکمت عملی مارکیٹ میں مضبوط رجحانات اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اجناس کو پکڑنے کے ذریعہ آسان اور تیز قلیل مدتی تجارت کا احساس کرتی ہے۔ رفتار کو ٹریک کرنے کے اس خصوصی نقطہ نظر سے اس کے سگنل واضح اور الگورتھم کے لحاظ سے لاگو کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ یقینا ، یہ بھی ضروری ہے کہ رسک کنٹرول پر توجہ دی جائے اور مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے ل improve بہتر اور اپ گریڈ کرنا جاری رکھیں۔

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
	   iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں