وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

تیز رفتار آر ایس آئی حکمت عملی تجزیہ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-04 14:40:02
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا نام

انتہائی دو طرفہ RSI رجحان حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کو تیزی سے طے کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس میں قلیل مدتی قیمتوں کی سطح کو تیزی سے پکڑنے کے لئے طویل اور مختصر دونوں صلاحیتیں ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی قیمتوں کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حیثیت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک بہتر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں شور کو کم کرنے کے لئے موم بتی کے جسم کی فلٹرنگ کے ساتھ مل کر۔ جب آر ایس آئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت والے زون میں ہوتا ہے اور موم بتی کے جسم کا سائز اوسط جسم کے 1/3 سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ طویل یا مختصر ہوجاتا ہے۔ جب موم بتی کی سمت الٹ جاتی ہے اور آر ایس آئی ٹریڈنگ سگنل ٹرگر ہونے کے بعد محفوظ سطح پر واپس آجاتا ہے تو یہ پوزیشنیں بند کردیتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی تیزی سے جواب دیتی ہے اور قلیل مدتی رجحانات کو تیزی سے پکڑ سکتی ہے۔ دریں اثنا ، باڈی فلٹرنگ شور کو کم کرنے اور جھوٹے بریک آؤٹ سے گمراہ ہونے سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ اعلی اتار چڑھاؤ والی مصنوعات کے لئے موزوں ہے اور زیادہ منافع حاصل کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی قیمت کی تبدیلیوں کے لئے کافی حساس ہے ، جو مارکیٹ میں غلط سگنلز کی وجہ سے آسانی سے گمراہ ہوتی ہے۔ نیز ، اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں اسٹاپ نقصانات اکثر شروع ہوسکتے ہیں۔ ہم اسٹاپ نقصان کی حد کو نرم کرسکتے ہیں اور غلط سگنل کے امکان کو کم کرنے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

ہم حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہترین پیرامیٹر امتزاج تلاش کرنے کے ل indicators اشارے کے مختلف متواتر پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، کچھی ٹریڈنگ کے قواعد جیسے دوسرے اشارے کو شامل کرنا سگنلز کو فلٹر کرنے میں مزید مدد فراہم کرسکتا ہے۔ مشینی سیکھنے کے طریقوں کے ذریعہ بہتر آر ایس آئی کی حدوں کی تربیت بھی ایک قابل کوشش کوشش ہوسکتی ہے۔

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ ایک موثر اور ذمہ دار قلیل مدتی حکمت عملی ہے۔ کچھ پیرامیٹر اور ماڈل کی اصلاح کے ساتھ ، اس میں استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ یہ مقدار کے تاجروں کی طرف سے مسلسل تحقیق اور ٹریکنگ کا مستحق ہے۔


/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

مزید