وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اسٹاک آر ایس آئی پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

اسٹاک آر ایس آئی پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-07 16:05:17
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اسٹاک آر ایس آئی اشارے کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹاک آر ایس آئی اشارے کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی صورتحال کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ کچھ غلط اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ، اسٹاک آر ایس آئی اشارے میں زیادہ خریدا ہوا علاقہ ظاہر ہوتا ہے تو مختصر ہوجائیں اور منافع کمانے کے لئے زیادہ فروخت ہونے والے علاقے کو ظاہر کرتے وقت طویل ہوجائیں۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹاک آر ایس آئی اشارے کو مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کا فیصلہ کرنے کے لئے لاگو کرتی ہے۔ اسٹاک آر ایس آئی اشارے میں K لائن اور D لائن شامل ہیں۔ K لائن حالیہ عرصے میں RSI قیمت کی حد میں موجودہ RSI قیمت کی پوزیشن کی عکاسی کرتی ہے۔ D لائن K لائن کا حرکت پذیر اوسط ہے۔ جب K لائن D لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک زیادہ سے زیادہ خریدا ہوا علاقہ ہے اور لمبی پوزیشنیں لی جاسکتی ہیں۔ جب K لائن D لائن سے نیچے گرتی ہے تو ، یہ ایک زیادہ فروخت شدہ علاقہ ہے اور مختصر پوزیشنیں لی جاسکتی ہیں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے 14 پیریڈ آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر اسٹاک آر ایس آئی اشارے کو آر ایس آئی اشارے پر لاگو کرتی ہے۔ اسٹاک آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کو 14 کی لمبائی ، 3 کی ہموار K لائن مدت اور 3 کی ہموار D لائن مدت کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے۔ جب K لائن صارف کے ذریعہ بیان کردہ oversold علاقے (ڈیفالٹ 1) سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، طویل پوزیشن لی جائے گی۔ جب K لائن صارف کے ذریعہ بیان کردہ overbought علاقے (ڈیفالٹ 99) سے نیچے آجاتی ہے تو ، مختصر پوزیشن لی جائے گی۔

اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے پیرامیٹرز کو حکمت عملی میں طے کیا گیا ہے۔ اسٹاپ نقصان ڈیفالٹ 10000 پر ہے۔ منافع حاصل کرنے کے لئے 300 کے ڈیفالٹ ٹریلنگ پوائنٹس اور 0 کے آفسیٹ کے ساتھ ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. اسٹاک آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خریدی اور زیادہ فروخت شدہ علاقوں کا تعین کرنے کے لئے واحد آر ایس آئی اشارے سے زیادہ قابل اعتماد ہے
  2. RSI کے ساتھ سگنل فلٹرنگ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچتا ہے
  3. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کا تعین

خطرے کا تجزیہ

  1. اسٹاک آر ایس آئی اشارے میں غلط سگنل ہوسکتے ہیں
  2. مناسب طریقے سے overbought اور oversold پیرامیٹرز مقرر کرنے کی ضرورت ہے، دوسری صورت میں یہ غلط آپریشن کا سبب بنے گا
  3. اگر اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت چھوٹا ہے تو ، اس میں پھنس جانا آسان ہے۔ اگر منافع لینے کا نقطہ بہت بڑا ہے تو ، منافع حاصل کرنا محدود ہوسکتا ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کے لئے ، سگنل کو فلٹر کرنے ، مختلف منڈیوں کو اپنانے کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے والے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، اور مختلف اسٹاپ نقصان اور منافع لینے والے پیرامیٹرز کو جانچنے کے لئے طویل دورانیے کے پیرامیٹرز مقرر کیے جاسکتے ہیں یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے جیسے MACD، بولنگر بینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر غور کریں
  2. زیادہ مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے مختلف پیرامیٹر سائیکل کی ترتیبات کی جانچ کریں
  3. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے متعدد بیک ٹسٹنگ کی طرف سے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع کے پوائنٹس لیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی اسٹاک آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ فیصلہ کردہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے۔ واحد آر ایس آئی اشارے کے مقابلے میں ، اسٹاک آر ایس آئی کے ڈی جے کے خیال کو یکجا کرتا ہے اور موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے فیصلہ کرسکتا ہے۔ اسی وقت ، آر ایس آئی کے ذریعہ غلط سگنل فلٹر کیے جاتے ہیں اور خطرات کو اسٹاپ نقصان اور منافع لے کر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے ، اسے دوسرے اشارے یا بہتر پیرامیٹر کی ترتیبات کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("STOCHRSI JURE", overlay=false)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 1 )
overBought = input(99)

call_trail_stop = input(300)
call_trail_offset = input(0)
call_sl = input(10000)

price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)


plot( k, color=blue, linewidth=1, title="K")
plot( d, color=red, linewidth=1, title="D")

if (crossover(k, overSold) ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    strategy.exit("BUY EXIT", "BUY", trail_points=call_trail_stop, trail_offset=call_trail_offset, loss = call_sl)


if (crossunder(k, overBought) ) 
    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
    strategy.exit("SELL EXIT", "SELL", trail_points=call_trail_stop, trail_offset=call_trail_offset, loss = call_sl)
    

//if (  ( crossover(k,d)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) )  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
//    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BUY")
//else
//    strategy.cancel(id="BUY")

//if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 
//    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="SELL")
//else
//    strategy.cancel(id="SELL")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں