بولنگر بینڈ پر مبنی انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام Quant Trading Strategy Based on Bollinger Bands ہے۔ یہ ایک انڈیکس اور اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے جو بہتر بولنگر بینڈ چینل پر مبنی ہے۔ بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، یہ اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ مارکیٹوں دونوں میں منافع کے ل long لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے لئے اصلاحات کا احساس کرتی ہے۔

تجارتی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق بولنگر بینڈ چینل پر مبنی ہے ، جس میں درمیانی لائن ، اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ شامل ہیں۔ درمیانی لائن n دنوں کے لئے اختتامی قیمت کی اوسط اوسط ہے۔ اوپری اور نچلی بینڈ درمیانی لائن کے اوپر اور نیچے انحراف ہیں۔ جب قیمت اوپری بینڈ کے قریب آتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ گرم ہوسکتی ہے اور مختصر مواقع ہوسکتے ہیں۔ جب قیمت نچلی بینڈ کے قریب آتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی قدر کم ہوسکتی ہے اور طویل مواقع ہوسکتے ہیں۔

یہ حکمت عملی دو بولنگر بینڈ استعمال کرتی ہے۔ بولنگر بینڈ 1 لمبی تجارت کے لئے موزوں ہے اور بولنگر بینڈ 2 مختصر تجارت کے لئے موزوں ہے۔ بولنگر بینڈ 1 کے پیرامیٹرز 25 کی لمبائی اور 2.9 گنا انحراف کے ساتھ بہتر ہیں۔ بولنگر بینڈ 2 کے پیرامیٹرز 36 کی لمبائی اور 3.2 گنا انحراف کے ساتھ بہتر ہیں۔ جب اختتامی قیمت بولنگر بینڈ 1 کے نچلے بینڈ سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ لمبا سگنل پیدا کرے گا۔ جب اختتامی قیمت بولنگر بینڈ 2 کے اوپری بینڈ سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ مختصر سگنل پیدا کرے گی۔

فوائد کا تجزیہ

روایتی بولنگر بینڈ کی حکمت عملی کے مقابلے میں، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

1. اس میں لانگ اور شارٹ سائیڈ دونوں کے لئے دو طرفہ تجارت کا احساس ہوتا ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف مراحل میں تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

2. پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے۔ بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کے دونوں سیٹوں کو مؤثر طریقے سے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تفصیلی جانچ کی جاتی ہے۔

3. خطرہ قابو میں ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ایک طرف کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے لئے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:

1. بولنگر بینڈ کی عدم اطلاق کا خطرہ۔ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بولنگر بینڈ ناقابل اطلاق ہو سکتے ہیں۔

2. اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ نقصان کو بڑھانے کے لئے اسٹاپ نقصان کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس خطرے سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے بڑھا سکتے ہیں یا بروقت اسٹاپ آؤٹ کرسکتے ہیں۔

3. اعلی تجارتی تعدد کا خطرہ۔ انتہائی حساس پیرامیٹرز سے کثرت سے تجارت اور تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی گنجائش ہے:

1. سگنلز کو فلٹر کرنے اور غلط تجارت سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کو یکجا کریں جب بولنگر بینڈ ناکام ہوجاتے ہیں۔ جیسے کے لائن پیٹرن ، تجارتی حجم وغیرہ۔

2. مختلف ادوار کی مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ مثال کے طور پر ، انکولی بولنگر بینڈ استعمال کریں۔

3. مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان یا تیزی سے منتقل سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنائیں.

4. خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ الگورتھم کو یکجا کریں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی مجموعی طور پر دوہری بولنگر بینڈ چینل اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی بنیاد پر طویل اور مختصر دونوں اطراف کے لئے دو طرفہ تجارت کو بہتر بناتی ہے۔ روایتی بولنگر بینڈ حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس میں دو طرفہ تجارت اور رسک کنٹرول کے فوائد ہیں۔ یہ مارکیٹ کے مختلف مراحل میں مواقع کو استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے اور اس کی عملی قدر ہے۔ لیکن بولنگر بینڈ کی ناکامی اور اسٹاپ نقصان جیسے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ پیداوار سے پہلے مزید اصلاح اور تصدیق کی ضرورت ہے۔