1. مربع
2. ریورسنگ بندش کی قیمت بریک آؤٹ کی حکمت عملی جس میں آسکیلیٹنگ اسٹاپ نقصان ہے

ریورسنگ بندش کی قیمت بریک آؤٹ کی حکمت عملی جس میں آسکیلیٹنگ اسٹاپ نقصان ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-11 11:44:49
ٹیگز:

---

---

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=4
strategy("Reversal closing price", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

src = input(hl2, "Price source")
order_direction = input("Both", "Order direction", options=["Both", "Long", "Short"])

// EMA calculation and plot

ema_long_period = input(80, "EMA long period")
ema_short_period = input(8, "EMA short period")
ema_long = ema(src, ema_long_period)
ema_short = ema(src, ema_short_period)
ema_bull = ema_short > ema_long
ema_bear = ema_short < ema_long
plot(ema_long, "EMA long", ema_bull ? color.green : color.red, 3)
plot(ema_short, "EMA short", ema_bull ? color.green : color.red, 3)

// Settings

risk_reward_ratio = input(2.0, "Risk to reward ratio", minval=1.0, step=0.1)
stop_lookback = input(3, "Stoploss candle lookback", minval=1)
ema_cross_stop = input(true, "Close if EMA crosses in oposite direction")
allow_retracing = input(true, "Allow price retracing")

// RCP calculation

rcp_bull = low[0] < low[1] and low[0] < low[2] and close[0] > close[1]
rcp_bear = high[0] > high[1] and high[0] > high[2] and close[0] < close[1]

// Order placement

in_market = strategy.position_size != 0

long_condition = rcp_bull and ema_bull and not in_market and order_direction != "Short"
short_condition = rcp_bear and ema_bear and not in_market and order_direction != "Long"

bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1] and strategy.position_size[1] == 0
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1] and strategy.position_size[1] == 0
closed = not in_market and in_market[1]

long_position = strategy.position_size > 0
short_position = strategy.position_size < 0

buy_price = high + syminfo.mintick
sell_price = low - syminfo.mintick

if long_condition
    strategy.entry("Long", true, stop=buy_price)
if short_condition
    strategy.entry("Short", false, stop=sell_price)
    
if allow_retracing
    better_price_long = barssince(closed) > barssince(long_condition) and barssince(long_condition) >= 1 and not in_market and ema_bull and buy_price < valuewhen(long_condition, buy_price, 0) and buy_price[0] < buy_price[1]
    if better_price_long
        strategy.cancel("Long")
        strategy.entry("Long", true, stop=buy_price)
    
    better_price_short = barssince(closed) > barssince(short_condition) and barssince(short_condition) >= 1 and not in_market and ema_bear and sell_price > valuewhen(short_condition, sell_price, 0) and sell_price[0] > sell_price[1]
    if better_price_short
        strategy.cancel("Short")
        strategy.entry("Short", false, stop=sell_price)

// Stoploss orders

stop_price = long_position ? valuewhen(bought, lowest(stop_lookback)[1] - syminfo.mintick, 0) : short_position ? valuewhen(sold, highest(3)[1] + syminfo.mintick, 0) : na
stop_comment = "Stoploss triggered"
strategy.close("Long", low <= stop_price, stop_comment)
strategy.close("Short", high >= stop_price, stop_comment)
plot(stop_price, "Stop price", color.red, 2, plot.style_linebr)

// EMA cross close orders

if ema_cross_stop
    if long_position and ema_bear
        strategy.close("Long", comment=stop_comment)
    if short_position and ema_bull
        strategy.close("Short", comment=stop_comment)

// Take profit orders

stop_ticks = abs(strategy.position_avg_price - stop_price)
take_profit_price = long_position ? valuewhen(bought, strategy.position_avg_price + stop_ticks * risk_reward_ratio, 0) : short_position ? valuewhen(sold, strategy.position_avg_price  - (stop_ticks * risk_reward_ratio), 0) : na
target_comment = "Take profit"
strategy.close("Long", high >= take_profit_price, target_comment)
strategy.close("Short", low <= take_profit_price, target_comment)
plot(take_profit_price, "Target price", color.green, 2, plot.style_linebr)

---

• ہموار حرکت پذیر اوسط ربن حکمت عملی
• 52 ہفتہ اعلی کم باکس ٹریڈنگ حکمت عملی
• چلتی اوسط کے درمیان اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• آر ایس آئی بریک آؤٹ حکمت عملی
• متحرک اے ٹی آر ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی
• Volatility Breakout ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• رفتار کی تبدیلی کے رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی
• اسٹوکاسٹک اوور سیلڈ اور اوور بکٹ رینج آر ایس آئی حکمت عملی
• ٹرینڈ ٹریڈر بینڈز بیک ٹیسٹ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریڈر چلتی اوسط پر مبنی
• ایم اے سی ڈی اسٹوکاسٹکس رینج بریک آؤٹ حکمت عملی
• گولڈن کراس چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ڈبل ہول چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• قیمتوں میں تبدیلی اور مقداری اشارے پر مبنی اوسط قیمتوں کا تعین کی حکمت عملی
• بولنگر فی صد بینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ٹریلنگ لے منافع ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی
• Y-منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی حکمت عملی
• حکمت عملی کے بعد بریک آؤٹ رجحان
• سپر ٹرینڈ پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی
• ایکسپونینشل موونگ ایوریج اور MACD اشارے پر مبنی حکمت عملی
• بولنگر بینڈ پر مبنی انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی