اڈاپٹیو پرائس ایریا ریورسل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
ایک، حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ہےاڈاپٹیو پرائس ایریا ریورسل ٹریڈنگ کی حکمت عملییہ حکمت عملی قیمتوں کے موافقت پذیر زون (ایڈاپٹیو پرائس زون ، اے پی زیڈ) کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ قیمتوں کے علاقوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ اے پی زیڈ اشارے دوہری اشارے کی متحرک اوسط اور اتار چڑھاؤ کے حساب کتاب پر مبنی ہیں ، قیمتوں کے علاقوں کی سرحدوں کے نیچے۔ جب قیمتیں علاقوں کی سرحدوں کو توڑتی ہیں تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں الٹ سکتی ہیں ، جس سے تجارت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔
اس حکمت عملی کا اطلاق بنیادی طور پر جھٹکے والی صورتحال پر ہوتا ہے ، خاص طور پر اس کی صفائی۔ یہ دن کے اندر مختصر لائن تجارت یا خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم کا ایک حصہ ہوسکتا ہے ، جو تمام قابل تجارت اثاثوں پر لاگو ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں اے پی زیڈ اشارے کے ذریعہ فراہم کردہ معاون فیصلے کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں کے علاقوں کی حدود کے قریب واپسی کی تجارت کی جاتی ہے۔
2. حکمت عملی کے اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے علاقوں کا تعین کرنے کے لئے اے پی زیڈ کے اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس کا حساب کتاب مندرجہ ذیل ہے:
- حالیہ n سائیکلوں (ڈیفالٹ 20 سائیکلوں) کی اعلی ترین قیمت سے کم قیمت کے فرق xHL کا حساب لگائیں
- دوہری اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگانے کے بعد ہموار اختتامی قیمت xVal1 اور ایکس ایچ ایل کی ہموار قیمت xVal2 ، حساب لگانے کا دورانیہ مربع جڑ لینے کے بعد عدد ((ڈیفالٹ 20 کا مربع جڑ لینے کے بعد عدد = 4)
- ٹریک پر حساب کتاب = xVal1 + nBandPct * xVal2
- حساب لگانے کے نیچے ریل = xVal1 - nBandPct * xVal2
اس طرح حاصل کردہ اوپر اور نیچے کی ریلیں قیمتوں کے موافقت والے علاقوں کی تشکیل کرتی ہیں۔ جب قیمت اس علاقے کو توڑ دیتی ہے تو ، ایک تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ بریک سگنل کے فیصلے کے قواعد مندرجہ ذیل ہیں:
- جب قیمت نیچے سے نیچے ہو تو زیادہ سگنل لگائیں
- جب قیمت اوپر سے زیادہ ہو تو، خالی سگنل
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی ریورس ٹریڈ سوئچ پیرامیٹرز بھی پیش کرتی ہے۔ ریورس ٹریڈ کھولنے کے بعد ، زیادہ کم قیمت سگنل کرنا مذکورہ بالا اصول کے برخلاف ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں اے پی زیڈ اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں کے علاقوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے ، اور جب قیمت علاقائی حدود کو توڑتی ہے تو ایک الٹ ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے ، جو ایک عام رجحان الٹ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔
تیسرا، حکمت عملی اور طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
- اے پی زیڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے علاقوں کو خود بخود طے کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانوں کی حمایت کی مزاحمت کی سطح کو روکنے سے بچا جاسکتا ہے
- قیمتوں کے علاقائی حدود کو توڑ کر ریورس ٹریڈنگ ، قلیل مدتی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کے مواقع پر قبضہ کرنا
- ریورس ٹریڈنگ پیرامیٹرز کے ذریعے بیئر ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے
- ٹرانزیکشن کی زیادہ فریکوئنسی، زیادہ شارٹ لائن مواقع پر قبضہ
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ لچکدار اور خطرے کو کنٹرول کرنے والا
چار، حکمت عملی اور خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:
- APZ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے قیمتوں میں ردوبدل کا موقع ضائع ہوسکتا ہے
- زلزلے کی صورت حال میں متعدد جعلی دراندازیوں کا امکان
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا فقدان بڑے پیمانے پر نقصان کا سبب بن سکتا ہے
اس کے خلاف مشورے یہ ہیں:
- APZ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور مناسب ہموار دورانیہ تلاش کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ جعلی توڑ
- ایک سے زیادہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے بڑھتی ہوئی روک تھام
پانچواں: حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ ، نیچے خریدیں ، اوپر فروخت کریں
- بڑے پیمانے پر بہاؤ کی طرح حد سے تجاوز کرنے کی طاقت کے حالات میں اضافہ
- صرف مخصوص وقت کے دوران تجارت، جیسے امریکی ڈسک میں
- یکساں لکیری نظام کے ساتھ مل کر بڑے شہروں کے رجحانات کی سمت کا تعین
- قیمتوں کا تعین کرنے والے علاقوں کو ترتیب دیں تاکہ بیکار خرید و فروخت سے بچا جاسکے
VI
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر شارٹ لائن ریورس حکمت عملی ہے ، جس میں قیمتوں کے علاقوں کو اے پی زیڈ اشارے کے ذریعہ پکڑا جاتا ہے ، علاقوں کی سرحد کے قریب ریورس ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ اس کی تجارت کی فریکوئنسی زیادہ ہے ، جس سے زیادہ شارٹ لائن کے مواقع پکڑے جاسکتے ہیں ، اور قیمتوں کے علاقوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کو ڈھال سکتے ہیں۔ تاہم ، اس میں ایک خاص خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں دوسرے ٹولز کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کنٹرول
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )