یہ حکمت عملی نسبتا strength طاقت انڈیکس (TRSI) اور سپر ٹرینڈ اشارے کو مل کر ایک نسبتا complete مکمل مقداری تجارتی حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جبکہ شور کی تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے قلیل مدتی اشارے استعمال کرتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے TRSI اشارے کا حساب لگاتی ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا مارکیٹ اوور بک یا اوور سیل زون میں داخل ہوگئی ہے ، اور پھر اہم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ دونوں کو جوڑ کر تجارتی سگنل جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد منافع بخش ہونے کے مختلف مراحل پر فنڈز کے مختلف تناسب کو واپس لینے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے نکات مرتب کیے جاتے ہیں۔
اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بن سکتے ہیں:
یہ حکمت عملی متعدد اشارے جیسے TRSI اور سپر ٹرینڈ کو مربوط کرتی ہے تاکہ نسبتا complete مکمل مقداری تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکے۔ یہ اسٹاپ نقصان کو ترتیب دیتے ہوئے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع حاصل کرسکتا ہے۔ ابھی بھی اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے ، جس میں سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے اور زیادہ تجارتی مواقع کی نشاندہی جیسے علاقوں میں بعد میں بہتری ممکن ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ مقداری حکمت عملی کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز ہے۔
/*backtest start: 2022-12-14 00:00:00 end: 2023-11-26 05:20:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy(title = "SuperTREX strategy", overlay = true) strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"]) strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value) length = input( 14 ) overSold = input( 35 ) overBought = input( 70 ) HTF = input("W", type=input.resolution) ti = change( time(HTF) ) != 0 p = fixnan( ti ? close : na ) vrsi = rsi(p, length) price = close var bool long = na var bool short = na long :=crossover(vrsi,overSold) short := crossunder(vrsi,overBought) var float last_open_long = na var float last_open_short = na last_open_long := long ? close : nz(last_open_long[1]) last_open_short := short ? close : nz(last_open_short[1]) entry_value =last_open_long entry_value1=last_open_short xy=(entry_value+entry_value)/2 // INPUTS // st_mult = input(4, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01) st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period', minval = 1) // CALCULATIONS // up_lev =xy - (st_mult * atr(st_period)) dn_lev =xy + (st_mult * atr(st_period)) up_trend = 0.0 up_trend := entry_value[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev down_trend = 0.0 down_trend := entry_value1[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev // Calculate trend var trend = 0 trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1) // Calculate SuperTrend Line st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend plot(xy,color = trend == 1 ? color.green : color.red) buy=crossover( close, st_line) sell1=crossunder(close, st_line) buy1=buy // sell=sell1 // STRATEGY plotshape(buy , title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for sell icon // Take profit // l = buy s1=sell if l strategy.entry("buy", strategy.long) if s1 strategy.entry("sell", strategy.short) per(pcnt) => strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na) stoploss=input(title=" stop loss", defval=25, minval=0.01) los = per(stoploss) q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1) q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1) q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1) tp1=input(title=" Take profit1", defval=2, minval=0.01) tp2=input(title=" Take profit2", defval=4, minval=0.01) tp3=input(title=" Take profit3", defval=6, minval=0.01) tp4=input(title=" Take profit4", defval=8, minval=0.01) strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los) strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los) strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los) strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)