ایڈجسٹ ایبل ایس ایم آئی ارگودیک ٹریڈنگ حکمت عملی جو ایڈجسٹ ایبل ایکسپونینشل چلتی اوسط لائنوں پر مبنی ہے

جائزہ

یہ مضمون موافقت پذیر تیزی سے چلتی اوسط (اے ای ایم اے) لائنوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا گہرائی سے تجزیہ کرے گا۔ یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) اشارے کی ایرگڈک شکل کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جس میں ایک تیزی سے چلتی اوسط کے ساتھ مل کر سگنل لائن کے طور پر کام کیا جاتا ہے ، اور تجارت کے کامیاب عمل درآمد کے امکان کو بہتر بنانے کے لئے حسب ضرورت زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حدوں کو شامل کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی مختلف لمبائی کے دو ایس ایم آئی کا استعمال کرتی ہے ، ایک مختصر اور ایک لمبا ، اور ان کے مابین اسپین میں فرق تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اشارے کی لائن کے طور پر ایک ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کا بھی استعمال کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کا ایس ایم آئی طویل مدت کے ایس ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے ل long ، لمبی انٹری سگنل صرف اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایس ایم آئی اوور سیل لائن سے نیچے ہوتا ہے اور سگنل لائن بھی اوور سیل لائن سے نیچے ہوتی ہے۔ مختصر انٹری سگنلز کے لئے ایس ایم آئی کو اوور بُک لائن سے اوپر اور سگنل لائن کو اوور بُک لائن سے اوپر بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ دوہری شرط سیٹ اپ حکمت عملی کو اچانک واقعات کے ل more زیادہ حساس بناتا ہے ، جبکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے بھی مؤثر طریقے سے بچتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی موافقت میں ہے۔ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق متحرک طور پر طویل اور مختصر معیار کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق اوور بک / اوور سیل کی حدوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس میکانزم سے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور مارکیٹ کے حالات کی وسیع تر حد تک اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، ایس ایم آئی کی ایرگودک شکل حکمت عملی کی حساسیت اور بروقت کو بھی بڑھاتی ہے۔ روایتی ایس ایم آئی کے مقابلے میں ، اس میں شور میں کمی اور کم تاخیر ہے۔ اس سے حکمت عملی کو اچانک واقعات کا تیزی سے جواب دینے اور قلیل مدتی تجارتی مواقع حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ پیرامیٹر کی ترتیبات پر انحصار کرنا ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات آسانی سے بڑی تعداد میں غلط تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ، پلس ٹائپ اشارے کی حیثیت سے ، ایس ایم آئی بے ترتیب بے ترتیب مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی انتہائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ پرتشدد رجحان کی تبدیلی میں بھی آسانی سے پھنس سکتی ہے۔ ان خطرات پر قابو پانے کے لئے ، مارکیٹ کے مختلف ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے سخت رسک مینجمنٹ اقدامات اپنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ذیل میں اصلاح کی کچھ قابل عمل سمتوں کی تجویز کی جائے گی۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کے ابھی بھی کئی اصلاح پذیر پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ، بہترین پیرامیٹر جوڑی تلاش کرنے کے لئے ایس ایم اے کی لمبائی کے مختلف مجموعوں کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ دوسرا ، اسٹاپ نقصانات کو ہر تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے انٹری پوائنٹس کے قریب سمجھا جاسکتا ہے۔ تیسرا ، دیگر اشارے جیسے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کو متحرک اوور بک / اوور سیل لائنز مرتب کرنے کے لئے جوڑا جاسکتا ہے۔ چوتھا ، پیرامیٹرز کو مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعے خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ پانچویں ، استحکام کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کو کثیر عنصر ماڈل میں ضم کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

اس مضمون میں ایک انکولی ایس ایم آئی ایرگودیک ٹریڈنگ حکمت عملی کے اصول ، فوائد ، خطرات اور اصلاح کی سمتوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ انکولی حدوں اور اشارے کو نمایاں حرکت پذیر اوسط کے ساتھ فلٹر کرنے کے استعمال کے ذریعے ، حکمت عملی قلیل مدتی مارکیٹ کے مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرسکتی ہے۔ کچھ پیرامیٹر انحصار کے باوجود ، سخت رسک کنٹرول اور کثیر جہتی اصلاحات کے ساتھ ، حکمت عملی اب بھی کافی عملی قدر رکھتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حکمت عملی مقداری تجارتی طریقوں میں اہم کردار ادا کرسکتی ہے ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے موثر مدد فراہم کرتی ہے۔