وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک واپسی صرف خریدنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-19 13:56:55
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی صرف خریدنے والا تجارتی نظام ہے جو چلتی اوسط کراس اوورز اور ہفتہ وار کموڈٹی چینل انڈیکس (سی سی آئی) یا ہفتہ وار اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کی بنیاد پر خرید سگنل تیار کرتا ہے۔ جب تیز رفتار چلتی اوسط سست چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے اور جب ہفتہ وار سی سی آئی اور / یا ہفتہ وار اے ڈی ایکس مخصوص شرائط کو پورا کرتی ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی متحرک واپسی کی بھی اجازت دیتی ہے ، جس کا مطلب ہے کہ اگر قیمت باہر نکلنے کے بعد تین حرکت پذیر اوسط سے اوپر جاتی ہے تو یہ نئی طویل پوزیشنیں کھول سکتی ہے۔ تاہم ، اگر قیمت تیسری حرکت پذیر اوسط سے نیچے بند ہوجاتی ہے تو یہ حکمت عملی طویل پوزیشن سے باہر نکل جائے گی۔

حکمت عملی کا اصول

اسکرپٹ خرید سگنل پیدا کرنے کے لئے شرائط کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک درست خرید سگنل کے لئے دو شرائط کی جانچ کرتا ہے۔

تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط کے اوپر عبور کرتا ہے
صارف ہفتہ وار سی سی آئی یا ہفتہ وار اے ڈی ایکس کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کو فلٹر کرنے کا انتخاب کرسکتا ہے

متحرک دوبارہ داخلہ:اگر کوئی فعال طویل پوزیشن موجود نہیں ہے اور قیمت تینوں چلتی اوسط سے اوپر ہے تو ، ایک نئی طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے۔

باہر نکلنے کی حالت:اگر اختتامی قیمت تیسری حرکت پذیر اوسط سے نیچے آجائے تو اسکرپٹ طویل پوزیشن کو بند کر دیتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا استعمال غلط سگنلز کو کم کرتا ہے
متحرک دوبارہ داخل ہونے کا طریقہ کار رجحانات کو زیادہ سے زیادہ گرفت میں لاتا ہے
صرف لمبے عرصے تک رہنے سے شارٹ کٹ کے خطرات سے بچنا

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

وہاں کچھ whipsaws کا خطرہ ہے
طویل انتظار کے اوقات بہت لمبے ہوسکتے ہیں ، رکنے کی ضرورت ہوتی ہے
پیرامیٹر کی خراب ترتیبات بہت کثرت سے تجارت کا سبب بن سکتی ہیں

حل:

فلٹر کرنے کے لئے بہتر پیرامیٹر کے مجموعے اور اشارے کے مجموعے کا استعمال کریں
معقول سٹاپ نقصانات مقرر کریں
استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہتر انٹری ٹائمنگ تلاش کرنے کے لئے زیادہ تکنیکی اشارے کے مجموعے کی جانچ
بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا
ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنا
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشنوں کو بڑھانے / کم کرنے کے لئے پوزیشن کا سائز شامل کرنا

خلاصہ

یہ متحرک دوبارہ اندراج صرف خریدنے کی حکمت عملی اندراج کے وقت کا تعین کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے اور حقیقی وقت میں رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے متحرک دوبارہ اندراج ڈیزائن اپناتی ہے۔ صرف لمبا ہونے سے شارٹ شیڈنگ کے خطرات سے بچتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات اور پوزیشن سائزنگ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو لائیو ٹریڈنگ میں لاگو کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ منافع حاصل کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true)

// Input Parameters
fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length")
slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length")
third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length")
cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI")
use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry")
use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold")

// Calculate Moving Averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
third_ma = ta.sma(close, third_ma_length)

// Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period
weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close,  cci_period))

// Weekly Average Directional Index (ADX)
dirmov = hlc3
plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0
minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adx_length)
plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100
minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100
sum = plusDI + minusDI
DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100
ADX = ta.rma(DX, adx_length)

// Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25)
cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false
adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition)

// Exit Condition and Dynamic Re-Entry
exit_condition = close < third_ma
re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100

// Entry and Exit Signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.close("Long", when=exit_condition)

// Dynamic Re-Entry and Exit
if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0 and close < third_ma
    strategy.close("Long")

// Plot Weekly CCI and ADX for reference
plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange)
plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں