وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ٹرپل ای ایم اے رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-20 15:00:44
ٹیگز:

جائزہ

ٹرپل ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کے لئے بہت موزوں حکمت عملی ہے۔ یہ کافی رجحان کی تصدیق ہونے پر طویل یا مختصر پوزیشنوں کو قائم کرنے کے لئے تجارتی سگنل کے طور پر مختلف ادوار کے تین ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ غلط سگنلز کو کم کرسکتا ہے اور پوزیشن میں داخل ہونے سے پہلے کافی رجحان کی طاقت کو یقینی بناسکتا ہے۔ اسی وقت ، اس میں ایک موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کا نظام ہے جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ٹریل اسٹاپ کرسکتا ہے ، اس طرح بہتر رسک مینجمنٹ حاصل کرسکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

انٹری منطق

اس حکمت عملی میں 7 ، 14 اور 21 مدت کے ای ایم اے کو انٹری سگنل اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مخصوص منطق یہ ہے کہ جب قیمت ایک ہی وقت میں تینوں ای ایم اے کے اوپر عبور کرتی ہے تو ، طویل ہوجاتی ہے۔ جب قیمت ایک ہی وقت میں تینوں ای ایم اے کے نیچے عبور کرتی ہے تو ، مختصر ہوجاتی ہے۔

یہ ڈیزائن غلط سگنلز کو کم کرسکتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ رجحان داخل ہونے سے پہلے کافی واضح ہے۔ نیز ، تین ای ایم اے کی مدت کو بروقت انداز میں مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مناسب طریقے سے مقرر کیا جاتا ہے۔

سٹاپ نقصان کا طریقہ

اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اور زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ پر مبنی ایک انکولی اسٹاپ نقصان کا نظام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقی وقت میں قیمت کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا ہے اور اس کے مطابق اسٹاپ نقصان کی لائنیں طے کرتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ اسٹاپ نقصان کے بفر زون کے طور پر اے ٹی آر کے ایک خاص ضرب کا حساب لگاتا ہے۔

ایک اپ ٹرینڈ کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی لائن نئی اونچائیوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گی ، جس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ جب قیمت بفر زون کے نچلے مقام پر واپس آجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے متحرک ہوجائے گی۔ اس سے مارکیٹ کے حالات کے مطابق اسٹاپ نقصان کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

منافع حاصل کرنے کا طریقہ

یہ حکمت عملی ایک مقررہ فیصد منافع لینے کا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ پوزیشن کھولنے کے بعد ، منافع لینے کی لائن داخلہ قیمت سے ایک خاص فیصد پر مقرر کی جائے گی۔ جب قیمت منافع لینے کی لائن تک بڑھ جاتی ہے تو ، منافع لینے کے لئے پوزیشن بند کردی جائے گی۔

منافع لینے کے اس مقررہ فیصد کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ہدف منافع کی سطح کو پہلے سے طے کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ایک بار پہنچنے پر باہر نکلنے کو پورا کرے گا۔ اس سے قیمتوں میں دوبارہ گرنے کے خطرے سے بھی بچنے میں مدد ملتی ہے۔ منافع لینے کا فیصد ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

غلط سگنل کو کم کر سکتا ہے اور پوزیشن کھولنے کے بعد نسبتا مضبوط قیمت کا رجحان یقینی بناتا ہے
مارکیٹ کے رجحانات کو تیزی سے پکڑنے کے لئے EMA ادوار کی اوورلیپ کا استعمال کریں
موافقت پذیر سٹاپ نقصان کا نظام اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خطرے کو کنٹرول کر سکتا ہے
فکسڈ لیو منافع کا فیصد باہر نکلنے سے پہلے منافع کا ہدف پورا کرتا ہے
سٹاپ نقصان کا طریقہ کار اے ٹی آر پر مبنی ہے اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ڈراونگ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے
پیرامیٹرز کو تبدیل کر کے حکمت عملی سٹائل کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے آسان

خطرے کا تجزیہ

مختلف مارکیٹوں میں، ای ایم اے اکثر کراسز پیدا کر سکتے ہیں، آسانی سے پھنس جاتے ہیں
فکسڈ ٹیک منافع کو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا، زیادہ منافع سے محروم ہوسکتا ہے یا نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے
سٹاپ ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے بعد، دوبارہ نئی اونچائیوں کا سراغ لگانے کے قابل نہیں، قیمت میں کمی سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے
ایک طرفہ دھماکہ خیز رجحانات میں ، مقررہ منافع کا فیصد بہت محتاط ہوسکتا ہے ، کافی منافع حاصل کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے

غیر مستحکم منڈیوں میں اندھے طور پر پوزیشن کھولنے سے گریز کرسکتے ہیں جس میں رجحانات کے فیصلے کے اشارے کے ساتھ مل کر۔ منافع لینے کے طریقوں کو زیادہ لچکدار بنانے کے لئے منافع لینے یا منافع تناسب کے طریقوں کو بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ عام طور پر ، حکمت عملی کے اطلاق کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے ابھی بھی دستی فیصلے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

زیادہ اشارے استعمال کریں تاکہ انٹری ٹائمنگ کا تعین کیا جا سکے، جیسے ایم اے سی ڈی، کے ڈی وغیرہ، اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں پھنسنے سے بچیں۔
منافع لینے کے طریقوں کو زیادہ لچکدار بنانے کے لئے منافع لینے کے طریقوں کو منتقل کرنے کی کوشش کریں.
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے لئے نیچے کی طرف ٹریلنگ میکانزم شامل کریں، جب قیمت دوبارہ گرتی ہے تو دوبارہ کم پوائنٹس کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس طرح خطرے کو کنٹرول کرتا ہے.
مختلف مصنوعات کی خصوصیات کی بنیاد پر EMA مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں، رجحان کی تشخیص کو بہتر بنائیں.
پوزیشن سائزنگ ماڈیول شامل کریں، فنڈز کے استعمال کے تناسب کی بنیاد پر تجارت کے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.

نتیجہ

ٹرپل ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ایک بہت ہی عملی ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ہے۔ اس میں مضبوط ٹرینڈ فیصلے کی صلاحیتیں ہیں ، جبکہ اس میں موافقت پذیر منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار بھی موجود ہیں جو خود بخود آرڈرز کا انتظام کرسکتے ہیں۔ اصلاح کے نقطہ نظر سے ، منافع اور اسٹاپ نقصان کے نظام کو ریئل ٹائم مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی لاگو کرنا آسان اور کنٹرول کرنے والا رسک کا انتخاب ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)


//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))

Take_profit= ((input (4))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)



closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)



//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())



//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں